К докладу на конференции Смарт-лаба 14 мая

Подготовил презентацию

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QzVxUEFRUGdVWU0/view

Но скажу сразу, что есть сомнения, а не напугаю ли я аудиторию? Посмотрите, дайте обратную связь.

P. S. Поясню, чтобы не было недопонимания. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:

— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.

Конференции смартлаба

howtotradeag

А. Г.

Москва

1692

77 787

с 17 января 2011

85 Комментариев

Алексей
22 апреля 2016, 13:58
только открыл, уже нравится)) вечером внимательно прочту!
0
- Wasiliew Wasilij
  23 апреля 2016, 00:43
  Алексей, что как бы намекает на эффективность презентации…
  0
💯Чек-листов по фондовому рынку
22 апреля 2016, 14:08
респект, что вы один из немногих кто заранее подготовился к выступлению, и выложили свою презентацию. остальные приедут я так понимаю и писать выступление будут в дороге. но я плохо себе представляю, 2 человека или больше смогут понять о чем все это))
+9
- Аня Маркидонова
  22 апреля 2016, 14:13
  Vanuta, Да, в точку! При беглом просмотре непонятно.
  0
gambler09
22 апреля 2016, 14:15
это пестец!
+2
neophyte
22 апреля 2016, 14:19
ИМХО, аудиторию грузить надо не формулами, а идеями.
+1
- Алексей
  22 апреля 2016, 14:25
  Николай Скриган, ну так с формулами наглядней.
  0
  - neophyte
    22 апреля 2016, 14:32
    Алексей, возможно.
    +1
- Ruscash
  22 апреля 2016, 14:25
  Николай Скриган, грузить аудиторию идеями как отжать бабосы у мяса (той самой аудитории) — хм… забавно
  +1
- П М
  22 апреля 2016, 15:34
  Николай Скриган, идеи жалко. уж если и грузить, то парадоксами
  0
massimo
22 апреля 2016, 14:24
Хороший повод поискать старые конспекты по математике :)
0
спидараминепью
22 апреля 2016, 14:25
интересно очень, показательно насколько математики по другому видят мир в отличие от программистов.
0
Сергей < o-s-a.net >
22 апреля 2016, 14:28
Пожалуйста дополните презентацию описанием значений из формул. В текущей версии для большинства значений из формул нет описаний. Было б замечательно если б они были
0
- А. Г.
  22 апреля 2016, 14:35
  Сергей < o-s-a.net >,
  
  На третьем и седьмом слайде определяются функции от произвольного временного ряда st, а определения временных рядов, которые подставляются в эти функции даны на втором слайде. Исключение только Volt, для нее формулы нет, а только методика получения, но на том же пятом слайде дается функция от ht, к которой он близок (строчкой ниже под АР(1)-моделью).
  
  Нет только определения F(0.25,5,5) — это 25% персентиль F-распределения со степенями свободы (5,5).
  
  Кроме Volt все легко считается в Excel по встроенным формулам, только для Volt надо простенький скрипт написать, а если заменить Volt на приближенное указанное значение, то и без него можно обойтись.
  
  +1
Александр
22 апреля 2016, 14:29
Годная презентация, чуть добавить с расшифровкой формул и обозначениями. Думаю голосом будет объяснено доступно.
+5
o|O
22 апреля 2016, 14:36
По мне, так в самый раз.
Так же был приятно удивлён появлением Андрея Карташова в программе.
Конференция обещает быть интересной :)
+1
Random Hero
22 апреля 2016, 14:39
то чем грешат большинство русских исследователей, нету обозначений переменных
0
- А. Г.
  22 апреля 2016, 14:42
  Random Hero,
  
  Ну как же нету
  
  smart-lab.ru/blog/323998.php#comment5621461
  0
  - Wasiliew Wasilij
    23 апреля 2016, 00:41
    А. Г., это такой ответ будет на вопрос на конференции?!
    0
    - А. Г.
      23 апреля 2016, 01:09
      Wasiliew Wasilij,
      
      В комментарии по ссылке я же все вроде подробно расписал, не повторяться же несколькими топиками ниже.
      0
      - Wasiliew Wasilij
        23 апреля 2016, 01:26
        А. Г., вопрос же по слайду презентации, он обозначает проблему для Ваших слушателей, а Вы отвечаете постом на смартлабе… Где логика?!
        0
        А. Г.
        23 апреля 2016, 01:31
        Wasiliew Wasilij,
        
        А в докладе я буду это говорить. Презентация доклада — это ж не статья и не книга, которые можно изучить автономно без участия докладчика. Нет, презентация — это только иллюстрации для доклада, которые без самого доклада не дают исчерпывающей информации о его содержании.
        0
        Wasiliew Wasilij
        23 апреля 2016, 01:44
        А. Г., знали бы Вы, сколько процентов Вашего устного доклада воспринимается публикой и сколькими процентами эти проценты обязаны презентации;)
        0
        А. Г.
        23 апреля 2016, 02:00
        Wasiliew Wasilij,
        
        Я знаю, что с первого раза воспринимают единицы, но после 2-3-х пересмотров видеозаписей те, кто хотел разобраться досконально, задают вопросы, свидетельствующие о глубине понимания сказанного.
        0
        Wasiliew Wasilij
        23 апреля 2016, 02:29
        А. Г., прямо на конференции они будут2-3 раза пересматривать видеозапись? Во время Вашего доклада? Позвольте, а какова цель Вашего доклада на данной конференции?
        0
        А. Г.
        23 апреля 2016, 08:33
        Wasiliew Wasilij,
        
        Цель — донести до аудитории то, что сформулировано в PS. А желающие детально разобраться в методике, но не понявшие со слуха, смогут это сделать при повторном просмотре видеозаписи.
        0
        Wasiliew Wasilij
        24 апреля 2016, 10:04
        А. Г., хорошо, у аудитории должен быть шанс понять и разобраться ещё на конференции. Если Вы её представителей не зацепите прозрачной как вода Байкала презентацией, то значит потеряете время на подготовку, презентацию, дорогу туда-обратно.
        0
- Wasiliew Wasilij
  23 апреля 2016, 00:41
  Random Hero, ну, не исследователей, конечно, а учителей;)
  0
Александр Х
22 апреля 2016, 14:43
всё бы хорошо но мало кто поймёт...

алгоритм поймёт что это пила только в конце фигуры
есть же расширяющиеся пила
на стопах попилят...

алгоритм хорошо работает только на тренде...
а именно в начале и финальной части тренда
в середине как правило алгоритмы ломают

всё остальное зря потраченное время…
0
Василий Силкин
22 апреля 2016, 14:49
вообще не сложно, но чтобы точно не зевали и понимали, сделайте лист с обозначениями, распечатайте и раздайте.
0
- А. Г.
  22 апреля 2016, 15:02
  Василий Силкин,
  
  Это скорее предложение организаторам. Я же только докладчик.
  0
  - Василий Силкин
    22 апреля 2016, 15:11
    А. Г., просто совет, я пока смотрел вашу презентацию, раза три вернулся в начало, чтобы просто вспомнить, что значит тот или иной символ.
    Хотя я сейчас в специфическом состоянии, и может это только мне и надо)
    0
    - А. Г.
      22 апреля 2016, 15:22
      Василий Силкин,
      
      Да мне и в ходе доклада придется это делать :)
      0
    - SergeyJu
      22 апреля 2016, 16:17
      Василий Силкин, мне не кажется, что формулы так уж важны. Можно взять принцип, идею, и сделать разбиение рынка по своему.
      0
jadina
22 апреля 2016, 14:52
дал бы все формулы в конце одним слайдом как приложение, кто знаком с мат.аном, а в слайдах вместо формул написал суть, что ищете
0
- А. Г.
  22 апреля 2016, 15:03
  jadina,
  
  Что ищем, я и словами сказать могу, это как ищем без формул не получится.
  0
Marco
22 апреля 2016, 14:53
Нормально.
Классно, что Вы выложили презентацию заранее, есть возможность разобраться не торопясь и задать вопросы.
0
A. M. Перчик
22 апреля 2016, 15:19
Герчик, родной, вот ты где!)))
0
- A. M. Перчик
  22 апреля 2016, 15:21
  A. M. Перчик, ошибочка вышла, но пусть висит)
  0
П М
22 апреля 2016, 15:28
я и в таком формате послушаю с большим удовольствием.
а всё-таки нет ощущения, что всё что скрыто в формулах — можно выразить и естественным языком?

0
- А. Г.
  22 апреля 2016, 15:33
  ПBМ,
  
  Да кроме Volt формулы то простые: выборочные средние, стандартные отклонения и суммы произведенийПлюс их сложения-вычитания и деление. Четыре арифметических действия :)
  0
SECRET
22 апреля 2016, 15:33
Вам не кажется что модель сложновата для итоговой эквити?
+2
- А. Г.
  22 апреля 2016, 15:35
  SECRET,
  
  Да эквити — это просто пример получения «карты» для одного алгоритма. На словах я планировал рассказать, как мы «побороли» красный прямоугольник в последней таблице, типичный для трендовых систем со средним временем в позиции от 2-х дней и более.
  +1
  - SciFi
    22 апреля 2016, 15:54
    А. Г., выступление будет интересное для меня.
    0
SergeyJu
22 апреля 2016, 15:42
Была сделана попытка вычленить фазы рынка, на которых та или иная система зарабатывает или сливает. Тогда из нескольких систем можно было бы попытаться построить осмысленный портфель так, чтобы на каждой фазе была зарабатывающая система. И портфель систем оказался бы устойчивым по построению.
Было обнаружено, что есть фаза рынка, на которой сливают все почти системы. Исключение составляли контртрендовые системы с плохо контролируемым риском в трендовых фазах.
Вывод очевиден. Необходима диверсификация в первую очередь по активам и уже во вторую очередь — по таймфреймам и разновидностям систем.
+3
- П М
  22 апреля 2016, 16:03
  SergeyJu, о! так понятно. только кмк всегда можно подобрать систему которая заработает на любой одной конкретной фазе
  т.е. вопрос только в правильной классификации.
  0
  - SergeyJu
    22 апреля 2016, 16:14
    ПBМ, там была проблема общей провальной фазы рынка у целой серии хороших систем. Для доходности это не важно, важно с точки зрения именно риска. Потому что в некоторые моменты могло оказаться, что дроудауны происходят одновременно у всех.
    Эти ДД все равно не вполне совпадали по времени и размазывались по амплитуде. То есть некий уровень диверсификации наблюдался, но он оказывался меньше, чем хотелось и чем было бы при полной независимости систем.
    Вообще, сюрпризом оказалось то, что системы, созданные на разных принципах, в разных таймфреймах разными людьми имели общее слабое место.
    0
    - П М
      22 апреля 2016, 21:18
      SergeyJu, кмк, главное — принцип (идея) в роботе. кто его делает, с какими деталями (индикаторами, например), таймфрейм — не существенно почти, т.к. при оптимизации, всё сходится очень близко к чистой идее.
      про независимость систем хочется добавить что-то. но я этого дзена ещё не постиг. это самое интересное — удерживать совокупность систем в плюсе. независимостью или ещё чем.
      мб тут тоже должна быть своя логика, не просто геометрическое сложение.
      0
evgen000
22 апреля 2016, 16:52
Круто, НО такое на СЛ не любят, надо показать график доходности с МО 100500 тысяч, и произнести три заветных слова. СИСТЕМА, КОНТРОЛЬ ЭМОЦИЙ, МАНИМЕНЕДЖМЕНТ тогда все забьются в экстазе.
+3
Silent Hamster
22 апреля 2016, 19:52
Да более 99% смердов ничего не понимают в распределениях Стьюдента и др. формулы для случайных событий…
0
Илья Гаврилов
22 апреля 2016, 21:34
Ничего себе какие люди на смарт лабе! Презентация интересная, такое редко встречается! Почему ht = Ln(Ht+Ct) должен минус ведь быть?
0
- А. Г.
  22 апреля 2016, 21:56
  Илья Гаврилов,
  
  Не понял вопроса. На втором слайде вроде четко определено, что h — первая разность логарифмов H+L.
  
  0
  - Илья Гаврилов
    23 апреля 2016, 09:22
    А. Г., Хм, т.е. вы максимальную цену складываете с минимальной? Забавный подход… Кстати в контексте презентации гораздо интереснее получить ответ на вопрос не о том в каком состоянии рынок сейчас, а научится максимально точно угадывать момент перехода из одного состояния в другое. ИМХО решение со скрытыми цепями маркова получилось бы куда более элегантное, нежели «самодельные формулы» из сельского кружка умелые ручки.
    0
    - А. Г.
      23 апреля 2016, 16:39
      Илья Гаврилов,
      
      Изначально стояла задача создания универсальных объясняющих факторов, а не фильтров торговых алгоритмов. И с первой задачей «самодельные формулы» вполне успешно справляются.
      0
      - Mike
        24 апреля 2016, 16:09
        А. Г., а что такое s(маленькая) с индексом t?
        0
        А. Г.
        24 апреля 2016, 17:01
        Mike,
        
