Система Татарина. Часть 3.

6. Свечные паттерны. Разворот

Рисунок 23

После сильной дневной свечи (от 2%) появляется свеча противоположного направления, также не менее 2%, и закрытие на макс/мин дня. Тень в направлении второй свечи не более 0,3%.
В позицию пока не входим, ждем третий день.
Если следующая свеча пробивает уровень первой и второй свечи гэпом по направлению второй свечи — входа нет.
Условие входа: открытие против второй, сигнальной свечи, или на уровне макс/мин сигнальной свечи.
Вход — стоп-приказом на уровне макс/мин второго дня (по его направлению).
Объем 2-3 плеча.
Стоп 0,3% от точки входа.
Цель — 0,5% для первых 50% позиции и 1% для вторых 50% позиции.
Если первые 50% позиции закрыты по цели 0,5%, стоп переносится на уровень цены входа в позицию.
Удержание позиции не более 30 минут.
Переноса позиции нет.
Направление позиции лонг/шорт.

Отличие от известного свечного паттерна «поглощение» — требуется подтверждение на следующий день. Упускается примерно 40% прибыльных сделок, зато благодаря наличию дополнительного  сигнала (подтверждения) намного меньше неудачных входов  в позицию и, соответственно — стопов.

Примеры.

Татнефть, обыкновенные акции. 11-13.11.2014.
Дневной график.

5-минутный график.

1-минутный график — структура сделки. Выход по стопу

Э.ОНРоссия. 28-29.07.2014.
Дневной график.

5-минутный график

7. Свечные паттерны. Продолжение

Большие свечи, желательно от 2%. Вторая свеча направлена противоположно первой, третья свеча направлена противоположно второй. Образование паттерна от 1 до 3 дней.
В позицию на третьей свече не входим, ждем четвертую.
Если четвертая свеча пробивает уровень всех трех свечей гэпом по направлению третьей свечи — входа нет.
Условие входа: открытие против третьей, сигнальной свечи, или на уровне  макс/мин сигнальной свечи.
Вход — стоп-приказом на уровне макс/мин третьего дня (по его направлению) в направлении третьей свечи.
Точка входа — на 1 пипс ниже/выше всех трех свечей паттерна.

Вход на 2-3 плеча.
Стоп 0,3% от точки входа.
Цель — 0,5% для первых 50% позиции и 1% для вторых 50% позиции.
Если первые 50% позиции закрыты по цели 0,5%, стоп переносится на уровень цены входа в позицию.
Удержание позиции не более 30 минут.
Направление позиции лонг/шорт.

Примеры.

Сургутнефтегаз преф. 16-20.02.2014.
Дневной график

5-минутный график

8. Свечные паттерны. Треугольники.

Пробои бываю сильными, более 1 %.
Используются  паттерны только восходящего и нисходящего треугольников.

Рассматривается ситуация входа только на пробой только горизонтальной линии треугольников.
Фигура должна формироваться не менее 4 часов (50 интервалов).
Между касаниями уровня — не менее 30 минут. В качестве точки касания иногда можно использовать скопление свечей. Речки касания должны различаться между собой не более чем на 0,1%.
Таймфрейм — от 5 минут до дня, чаще внутри дня.
Вход на пробое при 4-м касании
Вход на 2-3 плеча.
Стоп 0,3% от точки входа.
Цель — 0,5% для первых 50% позиции и 1% для вторых 50% позиции.
Позиция не переносится через ночь. Удержание не более 30 минут.
Автором за год найдено 47 четких фигур треугольников.

Примеры:

Восходящий треугольник. МТС 15-22.01.2015.
15-минутный график

Нисходящий треугольник. Роснефть 13-21.1 1.2013.
15-минутный график

Считаю необходимым еще раз напомнить, что автор считает одним из краеугольных камней своего успеха тщательнейший выбор паттернов, максимально точно соответствующих модельным параметрам, предпочитая лучше пропустить сделку, чем войти в нее, имея пониженную вероятность положительного исхода.

Однако надо помнить, что несмотря на то, что в техническом анализе пробой горизонтальной линий восходящего и нисходящего треугольников считается более вероятным, это вовсе не догма и возможно противоположное развитие событий.

Поэтому в примерах по данной стратегии привожу не только реализованные паттерны, но и те, которые дали бы убыток.

Нереализованные паттерны.

Газпромнефть. 05.08-20.09.2011г.
60-минутный график

Газпром. 19.06-20.07.2014г.
60-минутный график

Ложный пробой.
ГМК Норникель. 2012г. Дневной график.