Профессор Преображенский
Профессор Преображенский личный блог
23 марта 2016, 08:38

ОПЦИОННЫЙ чат 23.03

ОПЦИОННЫЙ чат 23.03

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

34 Комментария
  • Zoomer
    23 марта 2016, 09:47
    это и весь чат?

  • FF_ATR
    23 марта 2016, 09:52
    беру апрельские Putы 85000 по РИ, а также 82500. 
  • Egorax
    23 марта 2016, 10:45
    Сигнал -
    покупка Si C70000, цель по БА 71000
    продажа Si Р68000-Р69000, цель по БА 71000
  • Любопытный Пай
    23 марта 2016, 11:11
    Как объяснить скачек волы на 2 процента в данный момент по Си?
    • Trend is my friend
      23 марта 2016, 11:24
      Любопытный Пай, может кто-то серьезно покупал или продавал. В принципе, на той неделе вола была 24-24,5 на центральных страйках. Это её за последние пару дней в пол утрамбовали, вчера аж до 21 доходила в моменте
    • Олег\_TkilA_/
      23 марта 2016, 11:38
      Любопытный Пай, что Вам даст объяснение? Это как с БА упал или вырос актив все бегут узнавать почему, аналитики объясняют и что легче становиться (или сделают возврат, если узнать истиную причину)?
      • Любопытный Пай
        23 марта 2016, 11:55
        Олег _TkilA_/, я любопытный)
        БА падает или растет от изменения спроса или предложения, а IV не понятно от чего.
        • Олег\_TkilA_/
          23 марта 2016, 13:20
          Любопытный Пай, судя по всему Вы все понимаете, раз указали IV, сильно неадекватной тоже делать не будут, а то набегут такие как Стас.
          P.S. А то что Любопытный Вы слишком явно указали, чтоб этого не заметить.)))
  • CloseToAlgoTrading
    23 марта 2016, 11:48
    Народ, а скажите вот на основе чего вы обычно открываете позиции и как стратегии выбираете? или всегда одну стратегию торгуете?
    • 42
      23 марта 2016, 12:01
      Denis, Основа открытия сделки — это учение и опыт, в двух словах не объяснишь.
      • CloseToAlgoTrading
        23 марта 2016, 12:23
        Дмитрий 42RUS, ну отчего же… меня не интересуют детали, мне просто в двух словах интересно.
        Вот скажем, сейчас многие акции на амереканском рынке порасли, и вола упала на минимум за период месяц или два месяца, по логике вещей надо ее покупать, но покупая волатильность получается что мы ждем падения рынка… а он вроде не думает там падать ). И вот встает вопрос, как играть?
        • Goliath
          23 марта 2016, 12:45
          Denis, вола может присесть и перед дальнейшим ростом
          • CloseToAlgoTrading
            23 марта 2016, 14:53
            Goliath, ну на рынке акций она в основном и стремится к минимальным значениям при росте актива
            • Goliath
              23 марта 2016, 15:15
              Denis, а картинки есть?
        • 42
          23 марта 2016, 13:06
          Denis, как ИГРАТЬ??? не знаю… для меня это работа…
          • CloseToAlgoTrading
            23 марта 2016, 14:55
            Дмитрий 42RUS, не хочет задеть ваши чувства :), «как играть» это уже некое устоявшееся выражение… из шутки квнской.

  • OLOLOEV
    23 марта 2016, 16:28
    Товарищи опционщики. Подскажите пожалуйста с Тетой
    Есть 5дневный период. В начале первого дня мы продали опцион колл со страком 100.
    Цена БА может пойти по двум сценариям. В каком из этих вариантов у нас больше подешевеет опцион на конец периода(берем его в вакууме и волатильность и т.д. не учитываем)? Ведь по логике, чем ближе он к деньгам — тем Тета выше. Но с другой стороны — на пятый день цена базового актива будет одинаковой

    Спасибо
    • Александр Бурков
      23 марта 2016, 17:37
      OLOLOEV, Если БА будет стоять на месте и фактор волатильности не учитывать, то сильнее будут распадаться дальние опционы, а вообще вы не указали еще один важный момент, время до экспирации :-)
      • CloseToAlgoTrading
        23 марта 2016, 17:58
        Александр Бурков, а разве самая большая тетта не у опционов ATM?
        • Александр Бурков
          23 марта 2016, 18:06
          Denis, Если говорить в абсолютных значениях то Тетты у опционов на деньгах конечно больше, а вот скорость распада медленнее. Возможно я не совсем понял что именно хочет OLOLOEV. Честно говоря не очень понимаю почему время по экспиры тут «не суть важно» оно важно всегда. особенно если это продажа. 
          • CloseToAlgoTrading
            23 марта 2016, 18:18
            Александр Бурков, я так понимаю его конечная цена интерисует, и какой период не возьми при зеркальном пути ее следования до конечного пунка, при неизменных параметрах волатильности, процентной ставки и тд. — опцион подешевеет одинаково, и будет стоит одинаково.
            В реальном мире возможно будет не так, от того что теоретическая модель не отражает реальности рынка и параметры будут изменяться
      • OLOLOEV
        23 марта 2016, 17:59
        Александр Бурков, да время любое можно взять. 2 недели допустим. Не суть
        Сильнее распадаются(тета больше) у ближних опционов как раз

        Базовый актив может двигаться(по условию), как на картинке. в двух вариантах
    • CloseToAlgoTrading
      23 марта 2016, 18:02
      OLOLOEV, если смотреть по теории то разницы не будет так как график тетты семетричный
      Option theta
  • CloseToAlgoTrading
    23 марта 2016, 18:05
    более того… думаю даже цена, теоретическая будет одинакова, так как волотильность не изменится, если движение в обоих случаях одинаковые
    • OLOLOEV
      23 марта 2016, 18:19
      Denis, тета симметрична, если опцион заходит «в деньги»(там где у вас Х на картинке). А у нас он не в деньгах и туда  не собирается
      • CloseToAlgoTrading
        23 марта 2016, 18:25
        OLOLOEV, аа теперь понятна ваша картинка :). Хмм… могу предположить что в первом варианте подешевеет больше чем во втором, но лучше проверить %)
        ....
        хмм, нет, что то я вспоминая биномиальную модель расчета цены опциона, и там вроде как показано что цена вне зависимости от следования должна быть одинаковая в конечной точке, при неизменной волатильности
  • CloseToAlgoTrading
    23 марта 2016, 18:41
     http://studme.org/imag/invest/ask_invest/image983.jpg
    • OLOLOEV
      23 марта 2016, 18:58
      Denis, в мою логику это не укладывается (что цена опциона будет одинаковая при двух вариантах)

      даже, если это так. То почему?

      • CloseToAlgoTrading
        23 марта 2016, 19:10
        OLOLOEV, следует из математических формул расчета цены опциона :).
        Греки это как, вторичная, сопутствующая информация.
        • CloseToAlgoTrading
          23 марта 2016, 19:13
          Denis, и у нас же меняется изгиб профиля тетты с истечением времени до экпирации

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн