Как у меня не получилось стать докладчиком на конференции смартлаба
Тимофей всех пригласил на конференцию трейдеров 14 мая. Я, учитывая свой опыт, предложил ему себя в качестве спикера, и за 15 минут рассказать то, что еще никто никогда не слышал. Это напрямую касается того, почему так много частных трейдеров не успешны в своих спекуляциях. И, повторюсь, никто об этом, возможно, не знает и даже, полагаю, еще не задумывался.
Выслал ему развернутую версию доклада на 10 страниц (читать 10 минут), написал, что будут слайды, а читать буду сжатую версию, так, чтобы было конкретно, насыщенно дабы уложиться по времени. И стал ждать приглашения. Но в ответ получил зевок – «как много букв… я вас не знаю… есть ли у вас страничка в фейсбуке… смог прочитать только полстранички, много воды…»
Тогда я выслал ему суть доклада, уже на двух страничках, надеясь, что две страницы человек, написавший большую книгу-энциклопедию о трейдинге, наверное, осилит. Но был проигнорирован. Ну нет так нет, я же не новенькие 10 долларов, чтобы сразу ему взять и понравиться. И не Майя Зотова, чтобы всем сайтом обсуждали мое «рабочее место трейдера».
Вчера увидел сверстанную программу конференции
http://smart-lab.ru/blog/321649.php
И подумал: а почему бы Тимофею не ввести как в стэндапе рубрику «открытый микрофон», куда может попасть обычный человек, тезисы доклада которого были бы публично выставлены на обозрение на смартлабе и вызвали интерес?
Грубо говоря, 20 минут даются рядовому человеку со смартлаба для того, чтобы всех, кто будет в зале конференции, всех этих импозантных представителей индустрии, «сливков» нашего трейдерского общества… удивить и развлечь. От этого, мне кажется, выиграет и мероприятие, и сайт.
И тогда человеку не надо бить себя ногой в грудь, показывать странички в «фейсбуке» и в «сладком флирте», водительские права с фотографией в полный рост, чтобы убедить Тимофея, что мол достоин… В случае признания публики, он будет считаться делегатом смартлаба и выразителем его интересов. И Тимофей должен будет выделить ему те самые 20 минут.
Как вам идея? Если нравится, то ставьте лайк.
И отправляйте сюда.
Сейчас много возможностей донести ваш мессидж народу.
Это ему надо взятку дать.
Большинство частных трейдеров не успешны потому, что они игроманы. Они не работают на рынке, а развлекаются.
На то, какие специалисты нужны в УК. Всегда сейлзы, иногда технический персонал. Управляющие — крайне редко, да и критерии их выбора не включают в себя мастерство управляющего. За ничтожными исключениями.
Сливаются исключительно из-за «плечей». А те же «кухни» раскручивают клиентов на огромные «плечи». Только конфа то не «кухонная» и кухни-форекс на ней не в тему.
Внимание, вопрос, а ПОЧЕМУ так много частников не в состоянии контролировать риски?
Мой ответ — потому что они игроманы. Даже если сами этого не понимают.
А они есть, хотя их и не слишком много. Как и во всех других областях, хороший спец — редкая птица.
Как раз рисками, лежащими в движениях цен управлять можно и нужно. Это инфраструктурными рисками частному трейдеру управлять сложно и почти невозможно.
Просадка — вполне себе прогнозируемая величина в трендовых стратегиях. Это у контртрендовых с этим проблемы.
Все эти состояния — имеют свои характеристики, ту же волатильность, например. Ее контроль и обеспечит возможность получения просадки не больше заданной величины за исключением случая «черных лебедей», которых не было в истории мировых фондовых рынков.
ниже какой величины (в абсолютном или процентном выражении к сумме активов) не упадет наш портфель через время t с заданной вероятностью P, в случае самого плохого развития событий на рынке – т.н. концепция VaR (Value-at-Risk), популярная сегодня у западных фондов и банковских организаций.
Ситуация на рынке постоянно меняется, изменяются вероятности получения убытков и сами размеры возможных убытков.
Мы все живем в «парадигме»: рынок в будущем будет таким же как в прошлом, но происходящем в другой последовательности. В этих условиях просадки, в отличии от доходностей, вполне прогнозируемы.
Да какой «контроль рисков» на «кухнях» с номинальными лотами по 10-100 тыс. долларов? Кто туда понесет 30-50 тыс. долларов, чтобы не брать большое плечо? Вот и идут с 1-2-3 тысячами и берут огромные «плечи» под уговоры, что все проигрыши из-за несоблюдения «грааля», который они («кухонники» — прим. мое) знают.
