02 мая 2016, 07:59
Можно ли давать такому роботу денег?
Коллеги, какие показатели, метрики вы смотрите, прежде чем решить переести робота на реал?
Допустим, получаем такие результаты:
(UPD: на демо-счете в реальном времени, не на бэктесте!)
За период в 1 год, форвардный тест на демо:
Вы бы рискнули запустить такого робота?
Какие метрики вы бы посмотрели перед запуском и почему?
Допустим, получаем такие результаты:
(UPD: на демо-счете в реальном времени, не на бэктесте!)
За период в 1 год, форвардный тест на демо:
Вы бы рискнули запустить такого робота?
Какие метрики вы бы посмотрели перед запуском и почему?
Витя, если дивы зажмут почему бы и нет, тем лучше, будет шанс хорошенько усредниться, а на дне всё выкупят, а через год 2 дивдох перешагнет 20% Вы только пост не стирайте, посмотрим кто был прав.
STEPAN55, Вы в школе учились где тот одессит, который в 18 лет не мог показать где север????
7:06
И послушаю Вальс №2
Sloikin -простой факт. Я еще в Июне писал, что заблокируют Ютуб, а затем Вотсап, Майкрософт, Гугл и полностью все западные сервисы.
Затем в ответку запад нам окирпичит смартфоны на андроид и IOs. бу...
ТАСС: в Москве и области было более 10 поджогов банкоматов и взрывов за сутки
В Москве и Московской области за прошедшие сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах...
Лютый Комерсант, по три раза в день переобувается Трамп )))))
Ни один авторитеный отраслевой ресурс подобной информации не размещал. Кому именно, где, когда и при каких обстоятельствах не представитель, а ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ(Mandatsstellvertreter) Transliq...
Дмитрий Первый, из всего сказанного можно сделать вывод или сейчас вниз или через 150 пунктов вниз, вроде так?
genubat, с модулем планирования и коррекции.
Дмитрий, есть поговорка, что лучше синица в руках, чем журавль в.опе
2 тест за максимальное количество лет
3 боковики
4 дродаун
очень часто бывает так что сделки нереальны… например вне торговой сессии… на гэпах… на клире...
часто бывает что данные например дневки учитывают данные торговли вне сессию...
имхо надо тестить на 5мин или 15 мин таймфрейме… тогда резалт будет максимально корректным...
торговать надо на 5 мин… или 1мин…
кроме того есть баги тестировщика… например в тслабе если вход — выход на одной свече… сделки идут по хаям-лоям баров что завышает резалт
Здесь ситуация другая — робот календарный год крутился на демо-аккаунте в реальном времени, на что обращать внимание в этом случае?
Как я понимаю, проскальзывание — основная проблема.
Или например, руками торгуем сигналы системы в paper account IB — какие отличия могут быть при переходе в реал, если входим лимитками, но забирая ликвидность, т.е. неопределенность исполнения заявки теоретически отсутствует?
50000 трейдов за год форварда. ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ, КАРЛ!
Тут уже закон больших чисел в полный рост должен рулить, мы же не лебедя ловили на прошлых данных.
Законы статистики применимы практически к любым явлениям где есть неопределенность и массовость. Предпочтения потребителей — нематериальны, но укладываются в гауссиану.
Предпочтения трейдеров — тоже :)
например идет движняк в 30%… можно взять его в 2-3 сделки… можно в 200 сделок… а можно поставить тейк в 0.001% и поиметь 90% профитных сделок при общем количестве сделок в 30000
Реквоты — это касается только открытия позиции? если мы закрываем, остается беспокоиться только о расширении спреда?
И потом, разве на демо не расширяют спред при волатильности? Или в реале он еще сильнее расширяется?
но имхо видно что не работает
200%/50000сделок=0.004% средняя… я бы стал торговать от 0.1-0.05%
Все тестировать в реале — разориться можно.
И потом, такие системы на сторону не отдают :)
Разве что в аренду...
Но буду иметь вас ввиду под следующие разработки :)