03 мая 2016, 22:22

Простая стратежка для свинга в USA.

Спер с сикингальфа
Берем XIV когда спред по ближайшим фьючам VIX на закрытии, больше или равен 5 процентам.
Они ее затестили на пятилетнем отрезке. Смотрим на строчку выделенную стрелочкой. (они только не учли что CBOE закрывается в 3.15 официально)
Так что можно оринтироваться на спред в это время и в случае сигнала брать или выходить на закрытии в 16 .00. Только лонг, естественно на 100 процентов от капитала, но без плечей.

В знак благодарности киньте Хамсетру питик на телефон, пусть наука в РФ развивается.

Капитан Сильвер

Kaliningrad

7 056

с 23 октября 2012

22 Комментария

Михайло Горяйнов
03 мая 2016, 23:05
А расписать цифрами чуть больше можно? Не успеваю за вашей мыслью крылатой, пардон.
0
vladdidaddi
03 мая 2016, 23:07
киньте ссыль на SA. спасибо
0
Neo
03 мая 2016, 23:38
Хто есть сикингальф?
0
Капитан Сильвер
03 мая 2016, 23:45
Пардон, не ту ссылку дал. Запутаетесь.
Сейчас на первую статью дам ссыль.
Вот оригинальная статья.
seekingalpha.com/article/3543506-contango-based-xiv-trading-strategies
+1
vladdidaddi
04 мая 2016, 00:01
дайте угадаю, rgv1 — это Вы? :)

Непонятно, как ежедневная ребалансировка товарища вяжется с PDT (стартовая у него ведь 10k)

(или я что-то пропустил?)

0
- Капитан Сильвер
  04 мая 2016, 00:05
  vladdidaddi, угу.
  Вы видимо не ту статью прочитали, я сначала ошибочно дал ссылку на парную тоговлю, там тоже эта стратегия обсуждается. Выше ссыль на первоначальную статью.
  +1
  - vladdidaddi
    04 мая 2016, 00:24
    Капитан Сильвер, Спасибо, будем разбираться.
    Вы сами волу через ETF торгуете?
    0
    - Капитан Сильвер
      04 мая 2016, 00:26
      vladdidaddi, да. Только учтите что XIV это не ETF.
      Это ETN, она несет кредитный риск Кредит Свис, который эту бумагу выпустил. Он конечно мизерный, но все же есть.
      И еще один совет, не вдаваясь в подробности, никогда не покупайте в долгосрок VXX. И бумаги подобные ему, то есть те которые растут с ростом волатильности, они чаще всего по структуре запрограмированны на падение, на дистанции конечно. В отличие от того же XIV, который растет на падении волатильности но при этом структурно запрограмирован на рост(как минимум не на падение).
      0
      - vladdidaddi
        04 мая 2016, 00:33
        Капитан Сильвер, да, я в курсе, спасибо.
        Будем считать что кредитный риск issuer'а в данном случае стремится к нулю. ).
        Основные плюсы ETN — точная корелляция с underlying index — как то разнесли на ZH, когда пошла раскоряка по-моему из-за допвыпуска (дело было по-моему в OIL). Еще говорят, что ETNы — это машинки для печатания бабла, для выпускающих их контор (Barclays/CS etc.)
        
        PS. Сегодня чувак, запускавший VXX, выпустил два новых ETF'a - http://seekingalpha.com/article/3970726-holy-grail-vix-investing-finally
        PPS. Вы сами играете долгие стратегии с использованием leveraged ETFs/ETNs?
        +2
        Капитан Сильвер
        04 мая 2016, 00:36
        vladdidaddi, ага, сейчас почитаю.
        И еще раз повторюсь, не покупайте VXX в долгосрок.
        0
        Дар Ветер
        04 мая 2016, 08:50
        Капитан Сильвер, ну вот так сходу, сейчас 16 минимум за последние годы был по моему 9 максимум за 30 вот уже два к одному на повторении января или августа. год держать да наверное не стоит но это лучше варик чем тарить путы на сипи к примеру
        0
        Капитан Сильвер
        04 мая 2016, 12:33
        Дар Ветер, ты про XIV ?
        Его можно держать, он не распадается во времени, как VXX.
        0
        Дар Ветер
        04 мая 2016, 12:39
        Капитан Сильвер, я про VXX, его распад означает лишь то что он понемногу теряет в цене даже когда волатильность стоит на месте. Это проблема если цель держать большую позицию на много месяцев, но совершенно не проблема если это держать как хэдж или как спекуляцию на коррекцию рынка. Какие есть инструменты лучше чтобы отыграть падение сиплого? Покупка любых путов будет более дорогой. Продажа кредитных спредов — малоприбыльной.
        +1
        vladdidaddi
        04 мая 2016, 19:13
        Дар Ветер,
        Какие есть инструменты лучше чтобы отыграть падение сиплого?
        SH, как вариант (но это тот же SPY, только без платы за шорт и меньшим порогом входа). На сильных движняках -XIV/UVXY/SSO имхо. Лично я комбинирую XIV/SSO/VXX
        +1
        Дар Ветер
        04 мая 2016, 19:29
        vladdidaddi, спасибо за мысль, хотя шортить с линейным риском это не очень инетересно.
        +1
        vladdidaddi
        04 мая 2016, 19:39
        Дар Ветер,
        
        шортить
        покупать… Но риск да, остается направленный
        0
      - vladdidaddi
        04 мая 2016, 01:05
        Капитан Сильвер, да, помню про decay. VXX беру частями внутри дня на движняке, пока не порвало. Пересиживал максимум 3 дня пока на мизерную позу — ну типа усреднюсь через бакс, вы знаете. До бакса не доходило, разворачивало. Естественно истерика — а чо больше не взял… Вообщем все как у всех
        0
        Капитан Сильвер
        04 мая 2016, 01:07
        vladdidaddi, нет, не знаю про усреднение через бакс, расскажите если нетрудно.
        0
        vladdidaddi
        04 мая 2016, 01:25
        Капитан Сильвер, нет, это суперсекретная внесистемная контртрендовая фишка, только приводящая к пересиживанию. Don't do that :) — тем более, как вы верно подметили, в подверженному распаду VXX
        0
        Капитан Сильвер
        04 мая 2016, 02:19
        vladdidaddi, =))
        0
vladdidaddi
04 мая 2016, 00:02
и зря вы табличку обрезали. Может сложится впечатление, что это все XIV (да-да, стрелочку я вижу, но все же)
0
boxing
04 мая 2016, 12:16
100% портфеля с бетой 4,51… Опасно? Опасно!
0