Freemason
Freemason личный блог
09 января 2012, 00:57

Системка

Инструмент- RI (на один контракт)
История с 2005г — н.в.
Комиссии и проскальзывания учтены.



 При всей красоте эквити, мне не нравится в этой системе средний убыток и максимальный убток по отношению к прибыли. Хотя эквити манит конечно :)

Вы бы стали торговать такую систему?
112 Комментариев
  • garry
    09 января 2012, 01:09
    А что такого то? все нормально, лось редко но метко. Поставь стопы увеличит количество сделок, уменьшит размер лоса, если так уж смущает, но а вообще, ничего криминального не вижу в таком виде. Видимо просто система долго сидит в убытке, до последнего ждет, что вылезет в профит, и вполне вероятно, что часто вылезает.
  • CamarillaDaily
    09 января 2012, 01:50
    Какие-то странные показатели… Сколько стандартный ПФ?
  • CamarillaDaily
    09 января 2012, 01:57
    Посчитал… ПФ = 1.5. Нормально. Прибыль 187к руб. Доходность 270% с пдечом 10. При торговле от 100к, то есть без плеча, доходность = 27%…
  • CamarillaDaily
    09 января 2012, 02:02
    Но, извините, 9к пунктов убытка высиживать…
      • CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:09
        Jesse_Livermore, Посмешил… Возмущает, так переделай...))) Или она сама себя создала?))))
      • CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:11
        Ага, если X/Y сделать равным 100 — еще больше поманит...))))
  • NiTorchkov
    09 января 2012, 02:08
    я б запустил. но исследовал бы дополнительно.
    В системе уже есть стоплосс в пунктах? если нет то интересно, что будет с ним.
    Та же история с тейкпрофитом. И с ними одновременно. Но это целое отдельное исследование конечно.
    Потом видно определенную периодичность. похоже на годичную.
    В таких эквити ваще часто бывает периодичность. Например зависимость от дня недели. тоже можно изучить.

    А ваще да, меня тоже ваша эквити манит)))
      • CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:12
        Jesse_Livermore, Мувинги поди…
          • CamarillaDaily
            09 января 2012, 02:14
            Jesse_Livermore, Это хорошо…
      • NiTorchkov
        09 января 2012, 02:12
        Jesse_Livermore, а. ну попробуйте всё равно стопы добавить. пусть иногда по ним выносит. интересно же. для начала поставьте их средних значений лося и профита. для начала ваще можно только тейк. а потом только лось.
          • NiTorchkov
            09 января 2012, 02:14
            Jesse_Livermore, я просто намекаю чтоб с нами поделились потом результатами. интересно ж;)
        • CamarillaDaily
          09 января 2012, 02:15
          NiTorchkov, Если стопы добавлять — должен будет исключать 1-ю свечу, а так как тут позиционка на несколько дней — то будет косяк!
          • NiTorchkov
            09 января 2012, 02:18
            CamarillaDaily, зачем исключать свечу? не понял мысль. Просто стопы ставить сразу с ордером. это часто важное дополнение к системе. даже если окажется, что это не поможет. Это всяко поможет исследовать систему детальнее.
            • CamarillaDaily
              09 января 2012, 02:21
              NiTorchkov, Объясняю. Предположим система купила в 23.00 со стопом 1000пп. На следующий день гэп вниз на 3000пп. Тестировщик покажет, что сработал стоп в -1000пп, а на реале он сработает в -3000пп
              • NiTorchkov
                09 января 2012, 02:24
                CamarillaDaily, ну так это смотря какой тестировщик;)
                и в любом случае такие штуки надо потом хотяб глазами отсматривать. и ваще всегда нужно переправерять все сделки на закрытии и открытии. лучше всё перепроверять чем пропускать свечи или отказываться от какого-то механизма. ну это имхо.
                • CamarillaDaily
                  09 января 2012, 02:27
                  NiTorchkov, Любой тестировщик, не спорь. Просто это стандартная, как говорят, «граальная ловушка». А руками проверять несколько тысяч сделок, извини, зачем тогда тестировщик?
                  • NiTorchkov
                    09 января 2012, 02:32
                    CamarillaDaily, странные рассуждения, что значит любой. я вот в дукабре тестировал систему. пришлось делать это связкой мт4, матлаба и самописного приложения. ну и как вам такой любой. Думаю что какойнибудь СтокШарп (не тестировал на нем, только пробовал писать), например, позволяет корректно такое тестить. Руками тыщу сделок как нефиг делать, всегда с удовльствием. ибо потом из таких вылизанных штук сыплюца деньги!;) Тестировщик же нужен, чтоб сгенерить данные. а чем их проверять и исследовать на новые возможности, руками или прогой. тут уж от случая зависит.

