03 мая 2016, 22:22

Простая стратежка для свинга в USA.

Спер с сикингальфа
Берем XIV когда спред по ближайшим фьючам VIX на закрытии, больше или равен 5 процентам.
Они ее затестили на пятилетнем отрезке. Смотрим на строчку выделенную стрелочкой. (они только не учли что CBOE закрывается в 3.15 официально)
Так что можно оринтироваться на спред в это время и в случае сигнала брать или выходить на закрытии в 16 .00. Только лонг, естественно на 100 процентов от капитала, но без плечей.

В знак благодарности киньте Хамсетру питик на телефон, пусть наука в РФ развивается.

Капитан Сильвер

Kaliningrad

7 056

с 23 октября 2012

22 Комментария

Михайло Горяйнов
03 мая 2016, 23:05
А расписать цифрами чуть больше можно? Не успеваю за вашей мыслью крылатой, пардон.
0
vladdidaddi
03 мая 2016, 23:07
киньте ссыль на SA. спасибо
0
Neo
03 мая 2016, 23:38
Хто есть сикингальф?
0
Капитан Сильвер
03 мая 2016, 23:45
Пардон, не ту ссылку дал. Запутаетесь.
Сейчас на первую статью дам ссыль.
Вот оригинальная статья.
seekingalpha.com/article/3543506-contango-based-xiv-trading-strategies
+1

Читайте на SMART-LAB:

Новый эмитент на рынке

ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из драгоценных камней и металлов, а также электронной и бытовой...

Московская биржа

13:41

"Эксперт РА" ждет рост страхового рынка в 2026 году

Газета «Ведомости» опубликовала материал про страховой рынок. В 2026 г. сборы могут достичь 3,865 трлн руб. и вырасти на 4-6% год к году, говорится в обзоре «Эксперт РА». По итогам 2025 г., по...

Ренессанс страхование

13:13

Данные США «хороши», но EUR/USD не двигается: рынок уперся в реакцию ФРС

EUR/USD снова демонстрирует типичное поведение «усталого» рынка: свежие релизы по США формально позитивные, но пара застряла вокруг 1,1650. Невнятная реакция вероятно связана с сезонными...