Любопытный Пай, может кто-то серьезно покупал или продавал. В принципе, на той неделе вола была 24-24,5 на центральных страйках. Это её за последние пару дней в пол утрамбовали, вчера аж до 21 доходила в моменте
Любопытный Пай, что Вам даст объяснение? Это как с БА упал или вырос актив все бегут узнавать почему, аналитики объясняют и что легче становиться (или сделают возврат, если узнать истиную причину)?
Любопытный Пай, судя по всему Вы все понимаете, раз указали IV, сильно неадекватной тоже делать не будут, а то набегут такие как Стас.
P.S. А то что Любопытный Вы слишком явно указали, чтоб этого не заметить.)))
Дмитрий 42RUS, ну отчего же… меня не интересуют детали, мне просто в двух словах интересно.
Вот скажем, сейчас многие акции на амереканском рынке порасли, и вола упала на минимум за период месяц или два месяца, по логике вещей надо ее покупать, но покупая волатильность получается что мы ждем падения рынка… а он вроде не думает там падать ). И вот встает вопрос, как играть?
Товарищи опционщики. Подскажите пожалуйста с Тетой
Есть 5дневный период. В начале первого дня мы продали опцион колл со страком 100.
Цена БА может пойти по двум сценариям. В каком из этих вариантов у нас больше подешевеет опцион на конец периода(берем его в вакууме и волатильность и т.д. не учитываем)? Ведь по логике, чем ближе он к деньгам — тем Тета выше. Но с другой стороны — на пятый день цена базового актива будет одинаковой
OLOLOEV, Если БА будет стоять на месте и фактор волатильности не учитывать, то сильнее будут распадаться дальние опционы, а вообще вы не указали еще один важный момент, время до экспирации :-)
Denis, Если говорить в абсолютных значениях то Тетты у опционов на деньгах конечно больше, а вот скорость распада медленнее. Возможно я не совсем понял что именно хочет OLOLOEV. Честно говоря не очень понимаю почему время по экспиры тут «не суть важно» оно важно всегда. особенно если это продажа.
Александр Бурков, я так понимаю его конечная цена интерисует, и какой период не возьми при зеркальном пути ее следования до конечного пунка, при неизменных параметрах волатильности, процентной ставки и тд. — опцион подешевеет одинаково, и будет стоит одинаково.
В реальном мире возможно будет не так, от того что теоретическая модель не отражает реальности рынка и параметры будут изменяться
OLOLOEV, аа теперь понятна ваша картинка :). Хмм… могу предположить что в первом варианте подешевеет больше чем во втором, но лучше проверить %)
....
хмм, нет, что то я вспоминая биномиальную модель расчета цены опциона, и там вроде как показано что цена вне зависимости от следования должна быть одинаковая в конечной точке, при неизменной волатильности
А что, проведет IPO дочек, снизит долг за счет этого. А потом и ставки начнут постепенно снижаться… Видимо, таков хитрый план.
Когда Компания в трудной ситуации, падает ниже плинтуса, и толпа инв...
alexros (Александр), Какой ужас, жаль я не протитал этот отзыв, а то получил после обращения СМС-ку прийти получить карту, пришёл получил, подключил услуги нужные, открыл брокерский счёт и пользуюс...
ФАС предписала МТС снизить тарифы на связь.
03 октября 2024, 10:37
По результатам анализа ведомства, повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей
ФАС вы...
Транспортный сектор РФ: краткий обзор ситуации Для разнообразия решили взглянуть на транспортные компании РФ. Мысли по сектору следующие:▪️ Аэрофлот — однозначный лидер транспортного сектора. За 9 мес...
Транспортный сектор РФ: краткий обзор ситуации Для разнообразия решили взглянуть на транспортные компании РФ. Мысли по сектору следующие:▪️ Аэрофлот — однозначный лидер транспортного сектора. За 9 мес...
М.Видео: а правда ли банкрот?
Недавно я писал о том, что некоторые компании – потенциальные банкроты уже в ближайшее время. Особенно, если ЦБ продолжил повышать ключевую ставку. В их числе был...
Бриллианты не в почете?
Индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября упал на 22% к той же дате 2023 года и на 23% – с начала года и составил 4,62 пункта. Это самое низкое значение минимум с янв...
покупка Si C70000, цель по БА 71000
продажа Si Р68000-Р69000, цель по БА 71000
БА падает или растет от изменения спроса или предложения, а IV не понятно от чего.
P.S. А то что Любопытный Вы слишком явно указали, чтоб этого не заметить.)))
Вот скажем, сейчас многие акции на амереканском рынке порасли, и вола упала на минимум за период месяц или два месяца, по логике вещей надо ее покупать, но покупая волатильность получается что мы ждем падения рынка… а он вроде не думает там падать ). И вот встает вопрос, как играть?
подойдет? :)
Есть 5дневный период. В начале первого дня мы продали опцион колл со страком 100.
Цена БА может пойти по двум сценариям. В каком из этих вариантов у нас больше подешевеет опцион на конец периода(берем его в вакууме и волатильность и т.д. не учитываем)? Ведь по логике, чем ближе он к деньгам — тем Тета выше. Но с другой стороны — на пятый день цена базового актива будет одинаковой
Спасибо
В реальном мире возможно будет не так, от того что теоретическая модель не отражает реальности рынка и параметры будут изменяться
Сильнее распадаются(тета больше) у ближних опционов как раз
Базовый актив может двигаться(по условию), как на картинке. в двух вариантах
....
хмм, нет, что то я вспоминая биномиальную модель расчета цены опциона, и там вроде как показано что цена вне зависимости от следования должна быть одинаковая в конечной точке, при неизменной волатильности
даже, если это так. То почему?
Греки это как, вторичная, сопутствующая информация.