Управление капиталом в экселе.

Как я рассчитываю риски, всё просто, в экселе незамысловатая таблица.
Буду рад если кому будет интересно.

(красный шрифт — вбивается руками, синий шрифт — рассчитывается автоматом)

Количество контрактов от вчерашнего хода цены — от вчерашней дневной свечи берётся 20% на основе этого расчитывается стоп лосс, и соответственно рекомендуется количество контрактов на установленный риск от депозита. (забиваем руками, размер депозита, уровень риска в %, и размер в пунктах вчерашнюю дневную свечу)

Количество контрактов от размера стопа — Тут количество контрактов зависит от того где будет стоять стоп. (забиваем руками размер стопа)

Риск по Винсу — Это просто смотреть на сколько максимально возможно загрузить депозит. Оптимальная F. Ральф Винса — это расчет доли капитала, при которой прибыль будет максимальной. Видео по расчёту тут

Файл эксель можно скачать тут

Управление капиталом эксель

Андрей

Иркутск

1 513

с 3 сентября 2015

12 Комментариев

SergeyJu
19 мая 2016, 10:58
А я без винса считаю, в уме.
Беру сумму максимальной просадки, которую я готов вынести и разношу её по активам и системам. А потом в каждой системе её долю в просадке делю на максДД.
Например, максимальная просадка 100 000. Два актива по 2 системы, итого на каждую по 25 000 просадки.
Если в системе максДД 8 000 на контракт, торгую 3 контракта. Если 5 000 на контракт — торгую 5 контрактов.
И всё.
+1
- Riskoff
  19 мая 2016, 11:13
  SergeyJu, Я так понимаю, сложность, как раз, в правильном определении максимальной просадки, которая зависит от серии убыточных сделок.
  0
  - SergeyJu
    19 мая 2016, 11:18
    1baks, максДД — просто побочный продукт исследования любой системы.
    Кстати, сделки как таковые давно уже не анализирую. Только эквити системы.
    0
GAS_83
19 мая 2016, 11:27
Спасибо, забрал, пригодится.
+2
neon328 (Евгений)
19 мая 2016, 11:50
торгуй без стопов, будь мужиком!!)
0
Дмитрий
19 мая 2016, 11:54
Спасибо, интересно )

0
- Андрей
  19 мая 2016, 12:45
  Дмтрий, Попутных трендов)
  +1
  - Дмитрий
    19 мая 2016, 13:54
    Андрей, спасибо! Тебе так же )
    0
Барсуков Андрей
19 мая 2016, 12:01
спасибо.
+1
- Андрей
  19 мая 2016, 12:45
  Барсуков Андрей, Жирных профитов вам)
  +2