15 апреля 2016, 11:06
SWT-робот. Прорыв в новое качество?
Не прошло и двух недель, как я написал, что все работы завершены, все что можно сделано, и я не вижу куда дальше двигаться и что совершенствовать — Назови это «аналитической работой»
Но очередная неделя лудоманских тестов не прошла даром.
Подсознание продолжает работу на проблемой и рождает новые идеи и одна из них, как мне кажется, оказалась прорывной и выводит и ручную и автоматическую работу с индикаторами SWT-метода на новый уровень и в новое качество.
Суть в дополнительной селекции сигналов на вход по направлению действующего тренда.
Первый же тест робота по усовершенствованному алгоритму дал почти двукратное уменьшение просадки на интервале больше 8-ми месяцев (минутный график), на котором существовали самые разные режимы рынка и типы трендов.
Я обычно очень осторожно и скептически подхожу к оценке результатов, но это прорыв, который, если ожидания оправдаются, может обеспечить в будущем возможность автономного использования роботов без участия, или почти без участия, трейдера.
Упрощенный тест традиционного (к этому моменту) алгоритма.
Упрощенный тест модифицированного алгоритма.
Результат обнадеживает, но продолжим исследования....
Тест по всем тикам.
Детали отличаются, но принципиальное улучшение качества сохранилось. Это не может не радовать.
Загрузка счета от 1 до 6% риска на сделку и прибыль.
Тест при загрузке 5% риска на сделку.
Просадки велики. Но и прибыль тоже зашкаливает.
Проведем еще один тест, убрав начальный прибыльный участок.
Что ж, несмотря на наихудший режим тестирования мы удержались в профитной зоне.
Еше один тест на этом же интервале с уменьшенными до 3% рисками.
Здесь получше. Т.е. если не зарываться с рисками, то и на худшем участке рынка прибыль больше.
Попробуем еще один тест с 2% риска на сделку.
Прибыль меньше, но просадка значительно меньше.
И с 1% для полноты картины.
Ну в общем результат ожидаемый.
В целом картина маслом смотрится неплохо. Золотых гор нет, но плюсы есть. Глядишь, может и наступит тот благодатный день, когда можно будет включить роботов и уехать на полгода на отдых. А пока что продолжим исследования, которые казалось уже были закончены.
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Да ништяк, надо брать по 95%
22:00
Странные дела, у ВТБ и у Сбербанка отображаются как утвержденные! может у Магнита есть внутренний устав, который трактует данную ситуацию в пользу принятия решения совета директоров?
За 4 дня Тимофей удалил 3 разных версии моих негативных отзывов о лже-брокере OnFin, и 3 комментария к опубликованным здесь отзывам. Хорошо потрудился. Причем, после первого же удаления, я писал свои ...
Кто нибудь скинет расписание торгов в праздничные дни.
Оля «Hare»… (заяц)..., еще одни нищие попрошайки запели что не согласны
❕ Российские военные после освобождения жилых районов Курахово приступили к штурму главного опорного пункта ВСУ в городе – Кураховской ТЭС, заявил глава ДНР Пушилин
И о других важных событиях к э...
🙈 Алгошник...
Со смыслом))) Авто-репост. Читать в блоге >>>
20:58
Ожидания si Доллар рубль на 2025г Фьючерс на доллар рубль SiH5. Завершение года, как всегда на хаях, фрактал размером 1.5 года завершен. Ожидания на ближайшие 5..6 месяцев, боковая нисходящая динамик...
20:58
Банки снижают ставки МКБ
Снизил максимальную ставку по своим накопительным продуктам с 25% до 24%, но
ее можно получить только при условии ежемесячных покупок по карте банка на сумму не менее 10...
roan, да нет.
С роботами в общем-то тупиковый путь.
Ручная торговля эффективнее. Робот и близко не сможет дать тех профитов, которые дает лудоманский трейдинг по индикаторам.
Правда робот и провалов не дает. Но если провал — часть стратегии, то это не беда.
roan, видите ли в чем дело.
Публика, которая тусуется здесь, играет в другой категории, а именно: счастлива, когда получает профита 10-20% и безумно счастлива, когда получает 100% годовых, рискуя при этом, если смотреть по факту а не по словам, всем имеющимся капиталом.
Я пытаюсь работать в другой шкале ценностей, в которой 20% за прибыль не считается, а счет идет на сотни и тысячи процентов за сроки в одну две недели. Риск при этом как правило весь капитал, заведенный на счет, но не весь торговый капитал, который намного больше, и который защищен тем, что на счет он не заводится.
… а ваши методы поначалу удивляли и вызывали вопросы, но потом привык… %-))
P.S. Еще добавлю.
Меня больше интересует УПРАВЛЯЕМОСТЬ процесса, при которой зависимость трейдера от рынка сводится к некоторому возможному минимуму.
Случайную прибыль с громадными цифрами процентов я изредка получал и раньше. Задача состоит в том, чтобы уменьшить долю случайности, взять от рынка то, что он способен дать в конкретной ситуации, и не терять слишком много при неблагоприятном стечении обстоятельств. И пусть это будет не 10 000% и не за две недели, но должна быть ПОВТОРЯЕМОСТЬ результатов, т.е. торговая стратегия должна быть устойчивой. Цель — использовать потенциал рынка по максимуму, получая цифры доходности, которые при обычном трейдинге случаются крайне редко, но со стабильными и повторяемыми результатами.
Чёрный кот, что значит по вашему суперприбыльная?
Просто для любопытства.
Советник, робот, должен проходить хотя бы пару ближайших лет при общем прогоне, а потом помесячно, особенно в периоды максимальной просадки.
Translator, мля, вы загнули насчет маловато.
В тестере метасток максимальный период тестирования 50000 баров. У меня здесь порядка 300 тысяч баров, тысячи сделок.
Если бы тест шел на дневках и было в нем 30-40 сделок, я бы с вами еще согласился.
Translator, вот здесь как раз охвачены все периоды и все возможные ситуации.
В исходном тесте, если выбросить начальный участок, картина была не очень. Все держалось за счет прибыли, полученной в первые два месяца, дальше шла пила.
Теперь этого нет.
Я не говорю, что проблем нет или не будет. Это только первые результаты. Кроме того я сторонник ручной торговли. Роботы просто исполнительный механизм, чтобы не сидеть за монитором в ожидании сигнала.
Хотя возможно последняя версия пойдет и для автономной автоматической торговли. Будем посмотреть.