ОПЦИОННЫЙ чат 23.03

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

опционы чат

Профессор Преображенский

Москва

159

10 292

с 23 ноября 2012

34 Комментария

Zoomer
23 марта 2016, 09:47
это и весь чат?

+2
FF_ATR
23 марта 2016, 09:52
беру апрельские Putы 85000 по РИ, а также 82500.
+2
Egorax
23 марта 2016, 10:45
Сигнал -
покупка Si C70000, цель по БА 71000
продажа Si Р68000-Р69000, цель по БА 71000
+3
Любопытный Пай
23 марта 2016, 11:11
Как объяснить скачек волы на 2 процента в данный момент по Си?
+2
- Trend is my friend
  23 марта 2016, 11:24
  Любопытный Пай, может кто-то серьезно покупал или продавал. В принципе, на той неделе вола была 24-24,5 на центральных страйках. Это её за последние пару дней в пол утрамбовали, вчера аж до 21 доходила в моменте
  +1
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  23 марта 2016, 11:38
  Любопытный Пай, что Вам даст объяснение? Это как с БА упал или вырос актив все бегут узнавать почему, аналитики объясняют и что легче становиться (или сделают возврат, если узнать истиную причину)?
  +2
  - Любопытный Пай
    23 марта 2016, 11:55
    Олег _TkilA_/, я любопытный)
    БА падает или растет от изменения спроса или предложения, а IV не понятно от чего.
    +1
    - $Олег\_TkilA_/$
      Олег\_TkilA_/
      23 марта 2016, 13:20
      Любопытный Пай, судя по всему Вы все понимаете, раз указали IV, сильно неадекватной тоже делать не будут, а то набегут такие как Стас.
      P.S. А то что Любопытный Вы слишком явно указали, чтоб этого не заметить.)))
      0
CloseToAlgoTrading
23 марта 2016, 11:48
Народ, а скажите вот на основе чего вы обычно открываете позиции и как стратегии выбираете? или всегда одну стратегию торгуете?
0
- 42
  23 марта 2016, 12:01
  Denis, Основа открытия сделки — это учение и опыт, в двух словах не объяснишь.
  +2
  - CloseToAlgoTrading
    23 марта 2016, 12:23
    Дмитрий 42RUS, ну отчего же… меня не интересуют детали, мне просто в двух словах интересно.
    Вот скажем, сейчас многие акции на амереканском рынке порасли, и вола упала на минимум за период месяц или два месяца, по логике вещей надо ее покупать, но покупая волатильность получается что мы ждем падения рынка… а он вроде не думает там падать ). И вот встает вопрос, как играть?
    0
    - Goliath
      23 марта 2016, 12:45
      Denis, вола может присесть и перед дальнейшим ростом
      +1
      - CloseToAlgoTrading
        23 марта 2016, 14:53
        Goliath, ну на рынке акций она в основном и стремится к минимальным значениям при росте актива
        0
        Goliath
        23 марта 2016, 15:15
        Denis, а картинки есть?
        0
        CloseToAlgoTrading
        23 марта 2016, 15:40
        Goliath,
        подойдет? :)
        0
        Goliath
        23 марта 2016, 16:17
        Denis, да
        0
    - 42
      23 марта 2016, 13:06
      Denis, как ИГРАТЬ??? не знаю… для меня это работа…
      0
      - CloseToAlgoTrading
        23 марта 2016, 14:55
        Дмитрий 42RUS, не хочет задеть ваши чувства :), «как играть» это уже некое устоявшееся выражение… из шутки квнской.
        
