finstrateg
finstrateg личный блог
28 апреля 2016, 21:49

Немного о себе

В связи с тем, что многие относятся скептически к моей затее создания Открытого Универсального Робота, — кто-то сомневается, что робот будет создан, кто-то думает, что он не заработает денег, — решил написать этот пост!

По сути, робот уже давно создан на тслабовских кубиках, еще в 2014 году он тестировался на реале forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=64156&page=1, для его создания на кубиках мне пришлось приложить не мало усилий — досконально изучить кубики тслаба и даже лезть в изучение программирования на С#. Для кого-то это просто, для кого-то невозможно, а я где-то посередине.

К сожалению, по указанной здесь причине тслаб пришлось оставить (хотя для тестирования на истории это хорошая программа), попытался перейти на проги от cofite.ru, но с ними все закончилось гораздо быстрее — не то (хотя в чем-то даже лучше тслаба). И тут узнаю про qlua, понял, что это то, что надо — не слишком сложно и очень функционально, но запал уже иссяк конечно. Ведь была потрачена уйма сил и времени, не только на изучение этих программ, но и на тестирование идей и т.п.

Поэтому, годик я валял дурака ))) А после, когда взял историю котировок за прошедшее время и прогнал на истории своего старого робота и он показал снова прибыль, то решил, что хватит отдыхать и пора разбираться с qlua.

Только то, что я сразу закладывал в робота универсальность, помогло мне протестировать кучу различных вариантов и выбрать стратегию. Иначе мне просто не хватило бы сил и времени писать под каждую новую идею нового робота. Стратегия не очень прибыльна и что получится в реале на длительном промежутке времени пока предстоит узнать, но можно тестировать и другие стратегии.

Поэтому, теперь я только за универсальных роботов. Зачем я выкладываю код? Код — это не стратегия, стратегия будет заключаться буквально в 1-3 дополнительных функциях и их я выкладывать конечно не буду, а вот остальной код робота будет открыт и любой сможет написать свои дополнительные функции и проверить свои стратегии. Может быть кто-то тоже возьмется развивать открытую часть робота, тогда будет некоторый синергетический эффект. Конечно, сначала мне надо выложить его основную часть, которую еще надо доделать. Да и просто осмысливая и излагая свои идеи я уже получаю положительный эффект и на реакцию людей посмотреть интересно.

Ну а тем, что хочет научиться делать своих роботов — тем этот материал будет тоже полезен, если конечно выбор остановят на qlua! ))) Сейчас разбираюсь с qlua и параллельно разрабатываю робота — так что можно делать это вместе, на днях выложу основной каркас, который уже можно запускать в квике и напишу как его запускать, правда торговать он еще не будет.

35 Комментариев
  • Дмитрий Ш
    28 апреля 2016, 22:27
    Совсем дилетантский вопрос, но теоретически возможно всё: А если у всехвсехвсех окажутся такие вот одинаковые софтины… Кто выиграет?)
      • Дмитрий Ш
        28 апреля 2016, 22:32
        finstrateg, Значит, Вы действуете в их интересах?)))
      • Дмитрий Ш
        28 апреля 2016, 22:33
        finstrateg, Помимо собственных, понятно
      • Евгений
        28 апреля 2016, 23:04
        finstrateg, ну и глупо вы сделали, что ушли на луа. Резко снизили себе аудиторию.

