10 января 2012, 12:40
Вопрос вероятности того или инного события.
Прочитал вот здесь http://smart-lab.ru/blog/32487.php вот это. (спасибо автору за копипаст"
«2. Не использование стратегии управления капиталом
Я постоянно поражаюсь количеству трейдеров, у которых нет никакого понимания об управлении капиталом. Манименеджмент — это контроль риска с помощью защитных стопов или хеджирования, уравновешивающий потенциал прибыли потенциальными убытками.
Хочу вам показать пример слабого управления капиталом, который я встречаю почти ежедневно… Множество трейдеров думают, что сделка, которая может потерять 500 $ в случае неудачи и заработать 1000 $ при выигрыше, как имеющую соотношение риска и прибыли это два к одному. Они обычно это считает как «приличной» сделкой. Ошибку делает в том, что есть не так важно знать надлежащее соотношение прибыли и убытка или, сколько Ты собираешся потерять, если окажешся в неправильном пути и сколько Ты собираешся заработать, если окажешся прав. Важно понимать, какие шансы Вы имеете сделать деньги… Или какие шансы оказаться правым? Каковы у Вас шансы проиграть деньги или оказаться неправым?
При хорошем управлении капитала нужно знать цель прибыли сделки и шансы быть правым или неправым, а также контролировать риск защитными стопами. Только подумайте, что есть лучше выиграть 1000 долларов и потерять 500 долларов один раз из трёх сделок или заработать 500 долларов восемь раз из десяти и потерять 1000 долларов. Способов решить эти проблемы есть множество так как и множество написано книг на эту тему. Можно долго писать об этой ошибки трейдеров, но надо понять, ключевым для Вас, наряду с надлежащими отношениями риска/прибыли, должно быть знание Ваших шансов на выигрыш.»
У меня встает вопрос как оценить вероятности на рынке и соответственно запрограммировать это в код. С какими данными необхоимо оперировать и каков алгоритм. Кто подскажет — буду ему очень благодарен. С удовольствием попробуем применить в стратегии. Только на данный момент и намека на тот, как это сделать у меня нету.
Когда то спорил с @reshet и он кое что промолвился про оценку волатильности инструмента. Это ли имеется ввиду в оценке вероятности того или иного события. Потому что на анный момент я оперирую тезисом «орла-решки», т.е. вероятность пойти вверх, пойти вниз равна 50/50.
Другое дело что вероятность сходить 20 пп за стопом намного выше, чем сходить на 200 пп за ТП, но как их оценить количественно?
«2. Не использование стратегии управления капиталом
Я постоянно поражаюсь количеству трейдеров, у которых нет никакого понимания об управлении капиталом. Манименеджмент — это контроль риска с помощью защитных стопов или хеджирования, уравновешивающий потенциал прибыли потенциальными убытками.
Хочу вам показать пример слабого управления капиталом, который я встречаю почти ежедневно… Множество трейдеров думают, что сделка, которая может потерять 500 $ в случае неудачи и заработать 1000 $ при выигрыше, как имеющую соотношение риска и прибыли это два к одному. Они обычно это считает как «приличной» сделкой. Ошибку делает в том, что есть не так важно знать надлежащее соотношение прибыли и убытка или, сколько Ты собираешся потерять, если окажешся в неправильном пути и сколько Ты собираешся заработать, если окажешся прав. Важно понимать, какие шансы Вы имеете сделать деньги… Или какие шансы оказаться правым? Каковы у Вас шансы проиграть деньги или оказаться неправым?
При хорошем управлении капитала нужно знать цель прибыли сделки и шансы быть правым или неправым, а также контролировать риск защитными стопами. Только подумайте, что есть лучше выиграть 1000 долларов и потерять 500 долларов один раз из трёх сделок или заработать 500 долларов восемь раз из десяти и потерять 1000 долларов. Способов решить эти проблемы есть множество так как и множество написано книг на эту тему. Можно долго писать об этой ошибки трейдеров, но надо понять, ключевым для Вас, наряду с надлежащими отношениями риска/прибыли, должно быть знание Ваших шансов на выигрыш.»
У меня встает вопрос как оценить вероятности на рынке и соответственно запрограммировать это в код. С какими данными необхоимо оперировать и каков алгоритм. Кто подскажет — буду ему очень благодарен. С удовольствием попробуем применить в стратегии. Только на данный момент и намека на тот, как это сделать у меня нету.
Когда то спорил с @reshet и он кое что промолвился про оценку волатильности инструмента. Это ли имеется ввиду в оценке вероятности того или иного события. Потому что на анный момент я оперирую тезисом «орла-решки», т.е. вероятность пойти вверх, пойти вниз равна 50/50.
Другое дело что вероятность сходить 20 пп за стопом намного выше, чем сходить на 200 пп за ТП, но как их оценить количественно?
Ольга, не такое это и простое занятие, к сожалению. Но стоит помнить, что товарно-сырьевые биржи начинались с обычных кафе и доски с мелом рядом с портом.
этот отскок кошки, примерно 49-54 и вниз
Bio, с чего вдруг?) веришь в мир по звонку Трампа Путину?
Мухомор, если тело облигации падает, это выгодней для реинвестирования))
3:02
Сергей Соколов, даром не светится, Воланд?
Va Chen, Эти пункты отправляются в помойку после того как Газпром договорился с Нафтогазом и выплатил ущерб за недопоставки и это случилось не внезапно. Просьб американцев не было, был полный игнор...
Ну что СТАВКА ЦБ ТОЧНО 25% в ДЕКАБРЕ
Роман Бабанин, может быть сюрприз… То-то он отскакивает так резво сегодня. Кто-то опять хочет повторить х3 в Мечеле…
2:25
Ded_Badun, можешь рассказать что знаешь
Слово умное, а раскрыть нам суть работы не можешь.
Артур Орловский
приглашаю Вас к обсуждению в первую очередь :)
если чуть слонее, надо заморочиться распределениями.
для понимания берешщь «нормальное распределение» и изучаешь правило 3 сигм. это подскажет в какую сторону копать. дальше, надо будет понять, что на рынке у тебя далеко не всегда нормальное распределение, а тончнее очень часто бывают тяжелые хвосты в распределниях, и тому продобные варианты. но в целом можно вычленить ряд рабочих моментов.
это все будет на уровне допущений скорее всего, но лучше чем ничего.
Что имеется ввиду по АТМ?
сорри, ATR — Average True Range
Единственное предположение которое мы можем сделать по прошлым значения индикатора- это то, что если волатильность маленькая, то возможно будет его рост. И наоборот. При высоких показаниях индюка, возможна смена тренда…
Прав ли я?
не мой взгляд не прав. если у тебя сбербанк в течение года в среднем ходит внутри дня на 3 рубля (цифра с потолка), то вероятность того, что он начнет в следующем году ходить в среднем 8 рублей гораздо ниже 50%.
Если ты в моменте хочешь понимать, то придется много над чем поразмыслить, например понятно, что в моменты выходы статистики определеннйо у тебя волатильность подскакивает, и тут индикатор особо не нужен — нужен календарь статистики и исследование инструмента на истории в эти интервалы.
Если ты берешь моменты когда статистики нет, то можно иные факторы отслеживать.
я думаю общий вектор я уже задал, дальше исследования уже в Ваших руках. :)