Хаотичность движения цен vs. азартные игры
Довелось мне сегодня увидеть утверждение, что цены на бирже движутся хаотично.
Это утверждение приравнивает игру на бирже к рулетке. Там, на рулетке, каждое следующее число никак не коррелирует с теми числами, что выпали до него. Ни число, ни цвет, ни сектор, ни чёт/нечет.
Теперь обратимся к блэкджеку. Там картина иная. В стэке 6 колод. Вспомним фильм «Человек дождя». Казино не любит, когда игрок считает карты. Почему? Да потому что каждая следующая карта так или иначе связана с теми, что дилер выложил из стэка раньше. Чем больше осталось в колоде крупных карт (от 8 до туза), тем больше вероятность у грамотного игрока выиграть. Ибо игрок может остановить набор карт в любой момент, а дилер обязан набирать, пока не наберёт как минимум 17. Более того, если у игрока 10, он легко может удвоить. Ну и так далее.
Вернёмся к ценам на бирже. Очевидно, что биржа ближе к блэкджеку, нежели к рулетке. По многим причинам. Во-первых, если крупный игрок набрал огромную позу в десятки миллионов рублей рыночными ордерами, то цена поднимется. И, рано или поздно, крупняк эту позу будет закрывать. В конце недели, в конце месяца или в конце года, но он все равно ее будет закрывать и тем самым опустит цены. И таких игроков в каждой ликвидной бумаге немало. Делаем вывод: цена не может расти бесконечно. Рано или поздно начнется спад. Или коррекция.
Далее. Подавляющее количество трейдеров увлечены теханализом. Скользящие средние, каналы, уровни, эллиотт, фибоначчи, стохастики, аллигаторы etc. Самое простое — пробой уровня/канала. Все рисуют каналы, «как в книжке написано». Значит, при пробое уровня часть толпы будет играть на пробой, часть на возврат в канал. Куда пойдет цена, зависит от крупного игрока. Если он решит на выходе из канала набрать позу и вернуться в канал, то все попытки толпы пробить канал будут бесполезны. Ну и наоборот.
Все эти эллиотты и фибоначчи существуют только потому, что толпа в них верит и выставляет свои ордера, руководствуясь ими. И, когда фибоначчи и пятиволновки подтверждаются благодаря усилиям толпы, трейдеры начинают верить в них как свидетели иеговы в библию.
Резюме: движения цены не хаотичны. Они происходят в силу многих причин. Выигрывает на бирже тот, кто научится разгадывать хотя бы 1-2 причины и использовать их.
P.S. Это мое дилетантское мнение. Высказывайте свои.
В обыденном смысле хаос понимают как беспорядок, неразбериху, смешение. Понятие возникло от названия в древнегреческой мифологииизначального состояния мира, некой «разверзшейся бездны» (а не беспорядочного состояния), из которой возникли первые божества. Лишь в раннехристианские времена этому слову стали приписывать значение беспорядка.
В математике хаосом называется апериодическое детерминированное поведение динамической системы, крайне чувствительное к начальным условиям. Бесконечно малое возмущение граничных условий для хаотической динамической системы приводит к конечному изменению траекториив фазовом пространстве. Изучается математическими средствами теории хаоса.
слово «случайно», кстати, тоже далеко не всегда означает «непредсказуемо»
Вот-вот, люди просто не понимают, что случайность — это невозможность точного прогноза. Но отсутствие точного прогноза не отменяет возможности статистического.
Не всегда так. Если, к примеру, крупье в доле, то числа могут очень даже коррелировать. Цвет и чет/нечет — нет, а вот числа и сектора — вполне себе.
;)
Что же касается цифр на бирже, то если бы они двигались хаотично, не было бы профитных трейдеров с приличным «пробегом».
Очень опытный кинет 6-7 раз в нужную треть, т.е. в сектор из 12 чисел.
Собственно, у казино только 2 серьезных уязвимости — это подсчет карт на блэкджеке или дилер в доле с игроком. Еще бывает рулеточное колесо с неким неверным «алгоритмом»(перекос и т.д.), но такое трудно заметить и использовать, обычно быстро исправляют. Всё остальное — это чистое везение.
преуспевающие трейдеры, принимают существование беспорядка, случайности и хаоса и разрабатывают стратегии, справляющиеся с такими условиями
Начёт существования «эллиотов и фибоначчи» только потому, что игроки в них верят — трудно согласиться. Тогда можно утверждать, что и другие законы физики или математики, или ещё какие-то, связанные с деятельностью человека в данном мире, работают только из-за того, что люди в них просто верят.)
Это не моё мнение:
«Фондовый рынок:
структура движения цен»
download.virtuosclub.ru/lib/fondoviyrinokstrukturadvyizhyenyiyacyen.pdf
Это моё мнение:
smart-lab.ru/blog/315077.php#comment5375221
если не будет индюков по которым можно вести толпу, то кто будет и на что тогда вестись? )
ну кто станет вкладывать деньги в случайность и хаос?
а вот если объяснить, что рынок подчиняется тайным закономерностям, которые и вправду часто срабатывают, и «движения цены не хаотичны», то да это привлекает! )
Павел Жуковский, если бы я был крупным игроком-спекулянтом (а я спекулянт) и мне надо было бы набрать большую позу, то я бы постарался хотя бы треть позы набрать по одной цене, чтобы прибыль была больше. Где набирать позу? Там, где большое количество рыночных ордеров упрется в мой лимитный. Где это происходит? Там, где толпа активно торгует. Например, на пробое уровней.
Так я рассуждаю.
Максим Башанов, всё верно.
Насколько я знаю, в Вегасе играют одной колодой и делают шаффл после каждой раздачи. Таким образом, если играют 7 боксов, а ты сидишь на последнем, то, когда подходит твоя очередь, ты видишь открытыми от 18 карт и выше (14 карт на боксах + 1 карта дилера + 3 и более карт на предыдущих 6-ти боксах).
Что касается 6 колод в ботинке и срезанных 2/5, то бывают перекосы в ту или иную сторону, которые считаются способом плюс-минус. Например, перекос +6 или +8 в сторону малых карт с большой вероятностью приведет к выравниванию в ближайшей раздаче. В такие моменты есть смысл просто увеличивать ставку.