Полное непонимания «плеча». «Плечо» — это соотношение между изменением актива в %% и соответствующим изменением депозита в %%. Если при росте актива на 1%, депозит растет(падает) на n%, то «плеча» нет при n=<1 и «плечо» 1:(n-1) при n>1. А это как раз и есть контроль рисков, чтобы резкое изменение актива не приводило к резкому падению депозита. Так что «плечо» и риск — суть вещи связанные и чем меньше «плечо», тем меньше риск.
ГО Вам дает возможно торговать с огромным «плечом». Номинал Си — грубо 67000 руб, а ГО — 6000 руб… Купите на все ГО и при падении Си на 1%, потеряете 11% от депозита. Это не риск?
Как видите этим примером я вам полностью показал, что утверждение, что сливают якобы из-за «плечей» совершенно без основательно. В первом случае «с плечом», во втором «без плеча» сумма потери будет одинакова.
Исходя из этого и надо начинать думать о том как управлять своим депозитом и контролировать риски при работе с фьючами.
Не загружать весь депозит под работу, оставляя часть капитала на свободный ход в.маржи, стопы, усреднения и т.д.
Риск меряется не в абсолютных суммах потерь, а в %% к капиталу. И совершенно непонятно, как имея 67000 руб. на счете потерять одинаковую сумму с 10 контрактов Си (плечо 1:9) и двух контрактов доллара на споте (плечо 1:1).
1. Срочный рынок предоставляет возможность торговать с использованием «эффекта плеча», которое в среднем составляет 1:5 — 1:10.
2. Операции с фьючерсами дешевле аналогичных операций на рынке базовых активов, за счёт...
математика элементарная, прямо сейчас открываем спецификацию контракта Si и видим: расчётная цена=66 507, ГО=5 986, «плечо»=1:11, лот=1000, полная цена открываемой позиции 66т507руб.
Пускай депо будет к примеру: 1млн.руб. Чтобы взять 10 контр.фьючей Si надо 59т 860 руб, тогда объём открытой позиции составит 665т 070руб.
Если купить на споте на эту же сумму 665т 070руб долларов, то вариц.маржа будет считаться сумму прибыли/убытку на фьюче аналогично прибыли/убытку на споте «без плеча», с суммы 665т 070руб БА. Но это конечно счёт грубый, без всяких там комиссий…
То биш от депо 1млн.руб прибыль/убыток будет изменяться практически одинаково, без учёта различных биржевых сборов…
Аналогично можно сделать расчёт фьючерс / БА акции.
Начал с вами это разговор собственно из-за того, что у меня всегда вызывает недоумение высказывания от известных людей типо:-«я торгую фьючерсы без плечей» или «все сливаются из-за больших плечей».
Считая плечо как отношение своего депозита к заёмным средствам для торговли, совершенно упускают из виду, что эти самые средства даются под залог, которым и выступает маржа или по другому ГО.
По поводу риска потери n-cуммы «без плечей» на споте или с плечами на фьючерсах он приблизительно одинаков.
1 млн. и 10 контрактов — это вообще то без плеча. Речь не об этом случае. Речь шла о 67 тыс. на счете и 10 контрактах. Если при таком счете взять и 10 на споте, то разница получится только в 12-16%% годовых за кредит. На отрезке день-два — это «копеечная» разница (~0.04% от 600 тыс. в день, или 240 руб.). А при таком «раскладе» и там и там в случае движения доллара на 1% вниз, получим убыток на фьючах 6650, на споте 6890. Большая разница? И так и так почти 11% счета. Можно на миллион экстраполировать через пропорцию
число контрактов = 10*1 млн/67000
Ну как это, вы отдали залог 59т860руб, а открыли позицию на 665т 070руб, с которой вам и будет списываться/начисляться бабло, через вариц.маржу.
То есть использовали кредитное плечо 1:11.
Это не важно, важно соотношение не спецификационное, а реальное, а если написано:
… то реальных плечей нет на 10-ти лотах Si, есть технические, о чём с точки зрения плечевого риска можно не думать, пока за счёт новых позиций или изменения в ГО мы не выскочим за 1 миллиончег.
У Вас на счете миллион, а позиция на 665070 руб. Никакого плеча НЕТ.
И мог бы доказать с реальными цифрами. А меня пусть бы попробовали опровергнуть гуру и брокеры со своими реальными цифрами. Вот это была бы бомба.