        Вам бы робота чисто на C# писать. Чтобы вообще всех трейдеров покрыть.
        • sortarray sortarray
          28 апреля 2016, 23:56
          Евгений, Lua — очень мощный язык. При правильном подходе количество компенсируется качеством.
          • Евгений
            29 апреля 2016, 00:11
            sortarray sortarray, это из разряда лозунгов на первомайском шествии.
            • sortarray sortarray
              29 апреля 2016, 00:29
              Евгений, Не понял Вашей мысли. Lua — это очень гибкий динамичный язык, семантически похожий на JS, корнями из селфа и смоллтока. Такие языки отличаются экстремальной мощностью, это не лозунг а факт. И именно такой язык и должен быть основным языком юзерскриптов, он идеально подходит для этого. Я вообще не понимаю, какому идиоту пришло в голову тащить туда решетку, все равно что пользовать решетку или жабу в качестве  командной оболочки оси, градус идиотизма примерно тот же.
              • Евгений
                29 апреля 2016, 00:33
                sortarray sortarray, мне стало скушно с вами дисскутировать, потому что вы не умеете приводить нормальные доводы. Я закончил с вами.
                • sortarray sortarray
                  29 апреля 2016, 00:35
                  Евгений, естественно, возразить то нечего. Слив засчитан
        • Vasiliy
          29 апреля 2016, 09:36
          Евгений, а на каком основании вы предполагаете, что на C# пишут все? Может есть какая-то статистика? Мне честно говоря не понятно, чем C# лучше других языков для трейдинга, просто если исходить из общих соображений.
          • SergeyJu
            29 апреля 2016, 11:20
            Vasiliy, есть много майкрософт ненавистников, они не пишут на сишарп никогда. Часто на С++. Физики предпочитают фортран. Луа, как ни удивительно, популярен среди разработчиков игр. И он «встроен» в квик, чем интересен для нас. 
            В бигдейта в ходу R.
            В общем, выбор языка диктуется областью применения и личными вкусами. Мне, например, Си-подобные языки представляются неприятными чисто эстетически, но, бывает, приходится использовать.
            • ves2010
              29 апреля 2016, 14:17
              SergeyJu, есть один язык — ассемблер… остальные это производные…
              • SergeyJu
                29 апреля 2016, 15:06
                ves2010, я писал еще тогда, когда ассемблер называли мнемокодом, даже пришлось писать в кодах (0/1) для прямой загрузки ячеек памяти программ командами. Нужно было набрать код, номер ячейки, нажать кнопку «загрузить», а когда с десяток — другой ячеек так заполнил, нажать кнопку «Выполнить». Программка читала с перфоленты в память код и запускала уже прочитанную прогу.
            • Михаил Пиписькин
              29 апреля 2016, 15:28
              SergeyJu, какую проблему решает R в bigdata?  есть ли в трейдинге bigdata?
              • SergeyJu
                29 апреля 2016, 15:54
                Александр, у меня — нет такого объема, чтобы назвать это бигдата. И у меня нет необходимости привлекать R. Но я знаю людей, которые это делают для своего трейдинга.
                Конечно, если данных безумно много, R захлебнется, если использовать его «в лоб». 
                 

          • Евгений
            29 апреля 2016, 18:11
            Vasiliy, где вы увидели это утверждение? Читайте внимательнее. Не спешите вставить веское слово в интернете чтобы не показать глупцом.
          • helk3rn
            29 апреля 2016, 23:13
            Vasiliy, потому что по количеству насранного написанного околотрейдерского кода C# стоит в первых рядах
        • SergeyJu
          29 апреля 2016, 11:14
          Евгений, на вкус и цвет товарищей нет.

      • Quant-Invest
        29 апреля 2016, 08:52
        finstrateg, вопрос не в том, что «кто-то сомневается, что робот будет создан», а в том, что вы пишите НЕУНИВЕРСАЛЬНОГО робота, и заточен он будет скорее всего под вашу очень узко-конкретную стратегию. А участвовать в чьих-то специфических разработках мало кому интересно, если только стратегии и подходы совпадут…
          • Quant-Invest
            29 апреля 2016, 21:42
            finstrateg, В данном случае очень хотелось бы ошибиться :)
  • Igr
    28 апреля 2016, 22:45

    пиши пиши!  просьба к каждой, ну или почти к каждой, строке скрипта писать комментарий, что там делается, очень помогает такое в изучении 

    спасибо

  • Igr
    28 апреля 2016, 22:46
     а коменты зачем удаляет? 
      • Дмитрий Новиков
        28 апреля 2016, 23:13
        finstrateg, Это хорошая идея. Был такой Dafgroup.ru хороший универсальный робот для парной торговли. Но что то они заглохли. Я в языках не силен, но проблемы с Луа имею. Мы уже несколько месяцев бьемся чтобы законектить квик через Луа. Бери С.
  • Домо Кун
    29 апреля 2016, 07:48
    c TSLab вполне можно переползти на StockSharp, они даже кубиковый подход сделали (если с С# плоховато)
      • Домо Кун
        29 апреля 2016, 20:37
        finstrateg, что тут можно сказать? как говорит народная мудрость «сложность программы растет до тех пор, пока не превысит способности программиста», а в нашем случае «сложность алгоритма торговой стратегии растет до тех пор, пока у программиста кубики за шарики не заедут»
  • ves2010
    29 апреля 2016, 14:18
    а смысл уходить с тслаба? тслаб это IB и iqfeed 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн