Дмитрий
Дмитрий личный блог
21 апреля 2016, 13:34

Единственно верный путь для торговли внутри дня

Единственно верный путь для торговли внутри дня

Bruce Babcock The Only Way to Day Trade

Есть четыре основных принципа, которые должны быть заложены в любую торговую стратегию. Это:

1 Торгуйте тренды,
2 Уменьшайте потери,
3 Дайте прибыли течь, и
4 Управляйте рисками.

Для успеха вы должны быть уверены, что ваша стратегия включает все эти принципы.

Торговля трендов относится к тому, как вы принимаете решение о совершении сделке. Этот принцип подразумевает, что вы должны всегда входить в направлении существующего движения.

Математический анализ движения цен акций показывает, что они изменяются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научно установленный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет торговать, основываясь на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры и методы, не основанные на трендах обречены на провал. Это также объясняет, почему торговля интрадей так дьявольски трудна и почему практически не один практикующий интрадей торговлю трейдер не добивается успеха в долгосрочном плане. Чем короче временное окно, в пределах которого вы оцениваете движение цен, тем меньше в нем трендовый компонент.

Движения цен являются фракталами. Это означает, что при уменьшении или увеличении временного окна поведение цен остается схожим. Так, пятиминутки имеют схожий рисунок с часовыми, дневными, недельными и месячными графиками. Эта схожесть в графиках убеждает трейдеров в том, что можно торговать успешно интрадей с теми же подходами, которые с прибылью применяются для торговли на более длинных временных отрезках. Конечно же, они также пытаются применить и те вещи, которые на самом деле не работают на длинных временных отрезках — японские свечи, осцилляторы и числа Фибоначчи.

Однако даже подходы, использующие тренд, которые хорошо работают на временных промежутках от средней до большой длительности, не работают при торговле интрадей. Это происходит из-за того, что трендовый компонент внутри дня слишком мал, и необходимо использовать чрезвычайно высокоэффективные методы, чтобы хотя бы покрыть стоимость самой торговли.

При долгосрочной торговле вы имеете возможность дать своей прибыли течь. Вы делаете это по определению, иначе это не долгосрочная торговля. При торговле интрадей вы можете дать своей прибыли течь только до конца дня. Это означает, что ваша средняя прибыль обязательно будет меньше, чем если бы вы давали прибыли течь в течении дней, недель и месяцев. В то же время стоимость торговли — проскальзывание, комиссия, спрэд и ошибки — остаются примерно на том же самом уровне. Поэтому ваша система для торговли интрадей должна действовать более эффективно и устойчиво, чтобы покрыть стоимость торговли, чем средне- или долгосрочная система. Существует несколько подходов к торговле интрадей, которые отвечают этому требованию.

Поскольку движения цен в основном носят случайный характер, успешная торговая методика должна каким-либо образом использовать те свойства движения цен, которые не носят случайный характер. Склонность большинства рынков к образованию трендов — это единственное возможное для использование в торговле свойство, поэтому тот подход, который приносит прибыль, должен тем или иным способом использовать тренды. Пригодные к торговле тренды возникают интрадей не часто. Безусловно они возникают не каждый день. Поэтому те, кто пытаются торговать каждый день или даже чаще обречены на потери. Чем чаще вы торгуете интрадей, тем более вероятно, что вы несете убытки в долгосрочном плане.

Существует красивая фантазия о торговле интрадэй. Вы встаете утречком, вкусно завтракаете и идете в свой домашний офис. Там стоит мощный компьютер с прекрасными программами, который обеспечивает вас он-лайн информацией. Вы оцениваете активность рынка и находите некую выигрышную ситуацию. Понаблюдав за рынком вы дожидаетесь подходящего момента. Затем берете телефон, звоните брокеру и даете ему свою заявку. После этого можно расслабиться, выпить чашечку кофе или стакан холодного сока, наблюдая, как растете в это время прибыль. В конце дня вы закрываете вашу позицию с приличной прибылью. Прибыльны большинство дней, хотя и не все.

У вас редко бывает убыточная неделя. Никогда не бывает убыточных месяцев. Вы делаете столько денег, сколько вам надо. В некоторые дни вы вообще не связываетесь с торговлей. У вас есть более приятное время провождение — игра в гольф, бассейн, обед в ресторане. Вы берете отпуск, когда захотите и любой длительности. Жизнь удалась…

Существует множество людей, которые готовы продать вам курсы обучения торговле интрадэй или систему для этих же целей всего за несколько тысяч долларов. Единственная проблема в том, что эти люди — неудачники. Они делают деньги только на продаже своих убыточных курсов или систем.

Вот что сказал легендарный Larry Williams о торговле интрадэй:

Если вы торгуете интрадэй — вы идете к концу, поджаривая свои мозги. Когда вы возвращаетесь домой, то вы представляете из себя не самого приятного для общения человека. Все трейдеры интрадэй, с кем я знаком, теряют деньги. Осцилляторы, уровни поддержки и сопротивления, весь арсенал средств технического анализа не работает при торговле интрадэй. Кроме того, я обнаружил, что значительно большую прибыль я могу иметь держа позицию в течение более длительного времени. Если я имею действительно сильный сигнал, то он должен длиться как минимум несколько часов.

Единственным трейдером, имевшим документированные доказательства долгосрочной прибыльности при торговле интрадэй был Gary Smith. Он получал постоянную прибыль в течение нескольких десятков лет. Однако он торговал относительно редко, может быть раз или два в неделю. «Успешная торговля интрадэй — это не ежедневная торговля и тем более не множество сделок в течение дня.,» подчеркивал он. «Неопытные трейдеры интрадей просто отказываются понимать это.»

Лично я торгую с прибылью интрадэй последние несколько лет с использованием системы, которая торгует в среднем два или три раза в месяц. Безусловно, почти все деньги я делаю, торгуя более эффективные долгосрочные системы. Для меня торговля интрадэй является забавой и способом слегка диверсифицировать. Если вы хотите торговать с прибылью, то вашим выбором должна быть долгосрочная тренд-следящая система. Если вы вынуждены торговать интрадэй — не делайте это слишком часто. Чем чаще вы торгуете, тем больше вероятность вашего проигрыша.

C Уважением Дмитрий
http://inetrealinvest.ru/
https://twitter.com/ddvvsk
12 Комментариев
  • Олег Дорфлингер
    21 апреля 2016, 13:43
    Совершенно верно. Но тот, кто привык мастурбировать внутри дня, уже вряд ли сможет это бросить.  
    • Максим
      21 апреля 2016, 15:35

      Бросить курить теперь легко! Я излечился за 3 дня, и полностью изменил свою жизнь, советую и вам не медлить. Средство работает на 100% и никакого вреда для организма. Вот мой блог — nosov-n.blogspot.com

  • Аккаунт Удален
    21 апреля 2016, 13:46
    Надоели посты типа, если хочешь жить, то нужно дышать, есть и пить.
  • Сумрак
    21 апреля 2016, 13:48
    Таксист тоже всю жизнь учит по уровням, а сам не торгует.Учить любой дурак может, а реально торговать хотя бы без потерь лишь некоторые
  • sortarray sortarray
    21 апреля 2016, 13:49
    что они изменяются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научно установленный факт 

    Что за ученые установили? Британские поди?

    Если Вы о теории случайных блужданий, то она не выдерживает никакой критики, и опровергается элементарно, простым фактом: успешные трейдеры имеют выручку выше средней.

    Про интрадей согласен. Совершенно бредовый подход. Спекуляции тут основаны не на стоимости(ценности), а на текущих ценах, которые на коротком промежутке действительно по бОльшей части случайны, точней, обусловлены бОльшей частью предпочтениями толпы.
  • Money Мaster
    21 апреля 2016, 14:00
    Отличный пост+++
  • Активный Инвестор
    21 апреля 2016, 14:02
    Единственно верный путь....

    … для  игры в рулетку…
  • Тайлер
    21 апреля 2016, 14:10
    TATARIN30 каждый день и все гуд.
  • Либерал Джон Смит
    21 апреля 2016, 14:24
    Подписываюсь под каждым словом! Удивительно даже… такое… тут..))
  • Lekrus
    21 апреля 2016, 14:43
    в интрадэе торгуют не тех анализ, паттерны и даже не цену, а объём. если научиться его правильно воспринимать, такую систему можно применять и на акциях в долгосрок и на минутных фьючерсах.
    график цены, это уже посредник — индикатор, там правды мало.
    нет ничего случайного, даже на минутах…
  • Андрей Михайлов
    21 апреля 2016, 16:22
    Урезал чутка:
    Изолированный теханализ не работает при интрадее, а надежней движет цену сильный сигнал минимум несколько часов или очень контрастная новость раз в месяц (при интрадее не чаще раз или два в неделю прибыльность возможна — Gary Smith). Безусловно, почти все деньги делаются, долгосрочной тренд-следящей системой. Чаще торгуете, больше вероятность проигрыша.
    Рынки образующие тренд ориентированы на долгосрок, а в интрадее этот тренд присутствует реже ( рынок акций «голубые фишки» приемущественней срочного на фьючерсы из-за экспирации – есть возможность пересидеть общий экономический спад).
  • Brus
    22 апреля 2016, 01:00
    Очень сино написано, все четко! Но я не понял, что такое тренд внутри дня?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн