Парный трейдинг - что делать если "Спред" сильно уходит от среднего значения? Пара SBRF-6.16 и SBPR-6.16. "Преф" начал сильно отставать от "Обычки". Пересидеть или закрывать позиции?
Парный трейдинг — что делать если «Спред» сильно уходит от среднего значения? Пара SBRF-6.16 и SBPR-6.16. «Преф» начал сильно отставать от «Обычки». Пересидеть или закрывать позиции?
Здравствуйте.
Обращаюсь за помощью к трейдерам, которые практикуют «Парный трейдинг».
На том диапазоне дат, на которых я тестировал свою модель, она вела себя весьма предсказуемо и доходно — «Спрэд» постоянно возвращался к своему среднему значению за период. Но когда внедрил модель в пром и совершил реальные сделки — «Спрэд» резко и неуклонно пошел вверх и идет до сих пор, побив уже все свои максимальные предыдущие значения минимум раза в 2. Пока не видно, чтобы он собирался созвращаться к среднему значению.
Что посоветуете делать в такой ситуации — сидеть в позиции ожидая что Спрэд все же вернется к среднему значению, или закрывать все позиции с убытком, или что-то еще можно предпринять? Сейчас сумма убытков по позиции уже приближается к 10 тыс. руб. при объеме позиции 100 тыс.
Если интересна торговая пара — это фьючерсы SBRF-6.16 и SBPR-6.16. Что-то «Преф» стал отставать от «Обычки», отсюда пополз Спрэд вверх.
В принципе, до даты экспирации еще долго, 2 месяца, но очень пугает резкий тренд Спрэда вверх, без намеков на возвращение.
А по практике, если Спрэд так резко расходится как сейчас, он хоть как-то стремится в будущем прийти обратно? Инструменты SBRF и SPPR ведь крайне родны друг другу. Подождать еще немного, вдруг пойдут на сближение, это вообще вариант не вариант?
РНКБ Банк (Респ. Крым) ВТБ)) - Прибыль 5 мес 2024г: 7,569 млрд руб (+217% г/г) РНКБ Банк (Респ. Крым) ВТБ)) – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2021г: 257,253 млрд руб/ мсфо 256,471 млрд руб
Общий до...
Global Invest Fund, согласен. Рентабельность лизингового бизнеса коррелируется со ставкой ЦБ РФ. Ждём её повышения в июле. Кредиты станут дороже. Объемы выдачи уменьшатся. А лизинговые компании, де...
My Shadow, Так вот в чём и трабл! В 19-20ых годах все предрекали ещё большее удешевление лития и соответственно аккумуляторов, а потом и электромобилей. А случилось ровно наоборот — рост цен был в ...
3 июля 2024 года,
Суд предъявил обвинение жителю Амурской области в попытке сбыта золота в Забайкальском крае.
Следствие полагает, что мужчина кустарным способом добывал самородное золото в Яку...
Александр Долотов, так тут не было финансовых проблем от слова совсем. Тут просто формальная блокировка по счетам от ФНС, из-за чего появились проблемы большие сейчас. Вы путаете горячее и мягкое. ...
📉Юань 3 июня опустился до 7-месячного минимума против $, испытывая давление со стороны слабых экономических данных Юань 3 июня опустился до 7-месячного минимума против $, испытывая давление со стороны...
Обращаюсь за помощью к трейдерам, которые практикуют «Парный трейдинг».
На том диапазоне дат, на которых я тестировал свою модель, она вела себя весьма предсказуемо и доходно — «Спрэд» постоянно возвращался к своему среднему значению за период. Но когда внедрил модель в пром и совершил реальные сделки — «Спрэд» резко и неуклонно пошел вверх и идет до сих пор, побив уже все свои максимальные предыдущие значения минимум раза в 2. Пока не видно, чтобы он собирался созвращаться к среднему значению.
Что посоветуете делать в такой ситуации — сидеть в позиции ожидая что Спрэд все же вернется к среднему значению, или закрывать все позиции с убытком, или что-то еще можно предпринять? Сейчас сумма убытков по позиции уже приближается к 10 тыс. руб. при объеме позиции 100 тыс.
Если интересна торговая пара — это фьючерсы SBRF-6.16 и SBPR-6.16. Что-то «Преф» стал отставать от «Обычки», отсюда пополз Спрэд вверх.
В принципе, до даты экспирации еще долго, 2 месяца, но очень пугает резкий тренд Спрэда вверх, без намеков на возвращение.
Буду очень благодарен за советы.
Это именно та паутина в которую попадают, те кто ищет «легкие деньги».
Тест модели -надо хотя бы лет 10.
Нас ждет Большая приватизация -цены сбера улетят в Космос а потом рухнут.
Соответственно-ну нахрена кому то префы?