А говорить в очередной раз — почему большинство сливает, когда оно вовсе не сливает — это не бомба, это пуля из шоколадки.
во всяком случае представлена она была так
да и полезности я тоже там не заметил
он торгующий аналитик, причем у него море учеников.
Имхо, ничего.
Или Вы, действительно, одно лицо с Юрием Никулиным?
Чурилов, который всех и всегда поливает говном, впрочем, иногда по делу, иногда даже остроумно, и еще несколько столь же великих неизвестных дали Вам положительный отзыв.
Тимофей пригласит Вас на конфу за свой счет, а местные халявщики, которым Вы свои великие секреты не раскроете, будут в пролете.
И что Вы понимаете под словом «успешны».
Впрочем, мог бы доказать, а могли бы мне доказать, но по любасику было бы полезно и интересно узнать правду.
но даже при этом вполне можно на 20 минут приглашать людей «из народа» со свежими идеями, так что автору плюс))
надо было чуть раньше
1) предложить Юрию выступить вместо меня
2) Выделить мне на выступление 15 минут, а остальные 15 выделить Юрию.
На конференцию я всё равно планирую приехать пообщаться. Пообщаюсь в кулуарах :)
Пообщаться с тем, кем мне интересно, можно без выступлений :)
Я благодарна Вам за то, что Вы пригласили меня в сентябре 2015 на конфу, я познакомилась и пообщалась с замечательными людьми.Масса впечатлений. Это основное. Общение.
Пусть Майя выступает вместо меня. Все равно я в очередной раз «усыплю» народ формулами (надо было меня после обеда ставить — был бы хороший «тихий час»). Юрию не предлагаю, я не знаю о чем он хочет говорить. А мне не придется актуализировать результаты и тратить на это часов 8.
обещаю все прочитать и обсудить.
1.Плечевики со стопами и жестким контролем рисков.
2.В том или ином виде инвестиционный безплечевой и безстоповый трейдинг с длительным удержанием позы.
Короче выкладывай свой доклад, я думаю много народу оценит.
Не все ж на плечах внутри дня лудоманят.
врежь им как следует членом по харе!
голосую за тебя.
Или платит деньги. Ваше желание нести добро в массы — это вообще ни к чему не относится.
может Сергей григорян на смарте пишет? или он будет впаривать новый продукт уралсиба?
Григорян — профи правда.
Ярослав не знаю кто.
www.facebook.com/Allderivatives/ — вот тут я знаю ищут трейдеров для выступлений.
было бы много конференций платили бы.
я посмотрел, у Юрия средний пост набирает 150 лайков и свыше 100 комментов. и пишет он только по рынку — это фантастический для смартлаба результат. так что я бы на месте Тимофея не отказал бы ему в выступлении на 20 минут. потому что что нам будет говорить некто Будлянский и Григорян - вообще не факт что интересно, тезисов никто не видел, а темы постоянно меняются.
не кажется ли вам, что в вас играет снобизм, мол абы кому я себе говорить про трейдинг не дам)))
больше не может?
Что не дорос до этой славной плеяды околорыночной плесени?
сейчас наверное цивилизованнее будет поговорить о деньгах, чем светить ими?
что вы все деньгами меряете? мысль хорошая ценна без какого-либо подтверждения. или чтобы иметь право сказать, что не надо бить жену, вам надо привести пример своей счастливой семьи, где вы не бьете жену?)) у вас странная логика.
все относительно. вот что важно. и на рынке тоже. и успешность — тоже весьма относительное понятие. если баффет ставит задачу 15% годовых, то он будет крайне успешным если выполнит ее. если вы поставите себе такую задачу, вы будете считать себя неудачником, если не сделаете больше. Согласны?
а тут прям микрофон на себя рвёте и в околорыночный кружок лезете — вас в дверь тима, а вы в окно))
чё-то как-то не сходится...)))
делиться опытом? Зачем? -)
показать себя? Зачем? -) чтобы что-то продать?...
пообщаться? Зачем? больше поговорить не с кем что ли?
Кто-нибудь объяснит зачем выступать на конференции по трейдингу трейдеру.
Вопрос в том, зачем мне говорить что-то ценное? Понимаешь, не что-то сказать, а что-то ценное. И если ты понимаешь что это ценное, то тебе не нужна обратная связь по этому вопросу. Потому что обратную связь тебе рынок каждый день дает.
Ты просто называй всё своими именами. Интересный опыт — это опыт публичных выступлений что ли? ради сомнительной славы и популярности? плюсиков на смартлабе и т.д. Ну, я вот и спрашиваю, если ради этого только. -)
но ценное тот же свиридов мог бы сказать о МЕТОДЕ своей торговле. мол есть закономерности в статистике по рабочим дням. мол рынок так-то играет перед праздниками, экспирациями. длинными выходными. это - МЕТОДОЛОГИЯ. она имеет ценность. в отличие от торговой системы Свиридова.
Где конкретный ответ на конкретный вопрос?
ЗАЧЕМ? -)
Ради публичности, славы, признания и т.д. Такой ответ принимается тоже.
Или. Ради того чтобы добиваться доверия, признания, уважения и т.д. Чтобы потом что-нибудь предложить интересное..-) Тоже принимается.
Или чтобы нести свет знания в массы… Тоже с натяжкой принимается… -)
Затем же, зачем люди выступают на научных конференциях. Можно конечно быть и «инженером Гариным», но зачем?
Если же говорить про сам рынок и про свои концепции, новые идеи, то это совсем не то место, где это будет уместно делать.
Моя цель — просьба Тимофея рассказать об исследованиях о состояниях рынка. Изначально была договоренность с Тимофеем, что если uralpro согласится выступить с докладом, то я «уйду» на «круглый стол». Последнее для меня гораздо легче и проще. Но uralpro не сможет выступить. Мое выступление будет из серии «150 формул и лишь две картинки» :)
Люди выступают на конфах, чтобы:
(а) продвигать себя
(б) продвигать своего работодателя
(в) потешить самолюбие
(г) одержимы сверхценной идеей.
В чистой науке ситуация немного иная может быть, там возникает эффект сотворчества. Но это не наш случай совершенно.
если проранжировать выступающих на конфе заявленной, то вряд ли найдешь что-то сверхценное там.-)
Даже если в кулуарах потреплешься с нормальным человеком, познакомишься, что-то интересное услышишь, все едино. Если какой смысл и может быть — только маркетинговый в широком смысле этого слова.
Я понимаю, что Ваше самолюбие раз в 100 больше, чем у среднего человека, но не надо так уж примитивно и публично его выпячивать и нянчить.
Vanuta, никто не будет разбираться. Не тот век на дворе.
Банальность, не требующую трудов для усвоения, с удовольствием пообсуждают. Если информация новая, то заскучают и уснут.
Дело в том что под ником Amalteya пишут два разных человека, ты обращаешься сейчас не к тому))
ведь Ваня раньше никого по головке не гладил — а тут у Никулина за 2 месяца от его ласк уже блестит и сияет)))
Платить за билет на конференцию, чтобы услышать псевдограали? Если просто потусоваться — то это на любителя.
=) А Вы разместите эти 10 страниц доклада в паблик доступ?
Мы насладимся. Будет виртуальная конфа в духе времени.
Зачем куда-то ездить, если можно в скайпе/чате спокойно всё обсудить? =)
немножко матом у вас получилось.
Хлопочет, мечется, ему дивятся все
Он, кажется, из кожи рвётся
Да только всё вперёд не поддаётся
Как Белка в колесе!
Обижен горькою неправдой
Отказом скипером побыть
Решил он быстро на Смарт-лабе
Свой пост, на главной настрочить
-Да как он смел мне отказать
Игнор включить, ядрёна-мать
Ведь я так крут, не идиот
И не ходячий анекдот!
-Ведь опыт есть, стопов не ставлю
И усредняюсь ведь всегда
Быть делегатом я желаю
Подайте микрофон сюда.
Так думал и писал наш Юра
Сторонник гэмблеров лихих
И нововведений заводных.
Серега, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
С ним, может быть, бухали вы,
Или курили, мой читатель;
Однако он сейчас не тот,
И курит дрянь, и сам уротНе мешайте, братья , Ване
Плыть в бурлящем океане,
Покорять вершины гор,
Неизвестных до сих пор,
Открывать материки
И нырять на дно реки,
И взмывать за облака...
Только, жаль, болят бока.
Путешествует ведь Ваня,
Лёжа дома на диване.= )
два мудреца в одном тазу
пустились по морю в грозу.
Один — Серега, другой Серый,
две личности в несчастном теле.
Мальчик Ваня с лужей дружен
Только дождь пойдет, он тут- же,
Как забавный воробей,
Скачет в лужице своей.
В каждой бочке он затычка
В каждом блоге ищет стычку
Явно тронулся умом
Пора тебе уже в дурдом.
Главное с ценником не продешеви ;)
если доклад реально крутой, Тимофей не прав )
«о судьбе доклада»
smart-lab.ru/blog/324574.php