В ожидани движения

Всем привет.

Все знают что в воскресенье встреча в Дохе крупнейших производителей нефти, а вот чем она закончиться мы не знаем ...
Как правильно подготовиться к этому событию и хотел описать в этом посте .

Конечно СТРЕДЛ рулит в такой ситуации да и волатильность позволяет его сделать.

USD/RUB

Базовый актив возьмем пару USD/RUB

Рекордное укрепление рубля (9 недель рубль укрепляется)
Фундаментальные факторы на стороне рубля в первом полугодии (выплаты по внешнему долгу, платежный баланс, сезонность , дивидендные истории итд)

Волатильность

Глобально волатильность падает, но она еще очень большая ...

волатильность прошлого года выглядела так

Пять недель волатильность падает как и цена нашего БА

Как говориться покупай на слухах продавай на фактах ...

К вашему вниманию предлагается два варианта построения этой простой конструкции ...

Два варианта были сделаны сегодня 15/04/2016 с использованием апрельских опционов

1) Классический СТРЕДЛ

Покупка (100 колов) страйк 67 000 цена 800 рублей
Покупка (100 путов) страйк 67 000 цена 700 рублей

Сумма ГО 100 000 рублей
Доход неограничен
Время 6 дней
Риски 100 000 рублей

По итогу дня : + 20 000 рублей

2) Синтетический СТРЕДЛ

Покупка (100 колов) страйк 67 000 цена 800 рублей
Продажа (50 контрактов) SIM 6 цена 67 100

Сумма ГО 50 000 рублей
Доход неограничен
Время 6 дней
Риски 50 000 рублей

По итогу дня : + 10 000 рублей

В ожидани движения

В обоих случаях наши риски , что цена останется на месте
РИСК/ДОХОДНОСТЬ соответственно тоже разная

Спасибо за внимание, просьба ставьте плюсики и комментируйте.

С уважением Rinatius

опционы стредл волатильность

Rinatius

Москва

344

1 738

с 25 ноября 2011

20 Комментариев

Vlаdimi®
15 апреля 2016, 19:52
Красиво.
А сегодня срочка сдохла…
0
Евгений Макеев
15 апреля 2016, 19:57
еще один. за что тут плюсиски ставить, банальная идея - к понедельнику по обоим позициям будете -24000 как минимум сидеть.
+1
- Русский Иван (LOSSBOY)
  15 апреля 2016, 20:11
  Макеев Евгений, русский мой однофамилец, категорически согласен. Ухожу на выходные с кривожопой бабочкой. Дельта — лонг. Нихера не будет. Свою тету сожру.
  +1
  - Евгений Макеев
    15 апреля 2016, 20:15
    Русский Иван, если уж покупать стредл, то вчера и сегодня ближе к вечеру — вот таким умникам его продавать
    +1
    - Русский Иван (LOSSBOY)
      15 апреля 2016, 20:18
      Макеев Евгений, умникам типа меня? :)
      0
      - Евгений Макеев
        15 апреля 2016, 20:24
        Русский Иван, типа автора топа сего
        +1
        Русский Иван (LOSSBOY)
        15 апреля 2016, 20:27
        Макеев Евгений, надеюсь десяточку пунктов к утру пиднедилка снять :) По-крайней мере, широкий диапазон прикуплен.
             Заметь, коллега, что рынок наш бедный ПАДАТЬ НЕ ХОЧЕТ!!!
             Вот и лонгуем от игры играем от лонга… :)
        
             А бабочка моя кривовата — 87,5 / 90 / 95
        
             Дельта на данный момент +7,30
             Тэта +2 334.
        
             Не очень сильно люблю гамма-отрицательные позиции, но тут святое :)
        +1
    - Rinatius
      16 апреля 2016, 01:58
      Макеев Евгений, это что у вас за стредл такой? ))) по каким критериям лучше было вчера покупать ...? ))) или вы опционный скальпер ))))
      +1
Сергей
15 апреля 2016, 20:00
++
0
Guess_Злыдня редкостная
15 апреля 2016, 20:04
А ваш брокер поднимает ГО до цены БА за 3 дня до экспиры?
Невзирая на покрытость или синтетику?
0
Rotor78
15 апреля 2016, 21:49
Теперь мне ясно кому я продал по 24 воле, купив с утра по 21ой. )))
+1
- HUKS
  15 апреля 2016, 22:33
  Rotor78, а чё ты злорадствуешь? будет время и он тебе продаст
  0
  - Rotor78
    16 апреля 2016, 10:25
    HUKS, никакого злорадства. Просто сделка, в которой краткосрочник отдал позу среднесрочнику и не более того.
    +1
- Rinatius
  16 апреля 2016, 02:00
  Rotor78, спасибо что продали ))) но все конструкции я сделал до обеда… А то что вы все продали… на минимальной воле за 5 недель… Выросла ожидаемая вола… и то совсем немного ...
  +1
  - Alexandr533
    16 апреля 2016, 08:09
    Rinatius, вариант нумер два — преимущество только в размере ГО? Или имеются ещё какие то плюсы?
    0
  - Rotor78
    16 апреля 2016, 10:23
    Rinatius, что будет с волой завтра никто не знает и даже понимание того, что она на минимуме за 5 недель никаких преимуществ не дает. Поэтому торгую волой только внутри дня.
    0
  - Ninja_Looter
    18 апреля 2016, 11:09
    Rinatius, какой профит по позициям на утро понедельника?
    0
SaksoTrader
18 апреля 2016, 11:15
Будете до экспирации держать? Или начали фиксироваться?
0
- Rinatius
  18 апреля 2016, 11:23
  SaksoTrader, фикс конечно
  0
- Rinatius
  18 апреля 2016, 11:24
  SaksoTrader, есть дальние для того чтобы держать
  
  0