Универсальный солдат: я сделал это!

 

Больше 12 лет занимаюсь механическими торговыми системами. Периодически встречаю в интернете красивые графики тестов по продаваемым за денежку малую роботам, графики типа приведенного внизу и еще круче.



Смотришь на эту красоту и не понимаешь, чего еще людям надо при таком-то счастье… Сплошные альтруисты...

Я много чего перепробовал, но таких результатов никогда не получал. И не надеюсь получить. Впрочем вру, тоже получал. На стратегиях типа небезызвестной MAXIMUM PROFIT SYSTEM, которая была в старых версиях Местасток и использовалась для оценки максимального потенциала рынка.
Суть таких стратегий — заглядывание вперед, а потом совершение сделки задним числом. Тоже красота была неописуемая, но толку-то. Наверное не больше, чем от стратегии, график теста которой приведен вверху. 

Но это так, преамбула.
Прошло 8 месяцев, как я всерьез занялся роботизацией SWT-метода и начал осваивать программирование на MQL4.
Трейдерскую жизнь себе немного облегчил, но программирование зараза не меньшая.
Несколько раз, как мне казалось, заканчивал эту нелегкую работу. Потом продолжал дальше в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и новыми идеями. И вот пару дней назад вроде бы закончил окончательно.

Я сделал это — все роботы собраны в единый модуль, в котором настраиваются и тип тренда и режимы использования. 
Описание торговой тактики и параметров представлено на странице Формализованная торговая тактика: SWT-робот.
Заранее сочувствую пользователям, которые рискнут с ним работать... Впрочем, в поставляемом модуле по желанию пользователя часть второстепенных настроек будет скрыта. Квалифицированный юзер получит весь ассортимент разработчика.

А выглядит это так:


Назначение параметров следующее:
— SwitchToShortTrend — переключение в режим краткосрочного тренда;
— SwitchToMediumTrend — переключение в режим среднесрочного тренда (если установлен режим среднесрочного тренда, то значение параметра SwitchToShortTrend игнорируется);
— LotsForManualMM — размер лота для торговли фиксированным объемом без AutoMM;
— AutoMM — параметр выбора режима автоматического определения размера (объема) позиции, значение true соответствует автоматическому определению размера позиции, значение false — ручной выбор размера позиции, задаваемый параметром LotsForManualMM;
— RiskPercForTradeAutoMM — процент риска на сделку при  AutoMM=true. Если заданный размер или рассчитанный лота меньше допустимого в торговом терминале, то в советнике автоматически устанавливается минимально допустимый размер лота;
— MaxNumberOrdersInMarket — максимальное количество ордеров в рынке по инструменту;
— TotalRiskLimitPerc — максимальный общий риск в процентах по всему портфелю торгуемых инструментов;
— TrailingStopAdaptive — включение/выключение режима адаптивного трейлинг-стопа. Адаптивный трейлинг-стоп включается на режиме коррекционного движения по торгуемому тренду;
— TrailingStopManualSize — размер трейлинг-стопа, задаваемого вручную. Значение 0 — ручной трейлинг стоп отсутствует. Если значение больше 0, но меньше минимально допустимого в торговом терминале, то устанавливается минимально допустимое + 5пп;
— Long — торгуем/не торгуем лонг;
— Short — торгуем/не торгуем шорт;
— OnlyOpen — при включенном режиме позиции только открываются и сопровождаются трейлинг-стопом;
— CloseManualPosByExpert — возможность закрытия экспертом позиций, ранее открытых или открываемых вручную;
— F_FiltrSignal — при параметра true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы на откате внутридневного тренда;
— W_FiltrTrendEnd — при значении true параметр используется для переключения в режим бокового движения рынков для локального тренда: если волна четвертого уровня графика М15 больше 0.7071 (меньше -0.7071) границы канала волатильности на диаграмме волн, то в дальнейшем сделки в направлении роста (снижения) волны не открываются. Сделки в противоположном направлении открываются без ограничений;
— S_FiltrTrendStart — при значении true параметр используется для блокировки входа на развороте локального тренда если сумма волн находится за пределами 0.7071 от границ канала волатильности. Сделки в направлении продолжения тренда открываются без ограничений;
— S_FiltrSUMM — для формирования торгового сигнала используется не пересечение нулевой линии волной второго уровня графика М1, а пересечение нулевой линии суммой всех волн;
— AggressiveMode — в режиме агрессивной торговли риск на позицию и количество открываемых сделок умножаются на величину AModeFactor на интервале направленного тренда;
- LeverageLimits  — задается предельный размер кредитного плеча, в рамках которого советник может открывать позиции. Если заданный размер кредитного плеча больше плеча, предоставленного брокером, то действуют ограничения по кредитному плечу брокера. Например, плечо у брокера 1:500, а вы можете установить 1:25 и советники не будут открывать новые позиции, если набран объем, соответствующий кредитному плечу 1:25;
— Magic — мэджик-идентификатор для селекции позиций, открытых советниками SWT-метода. Значение по умолчанию 112358 — одинаковое для всех типов советников.
Селекция позиций при их обработке экспертом производится по символу и мэджик-идентификатору. При желании трейдер может задавать свои значения идентификатора для работы различных версий советника с различными параметрами.

В общем, комедия окончена. Вернусь к нормальной жизни, потому что программирование роботов, отладка алгоритмов и программ съедает время и нервную энергию не хуже трейдинга.

Тест на золоте для режимов локального, краткосрочного и среднесрочного трендов.
Для двух последних случаев количество позиций в рынке удвоено, по сравнению с роботом для локального тренда, так как протяженность торгуемого движения больше и пропускается большое количество сигналов на открытие позиции.



Режим — локальный тренд.

 

Режим — краткосрочный тренд.

 

Режим — среднесрочный тренд.

 

P.S. Да, выбор режима по-прежнему остается за трейдером.
Со всеми вытекающими последствиями. :)

 

SWT-метод. Теория и практика применения
Правила торговой тактики SWT-метода