Системка

Инструмент- RI (на один контракт)
История с 2005г — н.в.
Комиссии и проскальзывания учтены.

При всей красоте эквити, мне не нравится в этой системе средний убыток и максимальный убток по отношению к прибыли. Хотя эквити манит конечно :)

Вы бы стали торговать такую систему?

системы

Freemason

New York

506

с 6 января 2012

112 Комментариев

garry
09 января 2012, 01:09
А что такого то? все нормально, лось редко но метко. Поставь стопы увеличит количество сделок, уменьшит размер лоса, если так уж смущает, но а вообще, ничего криминального не вижу в таком виде. Видимо просто система долго сидит в убытке, до последнего ждет, что вылезет в профит, и вполне вероятно, что часто вылезает.
+1
CamarillaDaily
09 января 2012, 01:50
Какие-то странные показатели… Сколько стандартный ПФ?
0
CamarillaDaily
09 января 2012, 01:57
Посчитал… ПФ = 1.5. Нормально. Прибыль 187к руб. Доходность 270% с пдечом 10. При торговле от 100к, то есть без плеча, доходность = 27%…
0
CamarillaDaily
09 января 2012, 02:02
Но, извините, 9к пунктов убытка высиживать…
0
- Freemason
  09 января 2012, 02:06
  CamarillaDaily, да, не могу не согласиться с этим, меня это тоже возмущает :)
  0
  - CamarillaDaily
    09 января 2012, 02:09
    Jesse_Livermore, Посмешил… Возмущает, так переделай...))) Или она сама себя создала?))))
    0
    - Freemason
      09 января 2012, 02:11
      CamarillaDaily, нет, я её только что придумал. Попробую довести до рабочего варианта.
      0
  - CamarillaDaily
    09 января 2012, 02:11
    Ага, если X/Y сделать равным 100 — еще больше поманит...))))
    0
    - Freemason
      09 января 2012, 02:12
      CamarillaDaily, )))
      0
NiTorchkov
09 января 2012, 02:08
я б запустил. но исследовал бы дополнительно.
В системе уже есть стоплосс в пунктах? если нет то интересно, что будет с ним.
Та же история с тейкпрофитом. И с ними одновременно. Но это целое отдельное исследование конечно.
Потом видно определенную периодичность. похоже на годичную.
В таких эквити ваще часто бывает периодичность. Например зависимость от дня недели. тоже можно изучить.

А ваще да, меня тоже ваша эквити манит)))
0
- Freemason
  09 января 2012, 02:10
  NiTorchkov, система реверсная. Стопов нет.
  0
  - CamarillaDaily
    09 января 2012, 02:12
    Jesse_Livermore, Мувинги поди…
    0
    - Freemason
      09 января 2012, 02:12
      CamarillaDaily, нет.
      0
      - CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:14
        Jesse_Livermore, Это хорошо…
        0
  - NiTorchkov
    09 января 2012, 02:12
    Jesse_Livermore, а. ну попробуйте всё равно стопы добавить. пусть иногда по ним выносит. интересно же. для начала поставьте их средних значений лося и профита. для начала ваще можно только тейк. а потом только лось.
    0
    - Freemason
      09 января 2012, 02:13
      NiTorchkov, да, обязательно попробую. Говорю же система сырая, вот только что придумал :)
      0
      - NiTorchkov
        09 января 2012, 02:14
        Jesse_Livermore, я просто намекаю чтоб с нами поделились потом результатами. интересно ж;)
        0
    - CamarillaDaily
      09 января 2012, 02:15
      NiTorchkov, Если стопы добавлять — должен будет исключать 1-ю свечу, а так как тут позиционка на несколько дней — то будет косяк!
      0
      - NiTorchkov
        09 января 2012, 02:18
        CamarillaDaily, зачем исключать свечу? не понял мысль. Просто стопы ставить сразу с ордером. это часто важное дополнение к системе. даже если окажется, что это не поможет. Это всяко поможет исследовать систему детальнее.
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:21
        NiTorchkov, Объясняю. Предположим система купила в 23.00 со стопом 1000пп. На следующий день гэп вниз на 3000пп. Тестировщик покажет, что сработал стоп в -1000пп, а на реале он сработает в -3000пп
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 02:24
        CamarillaDaily, ну так это смотря какой тестировщик;)
        и в любом случае такие штуки надо потом хотяб глазами отсматривать. и ваще всегда нужно переправерять все сделки на закрытии и открытии. лучше всё перепроверять чем пропускать свечи или отказываться от какого-то механизма. ну это имхо.
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:27
        NiTorchkov, Любой тестировщик, не спорь. Просто это стандартная, как говорят, «граальная ловушка». А руками проверять несколько тысяч сделок, извини, зачем тогда тестировщик?
        0
        Freemason
        09 января 2012, 02:32
        CamarillaDaily, да, всё верно говоришь.
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 02:32
        CamarillaDaily, странные рассуждения, что значит любой. я вот в дукабре тестировал систему. пришлось делать это связкой мт4, матлаба и самописного приложения. ну и как вам такой любой. Думаю что какойнибудь СтокШарп (не тестировал на нем, только пробовал писать), например, позволяет корректно такое тестить. Руками тыщу сделок как нефиг делать, всегда с удовльствием. ибо потом из таких вылизанных штук сыплюца деньги!;) Тестировщик же нужен, чтоб сгенерить данные. а чем их проверять и исследовать на новые возможности, руками или прогой. тут уж от случая зависит.
        