                    про граальную ловушку согласен, это ты прально подметил.
                    • moneymaker
                      09 января 2012, 02:35
                      NiTorchkov, я тож тут в декабре 1500 сделок по тикам проверял, так что возможно и реально, Если они на графике отмечены. а если это можно глазами, не залезая в тиковые данные сделать, то вообще не сложно и достаточно быстро
                      более 200-300-400 сделок в час будет скорость
                      • NiTorchkov
                        09 января 2012, 02:36
                        moneymaker, ага. я тебя про это читал:)
                        • CamarillaDaily
                          09 января 2012, 02:39
                          NiTorchkov, Смысл тестить руками страту с ПФ 1.5? Это что, грааль что-ли? Я понимаю, если ты нашел систему с ПФ > 4-5, тогда, конечно, как ты говоришь ради золотого дождя можно круглые сутки поработать…
                          • moneymaker
                            09 января 2012, 02:40
                            CamarillaDaily, ради золотого дождя можно круглые сутки поработать… шлюхой :))

                            прости, не удержался
                          • moneymaker
                            09 января 2012, 02:41
                            CamarillaDaily, ни разу не получал ПФ такой… у тебя есть такие системы?
                            • CamarillaDaily
                              09 января 2012, 02:43
                              moneymaker, А то б я тут сидел с вами тер...)))
                              • moneymaker
                                09 января 2012, 02:45
                                CamarillaDaily, записывай рецепт!!!

                                1) стохастик
                                2) 2х SMA
                                3) оптимизация на 1 месяце

                                :)
                                • CamarillaDaily
                                  09 января 2012, 02:50
                                  moneymaker, Ага, 3-й пункт уменьшаем до 1 дня, получаем ПФ = бесконечность… Спасибо за рецепт, как видишь могу его улучшить...)))
                                • CamarillaDaily
                                  09 января 2012, 02:53
                                  А soniks, как всегда мелькнул со своим стандартным «Незачет. Лучше моей системы в открытом доступе в инете нет...» и удалил нах комментарий… Видно понял, что повторяется уже в 100-й раз!!!))))
                                    • CamarillaDaily
                                      09 января 2012, 02:58
                                      Jesse_Livermore, Он всегда так. У него типа система такая, что его просто озвездило уже… Тогда б молчал уже…
                                • NiTorchkov
                                  09 января 2012, 02:55
                                  moneymaker, вот кстати что-то мне подсказывает, что есть не оптимизировать совсем, а прикинуть на глазок, причем на минутках, причем на чемто типа евроюсд… выбрать внутри дня какуюто сессию с подходящей волатильностью… ухахахахахахахахахаха......:))))))))
                          • NiTorchkov
                            09 января 2012, 02:46
                            CamarillaDaily, ну так если ПФ 1.5 нормально вылизать, есть шанс узреть ПФ 4.
                            Это не конкретный пример, но надежда:)))
                            • moneymaker
                              09 января 2012, 02:48
                              NiTorchkov, я вам много млн в ДУ дам, если это не подгонка
                              • NiTorchkov
                                09 января 2012, 02:52
                                moneymaker, дык говорю ж надежда только. а как будет что-то такое, обязательно напишу письмо счастья тебе:)
                              • NiTorchkov
                                09 января 2012, 02:53
                                moneymaker, или наоборот скроюсь от мира сего в бункер. и буду смотреть как капает бабло как кащей:))))
                              • Александр Бутманов
                                09 января 2012, 04:37
                                moneymaker,
                                а для таких рещений вам стат значмо время или колво сделок?)??
                                • moneymaker
                                  09 января 2012, 11:10
                                  student_vrt, да все важно, в комплексе, это понятно, что с жесточайшими фильтрами добиться большого ПФ от системы с 5ю сделками за год не очень сложно, но в итоге она будет слишком негибкой. во всем нужна гармония. для меня минимальная разумная граница кол-ва сделок в год — это 50-70шт. меньше уже грозится быть переподгонкой, ну или надо с головой залезать в логику, чтобы понять, что меньшее кол-во сделок логически оправданно
                                • moneymaker
                                  09 января 2012, 11:36
                                  student_vrt, gyazo.com/7a3d9d3dc6f9fcd225ec1704744101c2

