Анализ и идентификация.

Есть два подхода к изучению динамических процессов.

Анализ. При этом производится изучение и оценка параметров процесса, поиск определенных закономерностей его развития и использование полученных результатов для принятия тех или иных решений. Объект, являющийся источником изучаемого процесса, в этом случае рассматривается как некий черный ящик.

Идентификация. Другой подход основан на использовании некоторых моделей процесса или объекта, порождающего исследуемый физический процесс. В этом случае по результатам анализа производится оценка параметров модели, ее уточнение и использование данных о поведении модели для прогнозирования характеристик наблюдаемого процесса.
Естественно, что этот подход потенциально обладает бОльшими прогностическими возможностями, но при одном непременном условии – модель должна быть АДЕКВАТНОЙ. Второе требование – устойчивость модели, что бы исключить тот самый эффект бабочки, когда незначительная погрешность в оценке параметров модели и приводит к существенному расхождению в результатах.

При исследовании рынков не решается задача идентификации, т.к. нет практических возможностей построить АДЕКВАТНУЮ динамическую модель рынка с учетом влияния всех внешних параметров и связей – линейных и нелинейных и вытекающей из этого неоднозначности состояний и неопределенности поведения в будущем.
Поэтому нам остается лишь задача анализ динамики рынка (параметров изменения цены во времени) на интервале наблюдения. А раз нет модели, значит нет и возможности прогнозирования рынка, так как все алгоритмы анализа формируют свои сигналы на основании уже свершившихся к текущему моменту времени событий. Но это никоим образом не накладывает никаких ограничений на будущее поведение рынка – оно может быть любым. Просто определенные комбинации показаний индикаторов могут на определенных интервалах времени указывать на более высокую вероятность того или иного варианта развития событий исходя из прошлого, но не более.