        На третьем слайде это просто произвольный временной ряд.
        0
        Mike
        25 апреля 2016, 18:19
        А. Г.,
        а ссылка на видео будет ?
        В представленной презентации мало что понял, хотя читал и понимал Ваши ранее опубликованные презентации. :)
        0
        А. Г.
        25 апреля 2016, 22:00
        Mike,
        
        Это вопрос к организаторам.
        0
    - SergeyJu
      25 апреля 2016, 12:12
      Илья Гаврилов, (H+L)/2 вполне корректная с точки зрения статистики оценка среднего. Как и простое среднее, является оптимальной оценкой, только не для нормального распределения.
      0
Deleted
22 апреля 2016, 22:04
Формулы не сложные. Но я не понял что в таблицах, что за проценты?
0
- А. Г.
  22 апреля 2016, 23:15
  Denis Gabaydulin,
  
  Доли отрезков ценовых рядов Ри и Си, соответствующих выписанным условиям. А вот раскраска по цветам пусть останется «маленькой тайной». Из нее, Хи-квадрата и Т-тестов предполагается сформулировать некоторые интересные выводы о ценах и типах оптимальных систем.
  0
- Wasiliew Wasilij
  23 апреля 2016, 00:39
  Denis Gabaydulin, «оси не подписаны»))))
  0
Deleted
22 апреля 2016, 22:07
А. Цвета означают long, short или и то и другон. И результат на разных фазах рынка?
0
Wasiliew Wasilij
23 апреля 2016, 00:39
Фотка на первом лишняя, чёрный цвет везде на слайде — утомляет, второй слайд перегружен, третий — лишний, слайды «Тренды» и «Пила-неПила» и проч. — почему цвета разные?

А так нормально, восприятие будет сильно зависеть от доклада. И публики.
0
- А. Г.
  23 апреля 2016, 01:07
  Wasiliew Wasilij,
  
  Про цвета уже сказал выше — это будет разъяснено словами в ходе доклада. А если выбросить третий слайд, то «зависнут» определения используемых в условиях функций. ИМХО, перегружает 5 и 6 слайд, но без них не объяснишь, что за «зверь» — Volt.
  
  А я и спросил аудиторию: «А оно вам надо?»
  0
  - Wasiliew Wasilij
    23 апреля 2016, 01:19
    А. Г., если на слайде что-то показано, это тут же на слайде и должно разъясняться. Если это цвет, то расшифровка даётся каждый раз, когда цвет появляется. Вы же не ждёте своих клонов на подобных конференциях?! Думайте также со стороны публики, когда доклад делаете.
    Третий слайд можно сильно сократить, а сам слайд отправить в Приложение к презентации.
    0
  - Wasiliew Wasilij
    23 апреля 2016, 01:25
    А. Г., а нельзя 5 слайд сделать графическим и на нём всё показать? Вы же будете вливать в уши и глаза людям, которые целыми днями пялятся в графики! Сделайте в доступной и привычной форме, чтобы стресс в виде окружающего балагана новой обстановки и короткого времени на обработку новой информации не затмили доклад незнакомого человека.
    0
    - А. Г.
      23 апреля 2016, 01:39
      Wasiliew Wasilij,
      
      Мысль, кстати, интересная: нарисовать приведенную плотность распределения в сравнении с нормальной с тем же средним и дисперсией и разместить две формулы из 4-х на странице на этом рисунке.
      0
      - Wasiliew Wasilij
        23 апреля 2016, 01:46
        А. Г., ну да, ну да, как-то так;) Хотелось бы сё-таки отметить, что презентация — это главное, что Вы преподносите публике, а не довесок к докладу. Попробуйте пробубнить Ваш же доклад, но в условиях, когда презентация недоступна. Результат должен Вам донести суть;)
        0
        А. Г.
        23 апреля 2016, 01:55
        Wasiliew Wasilij,
        
        Нет, презентация — это иллюстрации к словам и ничего более. Словами не описать такие символы, как сумма, дробь, степень и проще показать на картинку. Собственно презентация — это то что пишет на доске преподаватель во время лекции. Но если на любой лекции сфотографировать только доску после каждой смены на ней надписей, то вряд ли кто-нибудь сдаст экзамен по предмету, имея при подготовке только эту информацию.
        0
        Wasiliew Wasilij
        23 апреля 2016, 02:28
        А. Г., вот же в одном комменте сами себе противоречите! «Ничего более» как презентация именно позволяет понять, что Вы хотели бы сказать. У Вас будет ограниченное время и непонятная публика, у которой будет ограниченное время, Вы со своим докладом и недостаток знаний. Что в такой ситуации самое главное? Картинки. И уже потом Ваша способность объяснять доходчиво и со вкусом.
        Презентация воздействует параллельно на основной канал приёма информации слушателя! «Параллельно» и «основной». На конференции докладчик субтитр к презентации и ничего более.
        0
  - Vasiliy
    23 апреля 2016, 07:30
    А. Г., Volt_t — это, как я понимаю, что-то вроде стохастической волантильности? https://pymc-devs.github.io/pymc3/stochastic_volatility/
    0
    - А. Г.
      23 апреля 2016, 12:59
      Vasiliy,
      
      Нет, эта модель отличается. В основе моей модели условная нормальная модель с нестационарным смещением. И задача убрать из стандартного отклонения влияние этого смещения (трендов).
      0
      - Vasiliy
        23 апреля 2016, 22:33
        А. Г., в ссылке, которую я привел нужно иметь ввиду, то что в начале указана априорная модель, а апостериорные распределения после MCMC могут сильно отличаться. Среднее у них там действительно нулевое, а приращения цен не нормальные, а из распределения стьюдента. Но там у них как раз и получилось, что латентная волантильность s_i зависит от времени, а сигма и ню (степени свободы) имеют совсем не априорные экспоненциальные распределения. Не знаю можно ли вашу модель полностью просчитать байесовским методом. Разладку между последовательными сменами знака среднего А_t можно находить спокойно, а вот всю модель кто-нибудь считал? Интересно было бы посмотреть на постериорные распределения)
        ПС: заголовки слайдов, имхо, было был лучше сместить так, чтобы они не попадали на серую полоску слева. Да, и что такое ОМП — какой-то обобщенный процесс? Гугл совсем не релевантный ответ выдает)
        0
        А. Г.
        23 апреля 2016, 22:47
        Vasiliy,
        
        ОМП — оценка максимума правдоподобия. А у меня не делается никаких предположений о зависимости Volt от времени. Просто предполагается, что распределение St меняется медленно и на отрезке из 50 точек его можно считать примерно таким, как на 6 слайде.
        
        А в условиях независимости смен знаков Аt, для построения систем решения задачи о разгадке более, чем достаточно. Общая модель уже представляет собой только академический интерес.
        0
Remarka
23 апреля 2016, 14:18
Интересно, а видео будет выложено с этого доклада… Автору — спасибо
0
TT
23 апреля 2016, 16:41
Формулы жуткие, но тема очень интересная. Формализация текущего состояния тренда, как я понял. Я думаю, если будет озвучено краткое объяснение «физического» смысла этих формул, то выступление будет супер я очень пожалею, что не хожу на конференции сМарт-лаба.
0
Prophetic
24 апреля 2016, 15:51
Исследование весьма интересное, но для трейдеров, познания которых в математике не так глубоки, без голосовых пояснений будет малопонятно. Для выступления — нормально. Для самостоятельного изучения — в текущем виде презентация неинформативна. Лично я дождусь появления записи Вашего выступления, чтобы внимательно изучить его в спокойной обстановке
0
А. Г.
25 апреля 2016, 18:22
Изменил пару слайдов по одному из советов Wasiliew Wasilij

drive.google.com/open?id=0BzRUUWXCOSO5d2RrdFA4OEZCUEE

0
- HareOFF
  25 апреля 2016, 23:16
  А. Г., Здравствуйте) извините, что не по теме топика задам Вам вопрос. Не могу писать в личке, так как рейтинг только 30) Вопрос адресую Вам, так как Вы по-моему мнению очень серьезно занимаетесь алготрейдингом. Скажите, есть ли у Вас предпочтения при выборе связок таймфреймов? Я вот например заметил, что индикаторы с одинаковыми параметрами работают на таймфреймах кратных 6, то есть M5-M30-H3-H18… Очень интересно Ваше мнение, так как у меня есть убеждение, которое я пока не оттестил, что взаимосвязи таймфреймов существуют…
  0
  - А. Г.
    26 апреля 2016, 00:14
    HareOFF,
    
    У меня нет предпочтений по таймфреймам, как и нет стандартных индикаторов в системах. А взаимосвязи конечно есть: сумма изменений пяти минуток равна изменению пятиминутки и т. д.
    0
    - HareOFF
      26 апреля 2016, 00:18
      А. Г., понятно, спасибо)
      0
А. Г.
26 апреля 2016, 12:43
Добавил еще один слайд «Соответствие рынку»

drive.google.com/open?id=0BzRUUWXCOSO5T0VQQTVQT3BmaGM
0