Short term. Bullish. S&P500. ES, QQQ, NDX100 from New York.

На прошлой неделе главным событием можно считать

filling the gap. Огромный гэп, который остался еще с 11 марта. Это было настолько очевидно, что Мастера Финансов всю неделю путали карты игрокам. И все же это случилось в аккурат в пятницу при выходе отчета по безработице за Апрель 2016г. До этого рынок, в частности RUT (Russel2000) и NDX100 пытались закрыть этот гэп и в среду и в четверг, но их умело отодвигали от целей.

Отчет вышел в 8.30 утра

Eastern Time (ET). И через 2 минуты гэпы уже были заполнены, где я сделал свои первые покупки. После открытия RUT и NDX после краткосрочного ростаи положительной RS (relative streaght) продолжили падение вместе с SPX, но падение было всего 15-25 центов ниже от намеченных накануне целей.  Где я купил еще двамоих стандартных лота IWM и держал 1 лот QQQ, купленный pre-market.

Когда же работа была сделана, индексы развернулись и не только отыграли негативную реакцию на довольно слабый отчет по безработице, но и показали отличную положительную динамику и закрылись в плюсе.

S&P +9 = 2057. При том, что S&P cash протестировал успешно уровень 2040, более точно  2039.45 (low)

Как и многие я ожидал цели по

S&P500 в районе 2008-2027. Но отскок состоялся именно с уровня 2040. Я ожидал этот кратковременных отскок в виду положительной динамики RUT and NDX100, но не думал что он продлится на несколько дней, что мы сейчас и наблюдаем. (Все продал в конце дня в пятницу и 1лот -утро понедельник) Итог +1.29% депо.

Кстати 8 дней подряд до пятницы

PUT/CALL RATIO было выше 100% и доходило до 120% -инвесторы покупали путы. А всеми любимый NASDAQ100 был DOWN 12 дней из 14дн.

Во вторник, вслед за ралли

NIKKEI 200. Американский рынок с открытия ушел в ралли практически без откатов до самого закрытия. Оставив многих трейдеров не у дел, включая меня.

DOW JONES +222, S&P +22

и остановился на отметке 2083. PUT/CALL RATIO Equity на закрытии 91%.

По 

CNBC аналитики и трейдеры били себя в грудь, быковали… вплоть до того, что кто то сказал, что мы с Февраля идем прямой линией вверх к новым хаям. Это ралли во вторник с UP VOLUME 80%. И падением волатильности, многих перевело в лагерь быков.

СЕГОДНЯ. СРЕДА. 11 Мая.

Главным событием в среду был выход Отчета по Инвентраризации запасов нефти

WTI. 10.30 AM 

Рынок США, с открытия показал отрицательную динамику, особенно к 10.20 АМ перед самым выходом Отчета. Большинство были настроены на падение нефти  и соответственно

S&P500.  Однако произошло обратное . SPX был 2076. 2077 а после выхода позитивного для роста нефти отчета резко ушел вверх до 2082.

При этом *оставший от поезда пассажир*

NASDAQ Comp. в своем типичном стиле не закрыв 5ти пунктов гэпа с прошлой недели, 4812 (high) но подойдя достаточно близко- (4817 gap) ушел вниз. После чего, и NDX100 и RUT и S&P ушли ниже даже чем до отчета.

Уровень 2074 поддержка, надо сказать держится к 1

PM/ ET

DOW JONES -138

S&P -10    @ 2074

Я думаю с таким негативным сентиментом ( 9 из 10 дн.

PUT/CALL Equity Ratio over 100 %) мы еще можем сходить вверх вплоть до 2095. SPX( эта цифра retracement Fibonacci .786 extations) а затем вернуться к незавершенным делам в районе 2034-2027. При позитивной дивергенции эти уровни будут очень вкусными. Но сейчас я настроен bullish/ при том, что в районе 2090-2095 я буду шортить ралли.

Волатильность

ETF (VXX) на 2мес. 60-мин графике показывает готовность к взлетам.


MAСD выходит в позитивную территорию. VXX/ есть опасения роста волы



Фото3. VXX. Реакция на отчет по нефти 10.30АМ. WTI

Поэтому если и будет ралли

S&P500 это будет краткосрочный 3-4 дня рост, перед тем как повторно проверить уровни в районе 2040. Где следует смотреть на дивергенцию.

Breadth on NYSE

ноль. нейтральная. несмотря на DOW minus 150/ Это позитив.

Радует и то, что лидер

NDX100 показывает относительную силу.

LONG S&P and NDX (QQQ) BOT @ 1;28PM

support S&P @2070.

Всем удачи!