                                  вот система с высоким PF, большим кол-вом сделок, даже считается все верно, но при этом абсолютно некомфортная для инвестиций
                            • CamarillaDaily
                              09 января 2012, 02:48
                              NiTorchkov, Ни хера не получается… 1.4-1.5, хоть тресни… Но надежда, конечно есть)))))))
                      • Александр Бутманов
                        09 января 2012, 04:34
                        moneymaker, вы правы
                    • CamarillaDaily
                      09 января 2012, 02:37
                      NiTorchkov, Корректно это можно протестить только на тиках. То есть, даже если минутная свеча в 3000пп, то путь к этим 3000пп мог быть через 1000пп. Но тест за 7 лет на тиковых данных — боюсь месяц комп молотить будет…
                      • moneymaker
                        09 января 2012, 02:39
                        CamarillaDaily, бойтесь, А мой оптимизацию меньше дня делает :)

                        бектест 3х лет на тиках заниамет ну минуту… мб меньше
                      • moneymaker
                        09 января 2012, 02:40
                        CamarillaDaily, и вообще, чем ТФ на тиках больше, тем времени надо меньше.

                        засада, если ты ставишь оптимизацию не только по параметрам системы на тиках, но и оптимизацию по ТФ на тиках. все, вот тут жопа.

                        проще отдельно ТФ протетсить по отдельности, чем большую оптимизацию пускать
                        • NiTorchkov
                          09 января 2012, 02:45
                          moneymaker, ну один то бектест ваще не долго. я не думаю что @Jesse_Livermore много оптимизировал. мне кажется у него чтото простое тут.
                      • NiTorchkov
                        09 января 2012, 02:42
                        CamarillaDaily, а вы не на тиках тестите?:)
                        может и месяц кстати:) но если система с простыми условиями, то это не долго на самом деле.

                        я согласен, что топикстартер наверно на свечах тестил. вот поэтому и советую просмотреть все сделки. по данному конкретному вопросу можно даже не все, а сделать выборку в экселе по времени и позырить.
                        • moneymaker
                          09 января 2012, 02:44
                          NiTorchkov, а тики-не тики, вы имеете ввиду минутки тестить потиково?… эт наверн реально долго)но для этого ПО надо соответствующее, я что-то даже не видел, чтобы та же ниньзя или велслаб предоставляли такую возомжность.

                          вот построить бары по тикам — эт пжалуста
                          • NiTorchkov
                            09 января 2012, 02:50
                            moneymaker, да. совсем по тикам и имею в виду:) зависит от системы конечно, гдето и не надо.
                            влслаб давно не бзал, но там точно даже близко не было. в нинзе тестил, но своим скриптом по тикам, а не встроенным тестером. так что хз. готового ниче пока не знаю, это да. есть надежда на СтокШарп, но руки не доходят.
                          • Александр Бутманов
                            09 января 2012, 04:40
                            moneymaker,
                            с этим
                            «С»+
                            вам поможет и грамотная команда
                        • CamarillaDaily
                          09 января 2012, 02:46
                          NiTorchkov, А зачем? У меня WLD корректно стопы отрабатывает внутри свечи, первую свечу не торгую. Зачем мне тики?
                          • NiTorchkov
                            09 января 2012, 02:51
                            CamarillaDaily, а. если не надо, то конечно. согласен.
                    • Александр Бутманов
                      09 января 2012, 04:33
                      NiTorchkov,
                      верно говорите\
                      если прогер нормальный то всё тестится
                      например можно выкачать тики и по ним построить любой фрейм и сравнить где вход где выход.
              • Chepell
                09 января 2012, 03:02
                CamarillaDaily, эта классическая проблема ri. Решается путем предварительной подготовки данных — удаляем первую минуту торгов.
                • CamarillaDaily
                  09 января 2012, 03:05
                  Chepell, Здрасти, приехали… Как это удаляем? Если стоп стоит на 1000, а гэп на 3000 и мы эту минуту удаляем, то типа в реале тоже стоп не сработает?
                  • Chepell
                    09 января 2012, 10:27
                    CamarillaDaily, стоп на тестах сработает по открытию следующей свечи, после первой, которую удалили.
                    А в реале естественно ничего не удаляем и стоп сработает в первые секунды открытия, но не внутри фантомной свечи.

                    Конечно для большей точности нужно удалять не первую минуту, а первые сделки дня, но это сложнее, нужно тиковую историю обрабатывать. И упрощение в виде удаления первой минуты особо не скажется на результатах системы, если конечно в системе изначально для принятия решений используется только фантомное открытие рынка.
                • NiTorchkov
                  09 января 2012, 03:07
                  Chepell, непрально. вы ж ёё из реальных торгов не удалите;)
                  • CamarillaDaily
                    09 января 2012, 03:12
                    NiTorchkov, Нет, может Chepell имел в виду, что и на реале первая свеча пропускается, то есть стоп ставится не у брокера, а программно отслеживается по цене, начиная со второй свечи. Но тогда все равно тестить такое нельзя.
                    • NiTorchkov
                      09 января 2012, 03:17
                      CamarillaDaily, вот я и говорю, что это непральное решение в общем случае. для каких то систем покатит, но я даже представить с ходу не могу. неизвестно же где будет рынок после первой свечи. может гэп получится еще больше, или не меньше, или не сильно меньше:)
                    • Chepell
                      09 января 2012, 10:30
                      CamarillaDaily, нет, ничего такого не делаем.
                      У нас цель ведь добиться соответствия тестов реальной торговле, поэтому и нужно готовить данные для тестов.
                      В реале и так исполнение пройдет, только там где будет реальные сделки, а не фантомное открытие.
        • CamarillaDaily
          09 января 2012, 02:16
          Jesse_Livermore, Или все же интрадей?
            • CamarillaDaily
              09 января 2012, 02:19
              Jesse_Livermore, ТФ меньше дня? Тогда стопы не прокатят меньше 3к… (Я не выпытываю, у меня своя есть похожая)
  • jtrade
    09 января 2012, 02:11
    Запускай!!! Чего выкладываешь-то?
    • jtrade
      09 января 2012, 02:20
      Jetta, Я не понимаю зачем все это?! Чего ты этим хочешь добиться? Системка и что?! Поделился, спасибо, я рад за тебя!!! Так торгуй по ней, если она тебя так устраивает!
      … но, если ты ее уже здесь выложил, значит с ней уже что-то не так, и ты это сам понимаешь…
      • CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:23
        Jetta, Просто обсуждаем, ты чо разволновался? Я тоже выкладываю, люди советуют, много для себя открываю…
          • moneymaker
            09 января 2012, 02:34
            Jesse_Livermore, угу, чет jetta перебрал.

            ощущение, что гораздо лучше бы отнесся, если бы ты выложил пост «ой, парни, я проипал 900к, памажите, чем можите»
          • jtrade
            09 января 2012, 02:40
            Jesse_Livermore, Ага, ты хочешь, что бы я обманывал тебя? Jesse, спустись на Землю! Чудес не бывает. Если ты этого так хочешь, то тебе напишут тут то, чего ты хочешь! А это будет объективно?
            • jtrade
              09 января 2012, 02:44
              Jetta, Мой самый лучший друг тот, который мне всегда, говорит всю правду, а не тогда, когда я его об этом прошу…
        • jtrade
          09 января 2012, 02:37
          CamarillaDaily, На смартлабе наверно, не было такого дня, когда, кто-нибудь не выкладывал свой грааль… Зачем, выкладывать то, что еще «фантазия»? Если она буде тебе приносить стабильные деньги, будешь ее выкладывать???
          Выкладывай свое эквити… Этим нужно хвастаться…
          Jesse_Livermore, Ссори, если вдруг так жестко!!! Ничего личного!!!
          А по эквити, системка так и радует!
          • NiTorchkov
            09 января 2012, 02:39
            Jetta, не. ты просто не в теме. разработка системы это вполне таки тема сайта. эквити — важная информация о процессе разработки, даже если саму систему не светить. да и остальные циферки и ответы на вопросы. мы тут пообсуждаем поспорим о разработке систем… может чего нового получится. это полезно. имхо)
            • jtrade
              09 января 2012, 02:51
              NiTorchkov, да мы просто делим шкуру не убитого медведя (или быка)))… Сами подумайте, зачем? Если копнуть глубже, то система будет радовать, если просто не будет сливать…
              А вообще, Jesse_Livermore, Вы торговали вообще руками??? У Вас в профиле это«Не торгует на финансовом рынке»!
              Тогда, каких коментов Вы ждете???
                • jtrade
                  09 января 2012, 03:03
                  Jesse_Livermore, Ничего личного!!! Можешь материться в личку!))) А честно, меня эти сообщения в личку, уже достали… зря, что отвечать не будешь!!! Тем более, мимо проходить не буду.А чего ты хочешь услышать собственно? Да, система лучшая??? И тебя это устроит?
                  Я бы, искал все возможные ньюансы, потому что, не хочу обманываться…
                  • CamarillaDaily
                    09 января 2012, 03:06
                    Jetta, Jesse_Livermore, Да успокойтесь вы!
              • NiTorchkov
                09 января 2012, 02:58
                Jetta, ну тогда ваще получается что любое обсуждение трейдинга — это дележ шкуры неубитого мишки.
                я ведь вполне серьезно говорю, что это очень полезное обсуждение для тех кто разрабатывает системы. может быть это конкретно е самое полезное, но такие, в общем случае, даже очень.
                • jtrade
                  09 января 2012, 03:10
                  NiTorchkov, Есть прибыльная система, показанная на эквити. Какие Вы хотите услышать комментарии???
                  Большинство, будет только за!!!
                  … но один, который, это уже испробывал на себе, будет стоять в стороне, понимая, почему система не работает, когда все говорили «Да»!!!..
                  • NiTorchkov
                    09 января 2012, 03:14
                    Jetta, никто в таком ключе не обсуждает же. посмотри наши каменты. все кто хоть раз пробовал понастоящему пройти все этапы разработки автоматизированной системы и видел всякие данные и эквити, имеют сазать по этому поводу, поспорить, что тут нужно исследовать и как. все знают, что такое эквитти имеет подводные камни. это и интересно.
          • CamarillaDaily
            09 января 2012, 02:42
            Jetta, Я свою, озвученную в последнем посте запустил. Следите за эквити...))) Уйдет в минус макс дродаун за историю 17000р — выкину.
            • jtrade
              09 января 2012, 03:15
              Jesse_Livermore, Ты глубоко ошибаешься, когда говоришь «хвастовство»!!! Я об этом даже и не думаю!!! Чем тебе хвастаться, если она даже реальными деньгами не торгует???
  • moneymaker
    09 января 2012, 02:32
    да нормаьная система, в портфель ее и все.

    одну некомфортно такой ДД сидеть, а вот 5-10систем и уже не критично. т.е. все решает диверсификация.
      • jtrade
        09 января 2012, 03:18
        Jesse_Livermore, Я скажу и точка!!! Я бы не стал торговать такую систему!!!
        • jtrade
          09 января 2012, 03:21
          Jetta, Я просто не знаю случая, когда бы обсуждали действительно прибыльную систему на реале!!! Есть ли такие, кто бы ее еще обсуждал бы???
          • CamarillaDaily
            09 января 2012, 03:23
            Jetta, Давай спать, а?...)))
            • jtrade
              09 января 2012, 03:24
              CamarillaDaily, С кем, с тобой что ли?))))
          • NiTorchkov
            09 января 2012, 03:24
            Jetta, простой пример. обсуждение стратегий участников ЛЧИ;)
            • jtrade
              09 января 2012, 03:28
              NiTorchkov, Зачем их вообще обсуждать??? Зачем просто не попытаться скопировать?
              • NiTorchkov
                09 января 2012, 03:33
                Jetta, ну кто-то запирается с ноубуком и коирует. ктото не может без коллективного разума. ктото не хочет копировать, но из обсуждения узнает много новых фишек. почему есть научные журналы и конференции, инсттитуты и сообщества, когда можно просто закрыться на 6 лет как перельман и стать самым крутым?:) кстати он это сделал после того как из обсуждения с коллегами в сша, вдруг понял чтото больше их и решил срочно потратить жизнь на это.
                • jtrade
                  09 января 2012, 03:36
                  NiTorchkov, Перельмана не трогай! Он и в почете скорее за то, что так и сделал!!!
                  • jtrade
                    09 января 2012, 03:37
                    Jetta, )))
                  • NiTorchkov
                    09 января 2012, 03:39
                    Jetta, согласен. но повторяю. сделал он это не из пустого места. а после того как много лет учился, работал, обсуждал.
  • CamarillaDaily
    09 января 2012, 03:33
    Ребята, отпустите меня спать! Давайте завтра продолжим!
    • NiTorchkov
      09 января 2012, 03:35
      CamarillaDaily, :))) 3 часа назад я в другой теме сказал что спать пошел. аааааааа!

      спокойной ночи!
  • CamarillaDaily
    09 января 2012, 03:35
    А то я как тот чудик — «В инете кто-то не прав!»
  • jtrade
    09 января 2012, 03:42
    Я не против систем, т.к. торгую руками и вопрос о системе у меня так или иначе возникнет…
    За топик я уже голосовал…
    Не сумел донести то, что хотел сказать… Да и ладно…
    Jesse_Livermore, интересная беседа получилась.+ в профиль…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн