ОПЦИОННЫЙ чат 28.03

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

опционы чат

Профессор Преображенский

Москва

160

10 292

с 23 ноября 2012

26 Комментариев

Ruscash
28 марта 2016, 08:46
что-то сишка вообще не радует — опять гэп нарисуют вниз (((
И главное волу придавили — как быть-то народ
+4
- Olleg
  28 марта 2016, 08:48
  ruscash, бухать
  +1
- Alex64
  28 марта 2016, 13:15
  ruscash, а в чем проблема то? упадем, купим бакс или си дешевле, вырастем, продадим коллы дороже.
  0
  - Ruscash
    28 марта 2016, 15:06
    Alex64, проблема в том — что депоха может не выдержать и уже по дешевле будет не на что тарить ))
    0
    - Alex64
      28 марта 2016, 16:12
      ruscash, так просчитывать нужно. Например: предполагаем, что до экспиры бакс уйдет до 60, т.е. 8 целых страйков, если брать по 1 шт., то должно быть чуть больше 500тыс, да на встречную продажу по коллам в запасе 200тыс. Как то так. Предполагаешь диапазон и просчитываешь шаг и размер покупки/продажи.
      0
      - Ruscash
        28 марта 2016, 16:26
        Alex64, ну это понятно — что когда бабки есть — можно рассчитать и выжить — а вот когда бабок впритык — очень сложно — порой нереально.
        Сейчас взял диапазон на сишке 69-75 на экспиру апрельскую — надеюсь шпингалет не лопнет и не улетим сильно вниз. Но закладываться на 9 рублей вниз от текущего значения цены сишки — доходность будет небольшая, а риски быть трахнутым рынком больше.
        Но если отсчитывать цену сишки после предыдущей мартовской экспиры — то это примерно 73000 — сейчас сишка 69500 — ну надеюсь шпингалет не лопнет и в итоге больше 70000 проэкспирируемся ))
        К тому
        0
        Alex64
        28 марта 2016, 16:34
        ruscash, м-да. диапазон 69-75 — это самый и есть риск. На чем он держится, только на нефти. А у нефти сейчас диапазон 35-45. Т.е. только намек о достигнутых договоренностях и нефть на 45. А где си тогда будет? Этто круто! Такой диапазон. 60-80. самое то, чтобы не думать о рисках.
        0
        Alex64
        28 марта 2016, 16:37
        ruscash, кроме того, я имел ввиду все-таки не си, а бакс в натуре, в этом случае дополнительный запас прочности еще в спреде бакс/си.
        0
        Ruscash
        28 марта 2016, 16:51
        Alex64, ну сишка не может падать бесконечно!
        Где будет сишка при нефти в 45 — да очень просто — скорей всего на 67000-66000
        0
Динар
28 марта 2016, 09:18
Всем золотого дождя © П. П.
+4
- Метис ︻芫══一 ИнКуклТраст
  28 марта 2016, 10:30
  Forest (Динар),
  какая гадость эта ваша заливная рыба… ©
  0
Алексей К
28 марта 2016, 10:16
Я вообше толком не торгую сишку. Это почти как нефть только ходит меньше и в рублях. Перешёл в итоге на CME. Торгую вертикальные конструкции по легкой, хеджу крылатыми
+2
- Goliath
  28 марта 2016, 12:08
  Алексей К, какие инструменты на СМЕ торгуешь?
  0
  - Алексей К
    28 марта 2016, 12:15
    Goliath, месячные опционы на CL
    0
- Mr_Noname
  28 марта 2016, 12:36
  Алексей К, как успехи?
  0
  - Алексей К
    28 марта 2016, 12:43
    Mr_Noname, По разному. Софт нужен хороший чтобы бабочек крыть успевал, бывает заглючит, напрофитует а забрать его никак, нужно быстрее быть, котировать по нескольким уровням. А так в целом для позиционной торговли иделально
    0
Versum
28 марта 2016, 12:22
Что то в вашем опционном чате никакой ликвидности…
+2
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  28 марта 2016, 12:31
  Versum, да вот нанял бы маркет-мейкера. А еще лучше блондинку (из анекдотов) для провокаций.
  0
  - Георгий Ивлев
    28 марта 2016, 13:03
    Олег _TkilA_/, я ММ на РТС (июнь), давайте торговать
    +1
    - $Олег\_TkilA_/$
      Олег\_TkilA_/
      28 марта 2016, 13:08
      Георгий Ивлев, мы про ликвидность чата, а РТС и так ликвиден по нашим меркам (даже не представляете какая на демо ликвидность)).
      0
Zhigalov
28 марта 2016, 14:52
Коллеги, кто нибудь может подсказать по Si. В опционах очень мелко поставлены страйки. Открытый интерес в основно сосредоточен в «круглых» страйках, я правильно понимаю, что в основном позиции открываете на этих круглых уровнях например 69000, 70000, а промежуточные используете для выравнивания греков? И еще если не затруднит, какие в основном стратегии строите на опционах Si Бабочки, кондоры или торгуете направления, какие наиболее подходящие для Si позиции по опционам?
0
- Георгий Ивлев
  28 марта 2016, 14:59
  Zhigalov, ММ стоит каждые 500 пунктов. Наиболее подходящие позиции — которые приносят деньги
  0
  - Zhigalov
    28 марта 2016, 15:25
    Георгий Ивлев, мне чаще всего деньги приносят Кондоры и Бабочки, но это на индексе РТС. Но наверное с вами соглашусь, что на Si, как и на Ri в каждый момент времени своя оптимальная позиция. Подскажите, проблем с закрытием/роллированием/корректировками позиций на Si не возникает? или в расчёт брать только страйки кратные 500, чтобы ММ забирал? и сколько нужно уступить к теории, чтобы ММ забрал заявку? на днях на ri забрали, уступил только 10, другие взяли по теории? Надеюсь вопросы не раздражают? Просто я вернулся на рынок после работы «генеральным наёмником», поэтому хочу быстрее восполнить практические аспекты каждодневной работы на рынке.
    0
    - Георгий Ивлев
      28 марта 2016, 15:38
      Zhigalov, я так не скажу — на si не работал. ММ, в любом случае, стоит не от теории, но в целом, чем больше объем, тем больше надо подвигаться. Еще очень важный фактор — активность. Так что лучше открывать таблицу всех сделок и смотреть, что из текущего дня можно выжать. Ну и терпение — чем дольше заявка в терминах волатильности в стакане — тем больше вероятность, что она исполнится. Банально как-то все вышло ))
      0
      - Zhigalov
        28 марта 2016, 16:13
        Георгий Ивлев, спасибо! Так и произошло постояла заявка минут пять и забрали. Мне хватает т.к. открываюсь малыми позициями ибо не каждый день подходит для нетто продаж, а я чего то по привычки только возможности продавать ищу, но уже не «голые» продажи, а прикрытые, познал стыд на одной из весенних экспираций в далёком 2013, теперь прикрываюсь всегда, лучше меньше, но себе. :-)
        0
OLOLOEV
28 марта 2016, 20:10
Уважаемые знатоки. Когда идет переход с одного контракта на другой на фьючерсе, и понятно, что происходит Гэп, он влияет на волатильность и цену опциона или уже все учтено?
Стоит ли сегодня продавать опционы(месячные), если завтра будет другой контракт? спасибо
0