ОПЦИОННЫЙ чат 06.05

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

опционы чат

Профессор Преображенский

Москва

159

10 292

с 23 ноября 2012

20 Комментариев

Тимофей Мартынов
06 мая 2016, 13:48
Похоже сейчас с приходом весны и солнца, даже у тех кто остался в России, желания сидеть за компом и чото обсуждать совершенно нет

0
- Активный Инвестор
  06 мая 2016, 13:50
  Тимофей Мартынов, есть такая пословица: " На помойке розы не растут..."
  0
  - Тимофей Мартынов
    06 мая 2016, 14:03
    Активный Инвестор, помойку или порядок создаем мы сами
    0
    - Активный Инвестор
      06 мая 2016, 14:06
      Тимофей Мартынов, кто-то больше, кто-то меньше. А кто-то это организует и имеет гешефт от этого.
      0
- Стас Бржозовский
  06 мая 2016, 14:24
  Тимофей Мартынов, да просто дохло на рынке. Хотя сегодня это «дохло» и продать наверное можно в ри, видно на прошлые праздники гэп распугал продавцов всех. И прайсят опционы в результате довольно дорого
  0
Свин Копилкин (Дмитрий)
06 мая 2016, 13:58
опционы — скользкая тема. Ликвидность низкая, понимание продукта еще ниже. Как его торговать вообще знают единицы.
Прогнозы и рекомендации так вообще никто не дает. Никакой популяризации
:(
+1
- Frommas
  06 мая 2016, 14:56
  Свин Копилкин (Дмитрий), какой у Вас объем и на какой контракт, что Вы считаете ликвидность низкой? В ри и си мульт, другой -не проблема.
  +1
  - Свин Копилкин (Дмитрий)
    19 мая 2016, 10:33
    Frommas, Да что вы говорите… ну купите путов на ртс на сентябрь. Хотя бы 10 лотов. Да что уж там хотя бы 1 лот, чтоб цена была не выше теоретической в 10 раз! За 4 999 990 — пожалуйста!
    0
    - Frommas
      20 мая 2016, 21:22
      Свин Копилкин (Дмитрий), ну если они вам нужны как инструмент хэджирования долгосрочных инвестиций то да, здесь проблема, но покажите мне здесь хоть одного такого?
      А вот с точки зрения спекулятивной торговли, то на черта они нужны? Сейчас в июне вся ликвидность, и при чем хороша, т.к. он же месячник он же квартальник, несколько мультов разбросать по страйкам, дело пары часов.
      0
Иван Тишевской
06 мая 2016, 14:17
Добрый День, здесь кто-нибудь торгует стратегии опцион+фьюч? Или может интересуется также как я?
0
- Стас Бржозовский
  06 мая 2016, 14:33
  Иван Тишевской, что такое опцион + фьюч? Пут плюс фьюч это просто колл
  0
  - Иван Тишевской
    06 мая 2016, 15:12
    Стас Бржозовский, Имеется ввиду торговать внутри дня Фьюч а опцион держать
    
    0
    - Стас Бржозовский
      06 мая 2016, 15:13
      Иван Тишевской, все равно не совсем понятно, но любой торговец волой правит свою позицию фьючами
      +1
    - $Олег\_TkilA_/$
      Олег\_TkilA_/
      06 мая 2016, 16:14
      Иван Тишевской, это торговля контртренда, покупка колов на падении и путов на росте получается. Контртренд и повышенное плечо свое дело знают.
      0
- Frommas
  06 мая 2016, 14:53
  Иван Тишевской, все торгующие опцики на фортсе торгуют именно так!
  0
  - $Олег\_TkilA_/$
    Олег\_TkilA_/
    06 мая 2016, 16:29
    Frommas, т.е. править позицию из опционов можно только фьючерсами, а опционами же нельзя?
    0
    - Frommas
      06 мая 2016, 16:57
      Олег _TkilA_/, можно и опционами, но фьючами проще и быстрее.
      И еще здесь важен момент, что фьючем правится позиция только по дельте, не изменяя профиль опционной позиции в целом, если править позицию опционами, то изменяется ее профиль. Нужно делать и то и другое при ощутимом смещении БА, а во флэте обходится только фьючом.
      +1
      - $Олег\_TkilA_/$
        Олег\_TkilA_/
        06 мая 2016, 18:25
        Frommas, согласен (еще можно роллировать), это и хотел сказать дельтахедж не единственная стратегия на опционах.
        0
        Frommas
        06 мая 2016, 20:49
        Олег _TkilA_/, дельтахэдж на опционах это не стратегия, а не отьемлимая часть торговли опционами вообще. А роллирование это есть корректирование профиля при его изменении при сильном смещении БА. По идее в этом случае мы и должны извлекать прибыль, и корретировать (роллировать) профиль в новый исходный для прибыли профиль, а дельтахэдж выравнивает нам дельту по профилю в соответствии с нашими ожиданиями по направлению движения БА. Я лично всегда исхожу из равновероятности движения БА в любую сторону, и даже, что он вообще ни куда не пойдет))
        0
        $Олег\_TkilA_/$
        Олег\_TkilA_/
        07 мая 2016, 11:03
        Frommas, хорошая логика я знаю, что БА будет стоять куплю ка я опцион и буду пытаться отбить премию, а если куда вздумает пойти ничего страшного будем ограничивать прибыль. Я за дельтахедж, но утверждать, что это единственно правильно, не знаю.
        +1

Читайте на SMART-LAB:

"Фьючерсы акций. Стартовый набор роботов". Этим вечером

С сегодняшнего вечера стартует новый сборник лекций. Наконец-то... Блин… Пока лекции были в монтаже, боты уже успели сделать +4%. Опять я впереди всех что-ли… Этот комплект не...

OsEngine

15:13

💼 Более ₽290 млрд капитала и свыше 570 тысяч сделок

Такой была активность наших клиентов в ходе размещений на платформе ВТБ Мои Инвестиции в 2025 году. Рынок облигаций остаётся главным каналом, через который розничные инвесторы поддерживают...

ВТБ Мои Инвестиции

15:12

Делаем роботов для торговли фьючерсами на акции Мосбиржи

😎 Делаем роботов для торговли фьючерсами на акции Мосбиржи Запускаем новый марафон: всю неделю будем учиться делать собственных роботов для торговли фьючерсами на акции. Вы научитесь:...

Т-Инвестиции

13:28

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...