        про граальную ловушку согласен, это ты прально подметил.
        0
        moneymaker
        09 января 2012, 02:35
        NiTorchkov, я тож тут в декабре 1500 сделок по тикам проверял, так что возможно и реально, Если они на графике отмечены. а если это можно глазами, не залезая в тиковые данные сделать, то вообще не сложно и достаточно быстро
        более 200-300-400 сделок в час будет скорость
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 02:36
        moneymaker, ага. я тебя про это читал:)
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:39
        NiTorchkov, Смысл тестить руками страту с ПФ 1.5? Это что, грааль что-ли? Я понимаю, если ты нашел систему с ПФ > 4-5, тогда, конечно, как ты говоришь ради золотого дождя можно круглые сутки поработать…
        0
        moneymaker
        09 января 2012, 02:40
        CamarillaDaily, ради золотого дождя можно круглые сутки поработать… шлюхой :))
        
        прости, не удержался
        0
        moneymaker
        09 января 2012, 02:41
        CamarillaDaily, ни разу не получал ПФ такой… у тебя есть такие системы?
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:43
        moneymaker, А то б я тут сидел с вами тер...)))
        0
        moneymaker
        09 января 2012, 02:45
        CamarillaDaily, записывай рецепт!!!
        
        1) стохастик
        2) 2х SMA
        3) оптимизация на 1 месяце
        
        :)
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:50
        moneymaker, Ага, 3-й пункт уменьшаем до 1 дня, получаем ПФ = бесконечность… Спасибо за рецепт, как видишь могу его улучшить...)))
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:53
        А soniks, как всегда мелькнул со своим стандартным «Незачет. Лучше моей системы в открытом доступе в инете нет...» и удалил нах комментарий… Видно понял, что повторяется уже в 100-й раз!!!))))
        0
        Freemason
        09 января 2012, 02:55
        CamarillaDaily, я его вообще не понял с его олбанским )))
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:58
        Jesse_Livermore, Он всегда так. У него типа система такая, что его просто озвездило уже… Тогда б молчал уже…
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 02:55
        moneymaker, вот кстати что-то мне подсказывает, что есть не оптимизировать совсем, а прикинуть на глазок, причем на минутках, причем на чемто типа евроюсд… выбрать внутри дня какуюто сессию с подходящей волатильностью… ухахахахахахахахахаха......:))))))))
        0
        Александр Бутманов
        09 января 2012, 04:35
        NiTorchkov,
        спорно имхо
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 02:46
        CamarillaDaily, ну так если ПФ 1.5 нормально вылизать, есть шанс узреть ПФ 4.
        Это не конкретный пример, но надежда:)))
        0
        moneymaker
        09 января 2012, 02:48
        NiTorchkov, я вам много млн в ДУ дам, если это не подгонка
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 02:52
        moneymaker, дык говорю ж надежда только. а как будет что-то такое, обязательно напишу письмо счастья тебе:)
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 02:53
        moneymaker, или наоборот скроюсь от мира сего в бункер. и буду смотреть как капает бабло как кащей:))))
        0
        Александр Бутманов
        09 января 2012, 04:37
        moneymaker,
        а для таких рещений вам стат значмо время или колво сделок?)??
        0
        moneymaker
        09 января 2012, 11:10
        student_vrt, да все важно, в комплексе, это понятно, что с жесточайшими фильтрами добиться большого ПФ от системы с 5ю сделками за год не очень сложно, но в итоге она будет слишком негибкой. во всем нужна гармония. для меня минимальная разумная граница кол-ва сделок в год — это 50-70шт. меньше уже грозится быть переподгонкой, ну или надо с головой залезать в логику, чтобы понять, что меньшее кол-во сделок логически оправданно
        0
        moneymaker
        09 января 2012, 11:36
        student_vrt, gyazo.com/7a3d9d3dc6f9fcd225ec1704744101c2
        
        вот система с высоким PF, большим кол-вом сделок, даже считается все верно, но при этом абсолютно некомфортная для инвестиций
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:48
        NiTorchkov, Ни хера не получается… 1.4-1.5, хоть тресни… Но надежда, конечно есть)))))))
        0
        Александр Бутманов
        09 января 2012, 04:34
        moneymaker, вы правы
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:37
        NiTorchkov, Корректно это можно протестить только на тиках. То есть, даже если минутная свеча в 3000пп, то путь к этим 3000пп мог быть через 1000пп. Но тест за 7 лет на тиковых данных — боюсь месяц комп молотить будет…
        0
        moneymaker
        09 января 2012, 02:39
        CamarillaDaily, бойтесь, А мой оптимизацию меньше дня делает :)
        
        бектест 3х лет на тиках заниамет ну минуту… мб меньше
        0
        Александр Бутманов
        09 января 2012, 04:38
        moneymaker, всё так
        0
        moneymaker
        09 января 2012, 02:40
        CamarillaDaily, и вообще, чем ТФ на тиках больше, тем времени надо меньше.
        
        засада, если ты ставишь оптимизацию не только по параметрам системы на тиках, но и оптимизацию по ТФ на тиках. все, вот тут жопа.
        
        проще отдельно ТФ протетсить по отдельности, чем большую оптимизацию пускать
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 02:45
        moneymaker, ну один то бектест ваще не долго. я не думаю что @Jesse_Livermore много оптимизировал. мне кажется у него чтото простое тут.
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 02:42
        CamarillaDaily, а вы не на тиках тестите?:)
        может и месяц кстати:) но если система с простыми условиями, то это не долго на самом деле.
        
        я согласен, что топикстартер наверно на свечах тестил. вот поэтому и советую просмотреть все сделки. по данному конкретному вопросу можно даже не все, а сделать выборку в экселе по времени и позырить.
        0
        moneymaker
        09 января 2012, 02:44
        NiTorchkov, а тики-не тики, вы имеете ввиду минутки тестить потиково?… эт наверн реально долго)но для этого ПО надо соответствующее, я что-то даже не видел, чтобы та же ниньзя или велслаб предоставляли такую возомжность.
        
        вот построить бары по тикам — эт пжалуста
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 02:50
        moneymaker, да. совсем по тикам и имею в виду:) зависит от системы конечно, гдето и не надо.
        влслаб давно не бзал, но там точно даже близко не было. в нинзе тестил, но своим скриптом по тикам, а не встроенным тестером. так что хз. готового ниче пока не знаю, это да. есть надежда на СтокШарп, но руки не доходят.
        0
        Александр Бутманов
        09 января 2012, 04:40
        moneymaker,
        с этим
        «С»+
        вам поможет и грамотная команда
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:46
        NiTorchkov, А зачем? У меня WLD корректно стопы отрабатывает внутри свечи, первую свечу не торгую. Зачем мне тики?
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 02:51
        CamarillaDaily, а. если не надо, то конечно. согласен.
        0
        Александр Бутманов
        09 января 2012, 04:33
        NiTorchkov,
        верно говорите\
        если прогер нормальный то всё тестится
        например можно выкачать тики и по ним построить любой фрейм и сравнить где вход где выход.
        0
        Chepell
        09 января 2012, 03:02
        CamarillaDaily, эта классическая проблема ri. Решается путем предварительной подготовки данных — удаляем первую минуту торгов.
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 03:05
        Chepell, Здрасти, приехали… Как это удаляем? Если стоп стоит на 1000, а гэп на 3000 и мы эту минуту удаляем, то типа в реале тоже стоп не сработает?
        +1
        Chepell
        09 января 2012, 10:27
        CamarillaDaily, стоп на тестах сработает по открытию следующей свечи, после первой, которую удалили.
        А в реале естественно ничего не удаляем и стоп сработает в первые секунды открытия, но не внутри фантомной свечи.
        
        Конечно для большей точности нужно удалять не первую минуту, а первые сделки дня, но это сложнее, нужно тиковую историю обрабатывать. И упрощение в виде удаления первой минуты особо не скажется на результатах системы, если конечно в системе изначально для принятия решений используется только фантомное открытие рынка.
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 03:07
        Chepell, непрально. вы ж ёё из реальных торгов не удалите;)
        +1
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 03:12
        NiTorchkov, Нет, может Chepell имел в виду, что и на реале первая свеча пропускается, то есть стоп ставится не у брокера, а программно отслеживается по цене, начиная со второй свечи. Но тогда все равно тестить такое нельзя.
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 03:17
        CamarillaDaily, вот я и говорю, что это непральное решение в общем случае. для каких то систем покатит, но я даже представить с ходу не могу. неизвестно же где будет рынок после первой свечи. может гэп получится еще больше, или не меньше, или не сильно меньше:)
        0
        Chepell
        09 января 2012, 10:30
        CamarillaDaily, нет, ничего такого не делаем.
        У нас цель ведь добиться соответствия тестов реальной торговле, поэтому и нужно готовить данные для тестов.
        В реале и так исполнение пройдет, только там где будет реальные сделки, а не фантомное открытие.
        0
    - CamarillaDaily
      09 января 2012, 02:16
      Jesse_Livermore, Или все же интрадей?
      0
      - Freemason
        09 января 2012, 02:17
        CamarillaDaily, позиционка.
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:19
        Jesse_Livermore, ТФ меньше дня? Тогда стопы не прокатят меньше 3к… (Я не выпытываю, у меня своя есть похожая)
        0
jtrade
09 января 2012, 02:11
Запускай!!! Чего выкладываешь-то?
0
- Freemason
  09 января 2012, 02:15
  Jetta, сначала нужно тщательно, и что самое главное, правильно протестировать перед тем как запускать.
  0
- jtrade
  09 января 2012, 02:20
  Jetta, Я не понимаю зачем все это?! Чего ты этим хочешь добиться? Системка и что?! Поделился, спасибо, я рад за тебя!!! Так торгуй по ней, если она тебя так устраивает!
  … но, если ты ее уже здесь выложил, значит с ней уже что-то не так, и ты это сам понимаешь…
  0
  - CamarillaDaily
    09 января 2012, 02:23
    Jetta, Просто обсуждаем, ты чо разволновался? Я тоже выкладываю, люди советуют, много для себя открываю…
    0
    - Freemason
      09 января 2012, 02:31
      CamarillaDaily, ну ладно, дай ты человеку поволноваться )))
      0
      - moneymaker
        09 января 2012, 02:34
        Jesse_Livermore, угу, чет jetta перебрал.
        
