Создание торговых роботов

Доброе утро, коллеги!

Хотелось бы узнать, какие платформы для написания роботов лучше всего использовать для старта и почему? Лично я, нашёл на хабре статью про платформы, но как из них выбрать и какой параметр главенствующий… Наш уровень — это новички, в перспективе интересует выход на ммвб. Желательно, чтобы платформа была по проще, здесь, я думаю, работает принцип как на машине — начинаем с маленького объёма двигателя и идём к большему, безопаснее и проще.

Когда есть опыт, перейти на более сложную платформу не проблема, но вот когда его нет — это много нервов и затыков. Было бы интересно увидеть Ваши мнения!

Большое спасибо!

Кстати, вот та статья на хабре - https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/212335/

торговые роботы платформы

Ganyponko

Самара

218

с 25 декабря 2015

73 Комментария

Алексей Андросов
23 мая 2016, 09:25
начните с тслаб. Там даже не обязательно программирование знать
+2
- Ganyponko
  23 мая 2016, 09:30
  Алексей Андросов, окей, спасибо. Хоть не программисты, но с программированием проблем не будет — по мелочи сталкивались с программированием, я думаю особых проблем не будет. Спасибо за ответ!
  0
  - Алексей Андросов
    23 мая 2016, 09:32
    Ganyponko, да не за что. Там с кубиков че нить состряпаете, хоть какой то опыт будет. Программа для тестирования бесплатна
    0
Чёрный кот
23 мая 2016, 09:45
в tslab торговля платная, попробуй MetaTrader 5
+1
- Ganyponko
  23 мая 2016, 09:51
  Чёрный кот, я посмотрел она бесплатно на демо, а плата идёт, когда живыми деньгами торговать собираешься. В целом, прикольный вариант для старта. Начну пробивать его.
  0
Александр
23 мая 2016, 09:49
Лучше сделай свою собственную платформу, независимую от брокерского по.
+2
- Ganyponko
  23 мая 2016, 09:52
  Александр, боюсь вариант не для новичка) Идея хорошая, но на данный момент не осуществимая.
  0
Алексей Никитин
23 мая 2016, 09:50
www.tslab.ru/
cofite.ru/
stocksharp.ru/

Но самая правильная платформа www.visualstudio.com/

и интерфейсы FAST/FIX для акций и валюты, FAST/TWIME для фортса или Cgate (Plaza) для фортса
+1
- А. Г.
  23 мая 2016, 10:09
  Алексей Никитин,
  
  Интересно, а как получать плечи и шорты при подключении FAST/FIX для акций и валюты?
  0
  - Алексей Никитин
    23 мая 2016, 10:15
    А. Г., внутри дня благодаря чудо режиму т+n можно жить, а вот с переносом через ночь тут уже веселуха -)))
    0
  - nik
    23 мая 2016, 10:27
    А. Г., также, как и через квик.
    -2
    - А. Г.
      23 мая 2016, 12:37
      nik,
      
      На квике за этим «следит» сервер квика, а тут сервера нет. Как брокер может отслеживать лимиты? Ведь на фондовой секции у клиентов принудительно индивидуальные субсчета в ядре биржи.
      0
      - nik
        23 мая 2016, 12:43
        А. Г., «принудительно индивидуальные субсчета» вообще на всех рынках, а не только на фондовом. Но это не совсем субсчета, а скорей сублимиты с индивидуальной позой и рискменеджментом.
        
        «а тут сервера нет» lol ))) А к чему же ты конектишся по фиксу?
        
        Естесно, рискменеджментом в этом случаи занимается биржа. И это очень хорошо, потому что у биржи он сделан гораздо прямее, чем в квике у большинства брокеров.
        Кстати рискменеджмент в квике опционален. Например, открытие на фортсе использует в квике биржевой рискменеджмент, а не свой.
        -1
        А. Г.
        23 мая 2016, 12:51
        nik,
        
        Дело не в этом: как установить лимит на средства и непокрытые продажи бумаг на этом субсчете, чтоб это приняла биржа? Ведь при подключении через FIX, брокер должен дать субброкерские права этому логину, а значит дать возможность залезать в лимиты других клиентов в обход своих систем риск-менеджмента. Кто на это пойдет?
        0
        nik
        23 мая 2016, 12:55
        А. Г., биржа давно дает плечи на споте. в пределах биржевых плечей можно торговать свободно.
        -1
        Андрей К
        23 мая 2016, 15:41
        А. Г., у фикса на asts отличная тех поддержка, отвечают очень быстро и по делу. Попробуйте задать им вопрос. Можно даже по телефону.
        0
  - Алексей Никитин
    23 мая 2016, 10:27
    А. Г., да кто знает, давайте узнаем -))))
    0
    - А. Г.
      23 мая 2016, 12:39
      Алексей Никитин,
      
      Да в том то и дело, что либо полный отказ, либо изучаем вопрос совместно с брокерами. Решения пока не найдено, все в стадии проработки. Насколько я понял, готового решения ни у одного из крупных брокеров нет. Но часть думают над этим.
      -1
      - nik
        23 мая 2016, 12:44
        А. Г., ахаха, а поцоны то торгуют и фиксу и не подозревают, что это оказывается невозможно))
        -1
        А. Г.
        23 мая 2016, 12:48
        nik,
        
        Кто сказал, что невозможно? На фортсе вообще никаких проблем, на фондовой секции проблемы только с маржинальной торговлей. Речь только о последнем.
        0
        nik
        23 мая 2016, 12:50
        А. Г., с маржинальной торговлей на фонде нет никаких проблем( и даже пониженное ГО возможно).
        -1
        А. Г.
        23 мая 2016, 12:53
        nik,
        
        Кто брокер, дающий маржинальную торговлю клиентам на фондовой секции с подключением через FIX? Подскажите, мы сейчас же позвоним туда. Пониженное ГО на срочной секции нас не интересует.
        0
        nik
        23 мая 2016, 12:54
        А. Г., все крупные дают.
        -1
        А. Г.
        23 мая 2016, 12:56
        nik,
        
        Кто? Не дают 100% -Финам, БКС, Церих, ВТБ24 и ВТБ Капитал, ПСБ. В Айти-Инвесте «прокладка» в виде смарткома. Ренесанс Капитал близок к решению. Куда звонить?
        
        Речь только об официальном договоре на брокерское обслуживание, другие варианты не рассматриваются.
        0
        nik
        23 мая 2016, 13:59
        А. Г., С мошенниками из финами не работаю, хз что у них. БКС, Церих дают. А следующие 3 это вообще не брокера, а сплошное недоразумение))
        А БКС даже пониженное ГО дает на споте через фикс ;))
        
        Я ж и говорю, «хаха, а поцоны то торгуют и фиксу с маржиналкой и не подозревают, что это оказывается невозможно» .
        -1
        А. Г.
        23 мая 2016, 14:12
        nik,
        
        На споте нет ГО и вопрос про официальный брокерский договор без всяких «приложений» и регистрацией FIXa на конкретного клиента. Церих и БКС не дают по такому договору. Церих вообще наш брокер на фондовой секции и мы там все знаем, а БКС — это были первые, к кому обратились. Результат тот же, что и в Церихе: на индивидуальном FIX, зарегистированном на клиента, никакой маржиналки в БКС нет.
        -1
        nik
        23 мая 2016, 14:16
        А. Г., учи матчасть и не неси чушь.
        -1
        А. Г.
        23 мая 2016, 14:30
        nik,
        
        В данном случае чушь несете Вы. Никто не дает индивидуальный FIX с маржиналкой, про якобы FIX с «прокладками» речи нет.
        -1
        nik
        23 мая 2016, 14:31
        А. Г., http://smart-lab.ru/blog/329545.php#comment5758654
        
        а торгуя через фикс с плечами могу лишь поржать с подобных клоунов типа тебя))
        -1
        А. Г.
        23 мая 2016, 14:48
        nik,
        
        Вопрос «на засыпку»: каким VPN пользуетесь?
        
        0
        nik
        23 мая 2016, 14:50
        А. Г., нафига мне впн? у меня сервера на колокации у биржи. я хфтшник, для меня летенси крайни важно.
        -1
        А. Г.
        23 мая 2016, 14:55
        nik,
        
        Тогда другой вопрос: сколько платим в месяц за такое подключение? (расценки биржи показать?)
        0
        nik
        23 мая 2016, 15:00
        А. Г., а чего мне показывать, я и сам их прекрасно знаю))
        сумарно фиксированных костов за размещение + логины у меня выходит около 100к/мес.
        -1
        А. Г.
        23 мая 2016, 15:03
        nik,
        
        Отлично, и кто дает под это подключение бумаги и деньги на основании брокерского договора — Церих или БКС? И второй вопрос — почему логины во множественном числе?
        0
        nik
        23 мая 2016, 15:07
        А. Г., Потому что фонда, валюта, срочко — это все разные логины. Плюс для фортса я использую несколько логинов(так получается эффективней по летенси).
        Условия у брокеров естественно везде индивидуальные. Я уже ни раз писал, что все публичные тарифы у брокеров грабительские и расчитаны на лохов.
        -1
        А. Г.
        23 мая 2016, 16:34
        nik,
        
        Индивидуальные условия через официальный брокерский договор с регистрацией FIX на имя клиента? Или иначе?
        0
        nik
        23 мая 2016, 16:38
        А. Г., да
        -1
        А. Г.
        23 мая 2016, 16:50
        nik,
        
        Ок, звоним в Церих с подключением FAST/FIX на коолокейшн с предоставлением маржи, результаты сообщу.
        0
        flextrader
        23 мая 2016, 14:56
        А. Г., ВПН на Фид или транзакции;)))?
        0
        А. Г.
        23 мая 2016, 14:59
        flextrader,
        
        VPN — это требование биржи для удаленного подключения по FIX, на коолокейшене он не нужен, но там и цены другие.
        0
        Андрей К
        23 мая 2016, 15:45
        А. Г., я на тестовом контуре фикса сижу без впн если на сервер «internet» подключаться.
        ps. прошу прощение. сервера на колокации стоят, ерунду сморозил.
        pss. Хотя все равно думаю без vpn можно, не зря же они ip выдают для подключений извне.
        0
        А. Г.
        23 мая 2016, 16:01
        Андрей К, fix не дают, плазу2 дают.
        -1
        Андрей К
        23 мая 2016, 16:22
        А. Г., кстати. Я же у себя в блоге писал как начал создавать fix (под фортс). Там я делал подключения прям из дома без vpn
        
        Сейчас делаю fix для валютки и фонды, мне не совсем с руки проверить (делаю из под коллокации), но если очень интересно, вечерком проверю подключение из вне.
        0
        nik
        23 мая 2016, 16:43
        Андрей К, а вчем смысл фикса без фаста(маркетдаты)? её через инет влюбом случаи не получишь.
        ну и не забывай про пивязку к айпи на продакш логинах, так что через инет фикс логин без добавления своего айпи в список разрешонных ты полюбому не подключишь.
        -1
        nik
        23 мая 2016, 16:40
        Андрей К, не тестовом без ВПН только фикс работает, для фаста нужен ВПН(а иначе как собрался мультикаст через инет получать?)))
        
        0
        Андрей К
        23 мая 2016, 16:49
        nik, да, вы правы. Я еще не так с ними наблатыкался. =)
        0
Redline
23 мая 2016, 11:34
Для тестов — WLD+Python
Для реальных торгов — MT5
0
- Stoic
  23 мая 2016, 12:00
  Redline, Почему MT5? Почему не квик с луа?
  +1
  - Redline
    23 мая 2016, 12:49
    Stoic,
    я пробовал qpile, qlua, alfadirect api, stocksharp, smartcom, mt5.
    Ничего быстрее, проще, удобнее чем mt5 я не увидел.
    Плюс очень надежно. Есть свои особенности, но где их нет.
    +1
    - Stoic
      23 мая 2016, 12:57
      Redline, спасибо за ответ, может тоже начну изучать mql5 для разнообразия) но в конечном счете главное алгоритм, а какой там терминал или язык, фиолетово))
      +1
  - silentium
    23 мая 2016, 14:06
    Stoic, как тестировать будете то, что на луа написали?
    0
  - silentium
    23 мая 2016, 14:07
    Stoic, на истории, я имею в виду?
    0
    - Stoic
      23 мая 2016, 14:14
      silentium, да легко, виртуальные торги на реальных котировках. Для внутридневных стратегий, самое то — приближено к реальности. Времени правда много потребуется.
      0
      - silentium
        23 мая 2016, 14:19
        Stoic, мы написали свой тестер. Используем тиковые данные (хорошо, что для РФР это бесплатно) для тестирования стратегий на большом периоде. Все пишем на С++
        0
      - silentium
        23 мая 2016, 14:20
        Stoic, отладка, поиск багов на истории, возможность визуализации всего того, что вы в бота заложили — это тоже плюсы своего тестера. Раньше Стокшарп давал такую возможность, сейчас, по-моему, нет.
        0
T-800
23 мая 2016, 12:06
С тслабом нужно еще вначале разобраться и «руку набить», у меня с первого подхода не получилось. Я работаю в конструкторе торговых роботов 3cbot
www.saturn-capital.info/#!sdelatrobota/on53h
там можно сделать торгового робота за 3 клика мыши, проще не придумаешь.
+2
СыроеШкин
23 мая 2016, 12:21
Если нет цели работать только через прямые подключения, то квик и луа. Можно делать любые вещи. Сначала тестить на тслаб и тп, а в перспективе делать свои тестеры на квике.
0
- Ganyponko
  23 мая 2016, 12:30
  СыроеШкин, к этому сейчас и склоняемся. Начнём с тслаба я думаю, если она действительно так практична, как я понял, то это то, что нам надо.
  0
- SergeyJu
  23 мая 2016, 12:33
  СыроеШкин, на мой взгляд, квик с луа — достаточный минимум для начинающего человека, имеющего опыт программирования.
  
  0
  - СыроеШкин
    23 мая 2016, 13:05
    SergeyJu, из плюсов луа квика — нормальная техподдержка от разработчиков на квик-форуме, язык развивается.
    В 12 году пробовал «трейдматик» — потерянное время, еще и платный.
    +1
  - vito2000
    23 мая 2016, 14:25
    SergeyJu, Проблема в том, то в Квике нет тестера для lua.
    0
    - SergeyJu
      23 мая 2016, 14:48
      vito2000, зато нет дополнительных прокладок со своими косяками и ограничениями. В общем, идеальных решений я не видел.
      +1
vito2000
23 мая 2016, 15:13
Если:
а. новичок без знания программирования,
б. торговый терминал Quik,
в. речь не идет об HFT,
то мой рейтинг:
1 место. TSlab на блок-схемах. На Youtube полно учебных материалов. В пакете установки есть примеры готовых роботов для учебы. TSlab — это самое простое решение, чтобы заниматься трейдингом, а не изучением программирования и решением сугубо технических проблем. Первого робота на блок-схемах можно тестировать уже через 30 минут после установки.
Минус — если использовать для торговли, то есть абонплата 3,5 т. руб. в мес.
2 место. Amibroker. С использованием AmiSharp. Подробнее на amisite.ru. Есть проверенные и надежные решения подключения к Quik. Встроенный язык программирования простой. Абонплаты нет.
3 место. Wealthlab. Нужно несколько месяцев изучать C#. Нужно решать вопрос с коннектором к Quik или вставлять готовый код в TSlab и торговать из него.
У всех у этих трех систем есть большие группы обсуждения в сети, можно найти ответ на любой вопрос.
4 место. Lua — удобно, т.к. работает напрямую из Quik без всяких прокладок, но для него нет тестера. Как тестировать робота на Lua я лично не представляю. Т.е. сначала писать алгоритм кубиками в ТСлаб, а потом после тестирования переписывать на lua. И не факт, что перепишешь один к одному.
5 место. Если кто торгует из МТ5, то MQL5. Минус — для МТ5 пока нет «единого счета» ни у одного брокера, т.е. спот и срочка отдельно. Я пробовал торговать через МТ5, но после Квика процесс как-то не пошел.
Все остальные системы малопопулярны или дороги, поэтому нет смысла тратить на них время. В случае вопроса, ответ на формах обсуждений не найти.

Для продвинутых квантов и для hft — это Python c прямым подключением к бирже. Время на изучение и решение технических вопросов — вся жизнь. Кстати, Секрет где-то писал, что пишет на Python.
0
- Ganyponko
  23 мая 2016, 15:16
  vito2000, большое спасибо за развёрнутый ответ, то, что мне было нужно! Респект!)
  0
- Андрей К
  23 мая 2016, 15:48
  vito2000, секрет наверное секретничает. он и на delphi говорит писал. =))
  0
  - vito2000
    23 мая 2016, 15:52
    Андрей К, вот надо у него и спросить еще раз.
    0
    - Андрей К
      23 мая 2016, 15:59
      vito2000, да вряд ли скажет правду =)) я уверен, что это далеко не delphi
      0
- SciFi
  23 мая 2016, 16:36
  vito2000, я использую 4 вариант. TSLab не плох для тестирования, но в исполнении лучше все-таки, по моему опыту, что-нибудь попроще в роде QPILE / Lua.
  0
SciFi
23 мая 2016, 16:31
Для старта лучше QUIK + Lua. Причина: все максимально просто, через QUIK работает. Я использую пока QPILE, а не Lua. QPILE скоро перестанут поддерживать. И все это не так быстро работает (порядка 1-10 сек время прохода), то есть супер-HFT сделать не получится. Оно и не всегда нужно, я лично торгую часовики роботом. TSLab не рекомендую — если что-то сломается, вы не поймете что не так, и не сможете исправить. А глюков там очень и очень много. Либо придется копать вглубь и изучать их библиотеки на C#. Как альтернативу могу посоветовать попробовать Metatrader + MQL5. Там возможности намного шире, чем в QUIK + Lua. Но и язык сложнее. MQL5 это урезанный C++.
+1
SECRET
23 мая 2016, 16:49
Однозначно МТ5 используйте.
+1
Sergek
23 мая 2016, 18:02
Недавно сам задавался подобным вопросом, остановился на TSLab через api на C#. За месяц имея опыт программирования можно освоить. Если выберете тоже, могу предложить попробовать объединить усилия в освоении.
+1