Как вы оптимизируете ваши ТС, так чтобы доход был более равномерным? На графике видно, что львиную долю дохода принес один участок. Явно, что ТСлаб подстроил параметры под тот период.

Во-первых, не очень понятно, какова цель оптимизации. Например, если в стратегии есть «оптимизируемые параметры» (индюки или скользяшки или т.п.), то смысл оптимизации в этом случае только в том, чтобы сравнить разные параметры и посмотреть, насколько система зависит от этих параметров — и соответственно, насколько закономерны и устойчивы результаты бэктеста.
Во-вторых, у многих стратегий могут быть перекосы доходности в большую или в меньшую сторону на отдельных участках графика. Например, супертреды в 2014-2015 гг. В этом случае для того, чтобы объективно оценить матожидание, можно из результатов бэктеста исключить сделки с экстремальными прибылями. Обычно в статистике для этого используется коэффициент цензурирования. Но, например, я вместо него использую правило трёх сигм. То есть: 1.) беру все сделки на истории, 2.) считаю среднее значение П/У (в процентах) за всю историю, 3.) считаю стандартное отклонение в большую сторону (за n периодов) за всю историю, 4.) прибавляю три станд. откл. к среднему значению, после чего 5.) удаляю все значения, которые превышают получившуюся циферку, 6.) как правило, подобная процедура проводится в несколько кругов - то есть после перерасчёта среднего и СКО те значения, которые не укладываются в получившиеся новые циферки, тоже удаляются — и так до тех пор, пока не останутся только наиболее типичные значения сделок.