Можно ли давать такому роботу денег?

Коллеги, какие показатели, метрики вы смотрите, прежде чем решить переести робота на реал?
Допустим, получаем такие результаты:
(UPD: на демо-счете в реальном времени, не на бэктесте!)

За период в 1 год, форвардный тест на демо:

Вы бы рискнули запустить такого робота?
Какие метрики вы бы посмотрели перед запуском и почему?

торговый робот робот алготрейдинг

Quant-Invest

Москва

702

с 14 апреля 2016

31 Комментарий

Дар Ветер
02 мая 2016, 08:03
добавьте на график линию эквити, это бактест с оптимизацией за весь период?
0
- Quant-Invest
  02 мая 2016, 09:44
  Дар Ветер, это форвард-тест без оптимизации за год
  0
  - Дар Ветер
    02 мая 2016, 11:01
    Quant-Invest, так нормально, вопрос как бы вы пересидели резкую 30%ю просадку.
    0
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
02 мая 2016, 08:59
Шура, запускайте Бергалу!
Нормалек!
+1
Dmitriy Redko
02 мая 2016, 09:24
Единственный робот, которому можно дать деньги.
0
CosworthRS
02 мая 2016, 09:27
У меня, как-то, покрасивше в реале получается)

+1
- Quant-Invest
  02 мая 2016, 09:47
  CosworthRS, да, жаль что у меня нет вашего робота, правда? :)
  0
ves2010
02 мая 2016, 09:39
1 средняя сделка
2 тест за максимальное количество лет
3 боковики
4 дродаун
+1
ves2010
02 мая 2016, 10:03
5 после 1234 надо смотреть вручную сделки...
0
- Quant-Invest
  02 мая 2016, 10:14
  ves2010, зачем смотреть сделки? на соответствие параметрам системы? Или для понимания, что вообще происходит?
  0
  - ves2010
    02 мая 2016, 10:23
    Quant-Invest,
    очень часто бывает так что сделки нереальны… например вне торговой сессии… на гэпах… на клире...
    часто бывает что данные например дневки учитывают данные торговли вне сессию...
    имхо надо тестить на 5мин или 15 мин таймфрейме… тогда резалт будет максимально корректным...
    торговать надо на 5 мин… или 1мин…
    кроме того есть баги тестировщика… например в тслабе если вход — выход на одной свече… сделки идут по хаям-лоям баров что завышает резалт
    +1
    - Quant-Invest
      02 мая 2016, 10:36
      ves2010, в наших тестах покупка по биду, продажа по аску, в основном из-за таких мелочей и предпочтительней писать свой тестировщик.
      Здесь ситуация другая — робот календарный год крутился на демо-аккаунте в реальном времени, на что обращать внимание в этом случае?
      Как я понимаю, проскальзывание — основная проблема.
      Или например, руками торгуем сигналы системы в paper account IB — какие отличия могут быть при переходе в реал, если входим лимитками, но забирая ликвидность, т.е. неопределенность исполнения заявки теоретически отсутствует?
      0
Не_Ливермор
02 мая 2016, 10:31
Торговая стратегия основанная только на повторяемости событий в прошлом не стоит того что бы вкладывать в нее деньги. Смотреть надо на суть торговой системы.
+1
- Quant-Invest
  02 мая 2016, 10:39
  Не_Ливермор,
  50000 трейдов за год форварда. ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ, КАРЛ!
  Тут уже закон больших чисел в полный рост должен рулить, мы же не лебедя ловили на прошлых данных.
  +1
  - Не_Ливермор
    02 мая 2016, 10:47
    Qйuant-Invest, О законе больших чисел можно говорить, например, в отношении физических явлений и т.п. Какова природа этой закономерности, которую вы нашли? Она должна сохраниться только потому что много раз потворялась в прошлом? Вы, конечно, торгуйте, кто же запрещает. Но если бы «рыночное счастье» было в том что бы найти надежную закономерность в прошлом и удачно ее торговать, то было бы все гораздо проще.
    0
    - Quant-Invest
      02 мая 2016, 10:55
      Не_Ливермор, уже из ника Quant-Invest должен быть понятен подход — квантовый. Т.е. именно прошлые данные, модели, распределение, ЗБЧ и все дела :)
      Законы статистики применимы практически к любым явлениям где есть неопределенность и массовость. Предпочтения потребителей — нематериальны, но укладываются в гауссиану.
      Предпочтения трейдеров — тоже :)
      0
      - Не_Ливермор
        02 мая 2016, 10:58
        Quant-Invest, с последним абзацем не могу согласиться, но вам успехов в любом случае, главное во время остановиться если попрет ;)
        0
  - ves2010
    02 мая 2016, 13:21
    Quant-Invest, 50000 трейдов ниочем не говорит ты мог попасть в нужную фазу рынка...
    например идет движняк в 30%… можно взять его в 2-3 сделки… можно в 200 сделок… а можно поставить тейк в 0.001% и поиметь 90% профитных сделок при общем количестве сделок в 30000
    0
    - Quant-Invest
      02 мая 2016, 14:47
      ves2010, в данном случае контртрендовая стратегия, движняк вынес бы к чертям, если бы не стопы и алгоритмы фильтрации состояний
      0
      - ves2010
        02 мая 2016, 20:33
        Quant-Invest, стопы???? лол… глянь швейцарский франк… как его на 25% переставили… тестить лимитниками нельзя никак… единственное как можно тестить это по опенам и клосам свечей — гарантированно цена была
        0
Lexuz77
02 мая 2016, 10:38
На демосчетах у любого ДЦ не учитывается 1 очень важный момент, который может порушить всю вашу прибыльную систему — это проскальзывание, задержки в исполнении, реквоты, расширения спреда на новостях.
+2
- Quant-Invest
  02 мая 2016, 10:45
  Lexuz77, Тут встроена переменная, которая вносит задержку исполнения, и теоретически, можно видеть как влияет проскальзывание. Кстати в этом случае — хаотически. Иногда даже в плюс. Соответствует ли такая задержка исполнения (15сек) реальным условиям?
  Реквоты — это касается только открытия позиции? если мы закрываем, остается беспокоиться только о расширении спреда?
  И потом, разве на демо не расширяют спред при волатильности? Или в реале он еще сильнее расширяется?
  0
  - Lexuz77
    02 мая 2016, 11:05
    Quant-Invest, Задержка в 15 сек это даже много. У вас есть отчет по сделкам (эта эквити в МТ4 была же нарисована)? Просто нужно посмотреть как торгует робот — среднее время нахождения в сделке, сами моменты, когда происходят сделки — тогда сразу все станет понятно (ну мне точно:) ) .
    0
    - Quant-Invest
      02 мая 2016, 14:48
      Lexuz77, ок, проведем такой эксперимент.
      0
  - ves2010
    02 мая 2016, 13:23
    Quant-Invest, ты можешь легко проверить работает или нет… включи бота на неделю и сравни полученный резалт с тестовым
    но имхо видно что не работает
    200%/50000сделок=0.004% средняя… я бы стал торговать от 0.1-0.05%
    
    +1
kvazar
02 мая 2016, 12:24
Меня умиляют такие вопросы — возьмите и запустите 1 лот.
+1
- Quant-Invest
  02 мая 2016, 14:55
  kvazar, мешает крайне болезненное отношение к потерям, особенно если они не описаны как планирумые в торговой системе. Иногда для запуска стратегии требуется более 30000$, и потенциальные потери весьма ощутимы.
  Все тестировать в реале — разориться можно.
  0
  - kvazar
    02 мая 2016, 21:31
    Quant-Invest, я сам не люблю потери, но 1 лотом- нужно сильно постараться, а лучше тестирования на реале ничего нет.
    0
  - Александр Зайцев (ocepiruki)
    06 мая 2016, 13:54
    Quant-Invest, готов поставить Вашу систему на реале и выделить под нее 30000$.:)
    0
    - Quant-Invest
      06 мая 2016, 14:21
      Александр Оцепируки, уже сам завел 10000$ для теста, так что скоро будет статистика по проскальзыванию и прочему...
      И потом, такие системы на сторону не отдают :)
      Разве что в аренду...
      
      Но буду иметь вас ввиду под следующие разработки :)
      0