        ощущение, что гораздо лучше бы отнесся, если бы ты выложил пост «ой, парни, я проипал 900к, памажите, чем можите»
        0
        Freemason
        09 января 2012, 02:47
        moneymaker, точно )))
        0
      - jtrade
        09 января 2012, 02:40
        Jesse_Livermore, Ага, ты хочешь, что бы я обманывал тебя? Jesse, спустись на Землю! Чудес не бывает. Если ты этого так хочешь, то тебе напишут тут то, чего ты хочешь! А это будет объективно?
        0
        jtrade
        09 января 2012, 02:44
        Jetta, Мой самый лучший друг тот, который мне всегда, говорит всю правду, а не тогда, когда я его об этом прошу…
        0
    - jtrade
      09 января 2012, 02:37
      CamarillaDaily, На смартлабе наверно, не было такого дня, когда, кто-нибудь не выкладывал свой грааль… Зачем, выкладывать то, что еще «фантазия»? Если она буде тебе приносить стабильные деньги, будешь ее выкладывать???
      Выкладывай свое эквити… Этим нужно хвастаться…
      Jesse_Livermore, Ссори, если вдруг так жестко!!! Ничего личного!!!
      А по эквити, системка так и радует!
      0
      - NiTorchkov
        09 января 2012, 02:39
        Jetta, не. ты просто не в теме. разработка системы это вполне таки тема сайта. эквити — важная информация о процессе разработки, даже если саму систему не светить. да и остальные циферки и ответы на вопросы. мы тут пообсуждаем поспорим о разработке систем… может чего нового получится. это полезно. имхо)
        0
        jtrade
        09 января 2012, 02:51
        NiTorchkov, да мы просто делим шкуру не убитого медведя (или быка)))… Сами подумайте, зачем? Если копнуть глубже, то система будет радовать, если просто не будет сливать…
        А вообще, Jesse_Livermore, Вы торговали вообще руками??? У Вас в профиле это«Не торгует на финансовом рынке»!
        Тогда, каких коментов Вы ждете???
        0
        Freemason
        09 января 2012, 02:53
        Jetta, Хоспади, ты меня уже вымотал.
        
        Хотелось бы выругаться матом, да не хочу быть забаненым. Ну не нравится тебе ну пройди мимо, занеси меня в блэклист и не читай больше. К чему эти твои комментарии? Далее отвечать не буду, ибо всё с тобой ясно.
        0
        jtrade
        09 января 2012, 03:03
        Jesse_Livermore, Ничего личного!!! Можешь материться в личку!))) А честно, меня эти сообщения в личку, уже достали… зря, что отвечать не будешь!!! Тем более, мимо проходить не буду.А чего ты хочешь услышать собственно? Да, система лучшая??? И тебя это устроит?
        Я бы, искал все возможные ньюансы, потому что, не хочу обманываться…
        0
        CamarillaDaily
        09 января 2012, 03:06
        Jetta, Jesse_Livermore, Да успокойтесь вы!
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 02:58
        Jetta, ну тогда ваще получается что любое обсуждение трейдинга — это дележ шкуры неубитого мишки.
        я ведь вполне серьезно говорю, что это очень полезное обсуждение для тех кто разрабатывает системы. может быть это конкретно е самое полезное, но такие, в общем случае, даже очень.
        0
        jtrade
        09 января 2012, 03:10
        NiTorchkov, Есть прибыльная система, показанная на эквити. Какие Вы хотите услышать комментарии???
        Большинство, будет только за!!!
        … но один, который, это уже испробывал на себе, будет стоять в стороне, понимая, почему система не работает, когда все говорили «Да»!!!..
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 03:14
        Jetta, никто в таком ключе не обсуждает же. посмотри наши каменты. все кто хоть раз пробовал понастоящему пройти все этапы разработки автоматизированной системы и видел всякие данные и эквити, имеют сазать по этому поводу, поспорить, что тут нужно исследовать и как. все знают, что такое эквитти имеет подводные камни. это и интересно.
        +1
      - CamarillaDaily
        09 января 2012, 02:42
        Jetta, Я свою, озвученную в последнем посте запустил. Следите за эквити...))) Уйдет в минус макс дродаун за историю 17000р — выкину.
        0
      - Freemason
        09 января 2012, 02:50
        Jetta, Да где ж ты тут увидел хвастовство? Тут хвастаться то еще не чем :) Просто показал систему, хочу заметить весьма сырую, этим самым призвав общественность к дискуссии.
        0
        jtrade
        09 января 2012, 03:15
        Jesse_Livermore, Ты глубоко ошибаешься, когда говоришь «хвастовство»!!! Я об этом даже и не думаю!!! Чем тебе хвастаться, если она даже реальными деньгами не торгует???
        0
moneymaker
09 января 2012, 02:32
да нормаьная система, в портфель ее и все.

одну некомфортно такой ДД сидеть, а вот 5-10систем и уже не критично. т.е. все решает диверсификация.
0
- Freemason
  09 января 2012, 02:51
  moneymaker, абсолютно согласен. И тоже убеждён, что систем должен быть портфель :)
  0
  - jtrade
    09 января 2012, 03:18
    Jesse_Livermore, Я скажу и точка!!! Я бы не стал торговать такую систему!!!
    0
    - jtrade
      09 января 2012, 03:21
      Jetta, Я просто не знаю случая, когда бы обсуждали действительно прибыльную систему на реале!!! Есть ли такие, кто бы ее еще обсуждал бы???
      0
      - CamarillaDaily
        09 января 2012, 03:23
        Jetta, Давай спать, а?...)))
        0
        jtrade
        09 января 2012, 03:24
        CamarillaDaily, С кем, с тобой что ли?))))
        0
      - NiTorchkov
        09 января 2012, 03:24
        Jetta, простой пример. обсуждение стратегий участников ЛЧИ;)
        0
        jtrade
        09 января 2012, 03:28
        NiTorchkov, Зачем их вообще обсуждать??? Зачем просто не попытаться скопировать?
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 03:33
        Jetta, ну кто-то запирается с ноубуком и коирует. ктото не может без коллективного разума. ктото не хочет копировать, но из обсуждения узнает много новых фишек. почему есть научные журналы и конференции, инсттитуты и сообщества, когда можно просто закрыться на 6 лет как перельман и стать самым крутым?:) кстати он это сделал после того как из обсуждения с коллегами в сша, вдруг понял чтото больше их и решил срочно потратить жизнь на это.
        0
        jtrade
        09 января 2012, 03:36
        NiTorchkov, Перельмана не трогай! Он и в почете скорее за то, что так и сделал!!!
        0
        jtrade
        09 января 2012, 03:37
        Jetta, )))
        0
        NiTorchkov
        09 января 2012, 03:39
        Jetta, согласен. но повторяю. сделал он это не из пустого места. а после того как много лет учился, работал, обсуждал.
        0
CamarillaDaily
09 января 2012, 03:33
Ребята, отпустите меня спать! Давайте завтра продолжим!
0
- NiTorchkov
  09 января 2012, 03:35
  CamarillaDaily, :))) 3 часа назад я в другой теме сказал что спать пошел. аааааааа!
  
  спокойной ночи!
  0
CamarillaDaily
09 января 2012, 03:35
А то я как тот чудик — «В инете кто-то не прав!»
0
jtrade
09 января 2012, 03:42
Я не против систем, т.к. торгую руками и вопрос о системе у меня так или иначе возникнет…
За топик я уже голосовал…
Не сумел донести то, что хотел сказать… Да и ладно…
Jesse_Livermore, интересная беседа получилась.+ в профиль…
0