        0
OLOLOEV
23 марта 2016, 16:28
Товарищи опционщики. Подскажите пожалуйста с Тетой
Есть 5дневный период. В начале первого дня мы продали опцион колл со страком 100.
Цена БА может пойти по двум сценариям. В каком из этих вариантов у нас больше подешевеет опцион на конец периода(берем его в вакууме и волатильность и т.д. не учитываем)? Ведь по логике, чем ближе он к деньгам — тем Тета выше. Но с другой стороны — на пятый день цена базового актива будет одинаковой

Спасибо
0
- Александр Бурков
  23 марта 2016, 17:37
  OLOLOEV, Если БА будет стоять на месте и фактор волатильности не учитывать, то сильнее будут распадаться дальние опционы, а вообще вы не указали еще один важный момент, время до экспирации :-)
  0
  - CloseToAlgoTrading
    23 марта 2016, 17:58
    Александр Бурков, а разве самая большая тетта не у опционов ATM?
    0
    - Александр Бурков
      23 марта 2016, 18:06
      Denis, Если говорить в абсолютных значениях то Тетты у опционов на деньгах конечно больше, а вот скорость распада медленнее. Возможно я не совсем понял что именно хочет OLOLOEV. Честно говоря не очень понимаю почему время по экспиры тут «не суть важно» оно важно всегда. особенно если это продажа.
      0
      - CloseToAlgoTrading
        23 марта 2016, 18:18
        Александр Бурков, я так понимаю его конечная цена интерисует, и какой период не возьми при зеркальном пути ее следования до конечного пунка, при неизменных параметрах волатильности, процентной ставки и тд. — опцион подешевеет одинаково, и будет стоит одинаково.
        В реальном мире возможно будет не так, от того что теоретическая модель не отражает реальности рынка и параметры будут изменяться
        +1
  - OLOLOEV
    23 марта 2016, 17:59
    Александр Бурков, да время любое можно взять. 2 недели допустим. Не суть
    Сильнее распадаются(тета больше) у ближних опционов как раз
    
    Базовый актив может двигаться(по условию), как на картинке. в двух вариантах
    0
- CloseToAlgoTrading
  23 марта 2016, 18:02
  OLOLOEV, если смотреть по теории то разницы не будет так как график тетты семетричный
  
  0
CloseToAlgoTrading
23 марта 2016, 18:05
более того… думаю даже цена, теоретическая будет одинакова, так как волотильность не изменится, если движение в обоих случаях одинаковые
0
- OLOLOEV
  23 марта 2016, 18:19
  Denis, тета симметрична, если опцион заходит «в деньги»(там где у вас Х на картинке). А у нас он не в деньгах и туда не собирается
  0
  - CloseToAlgoTrading
    23 марта 2016, 18:25
    OLOLOEV, аа теперь понятна ваша картинка :). Хмм… могу предположить что в первом варианте подешевеет больше чем во втором, но лучше проверить %)
    ....
    хмм, нет, что то я вспоминая биномиальную модель расчета цены опциона, и там вроде как показано что цена вне зависимости от следования должна быть одинаковая в конечной точке, при неизменной волатильности
    +1
CloseToAlgoTrading
23 марта 2016, 18:41

0
- OLOLOEV
  23 марта 2016, 18:58
  Denis, в мою логику это не укладывается (что цена опциона будет одинаковая при двух вариантах)
  
  даже, если это так. То почему?
  
  0
  - CloseToAlgoTrading
    23 марта 2016, 19:10
    OLOLOEV, следует из математических формул расчета цены опциона :).
    Греки это как, вторичная, сопутствующая информация.
    +1
    - CloseToAlgoTrading
      23 марта 2016, 19:13
      Denis, и у нас же меняется изгиб профиля тетты с истечением времени до экпирации
      
      +1

Читайте на SMART-LAB:

Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара

Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Обсудили и поделились...

ПАО СЕЛИГДАР

13.02.2026

Amazon: картину роста ухудшат рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь . → Открыть счет CFD У нас...

БКС Мир инвестиций

13.02.2026

Решение ЦБ поддержит экономику, долговой и фондовый рынки

На первом заседании в текущем году Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку – на 50 б.п., до 15,5%. На этот раз решение оказалось мягче ожиданий аналитиков «Финама» (16%)....

Финам Брокер

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...