Торговая стратегия с красивой кривой доходности без параметров.

Система заключается в следующем:
Сигнал на покупку — пробитие High прошлого дня
Сигнал на продажу — пробитие Low прошлого дня
Закрытие по концу дня,
либо по концу часа, если свеча закрылась внутри High-Low прошлого дня
В ехсеle получается такая кривая доходности.

Но есть опасение, что на открытии не получится купить по цене открытия, а несколько хуже,
как это учесть при тестировании пока не знаю.

Кто-нибудь торговал подобную систему?

торговая система тестирование пробой

T-800

198

11 803

с 9 апреля 2016

24 Комментария

ves2010
25 мая 2016, 07:16

0 сложно делаешь
1 для корректных тестов тесть на 5ти минутке запретив торговлю на первой свече
+7
- T-800
  25 мая 2016, 08:29
  ves2010, спасибо, попробую
  0
Орехов Вячеслав
25 мая 2016, 07:53
Я торгую, но только на недельках. Открытие сделок по дневной свече понедельника.
+1
- T-800
  25 мая 2016, 08:30
  Орехов Вячеслав, хорошая идея, а когда выходить, в конце недели?
  0
  - Орехов Вячеслав
    25 мая 2016, 08:47
    Андрей Рубанов, в пятницу закрывают. Но большой минус — работает только на валютных парах.Акции, фьючерсы не получается.
    +1
Oleg Only Algo
25 мая 2016, 07:58
если уберешь торговлю в 1 секунду открытия торгов, то скорее всего(99%) Такой кривой уже не будет
+5
- Suslik
  25 мая 2016, 09:02
  Oleg Only Algo, доход снизится на 30%
  +1
  - Oleg Only Algo
    25 мая 2016, 22:38
    Suslik, да уж конечно) я такое не пробовал, но изменение может может быть кардинальным
    0
T-800
25 мая 2016, 08:35
Спасибо за ценные советы, плюсики не смог поставить, мало рейтинга.
0
Sergey Pavlov
25 мая 2016, 10:12
Пара странностей:
1. Как фиксируете факт пробития? Разница больше нуля? Ну тогда вместо нуля ставьте параметр и найдете более симпатичные значения этого параметра, чем ноль.
2. Из представленных инструментов по сберу должны быть (если память не изменяет) самые хорошие результаты…
+1
- T-800
  25 мая 2016, 10:56
  Sergey Pavlov,
  1. Да, стоял 0
  2. Не могу прокомментировать
  0
D.G.
25 мая 2016, 10:45
1. Стоит исключить гэпы
2. использовать стоп по времени (чем меньше времени в рынке тем лучше)
3. Попробовать фильтры на волатильности
+2
- T-800
  25 мая 2016, 10:57
  Денис Гудим,
  2. Стоп по фиксированному времени?
  3. Ясно
  0
  - Suslik
    25 мая 2016, 11:37
    Андрей Рубанов, временной стоп работает но это увеличивает количество сделок. что для данной системы критично.
    Можешь попробовать вход по меньшему ТФ а профит по большему.
    +1
  - D.G.
    25 мая 2016, 16:01
    Андрей Рубанов, время выхода — параметр оптимизации.
    0
Константин Анохин
25 мая 2016, 11:32
комисс и проскальзование учтено в расчетах?
0
- T-800
  25 мая 2016, 14:14
  Константин, нет, т.к. не получается посчитать проскальзывание, особенно на открытии.
  0
  - Константин Анохин
    25 мая 2016, 15:31
    Андрей Рубанов, на открытие даже не смотри, как говорили выше, бери следующие 5 минут… поверь картинка будет не такой, а если ещё добавишь комисс и проскальзывание, так там вообще будет не фонтан.
    Ты можешь взять эту идею за основу и попытаться ее оптимизировать, добавив разные фильтры.
    0
Sergey Saharov
25 мая 2016, 12:07
есть робот под такую стратегию?
0
- T-800
  25 мая 2016, 14:16
  Sergey Saharov, да, подчерпнул тут
  0
Friend
25 мая 2016, 12:57
Если не входить на первой минуте, то вот к примеру на ртс, ощути разницу. и это без учета комиса и проскальзывания, выход в последнюю минуту
+3
Friend
25 мая 2016, 12:59
А это пример сделок

+1
Friend
25 мая 2016, 13:03
Ну а это если добавить на ртс 2 шага цены на проскальзывание и комис. В общем печально :(

+3
Кот Матроскин
25 мая 2016, 22:37
1. Если тестишь в экселе на часовиках, то ставь открытие с 11 часов утра — в 11 всяко войдешь. Результат не думаю, что сильно изменится, а вход будет гарантирован
2. Закрытие ставь не по концу дня, а в 11 — 12 часов утра следующего дня — результат с переносом существенно выше
+1