17 марта 2016, 06:56
Возможно ли наличие убытков на рынке, с позитивным математическим ожиданием сделок?
Рассмотрим такой вариант. Вы делаете 1000 сделок, каждая либо приносит вам 1% к депо, либо отбирает его. С капитализацией.
Математическое ожидание естественно на вашей стороне. Может ли быть такое, что через целую тысячу сделок вы окажитесь в убытке?
К сожалению у меня очень поверхностные познания в статистике, и такие-же в программировании. Но тем не менее, результат таков что из 100 000 вариантов 31 596 в убытке, несмотря на то что средний депозит вырос на 22,39%.
Навеянный этими мыслями опрос в моем блоге.
Редакция:
В оригинале НЕ БЫЛО СКАЗАНО что вероятности 51% прибыль, 49% убыток.
Математическое ожидание естественно на вашей стороне. Может ли быть такое, что через целую тысячу сделок вы окажитесь в убытке?
К сожалению у меня очень поверхностные познания в статистике, и такие-же в программировании. Но тем не менее, результат таков что из 100 000 вариантов 31 596 в убытке, несмотря на то что средний депозит вырос на 22,39%.
Навеянный этими мыслями опрос в моем блоге.
Редакция:
В оригинале НЕ БЫЛО СКАЗАНО что вероятности 51% прибыль, 49% убыток.
Читайте на SMART-LAB:
Крупные страховые начали повышать тарифы по ОСАГО
Агентство АСН выяснило, что некоторые страховые компании, входящие в топ-10 по ОСАГО, изменили тарифы по ОСАГО для физлиц с 20 января 2026 г. В частности, их поменяли ВСК, «АльфаСтрахование» и...
14:45
Как МГКЛ формирует собственный инвестиционный бренд
🧩 Инвестиционный бренд не сводится к цифрам в отчётности. Он формируется из того, как компания ведёт диалог с рынком, насколько она открыта и последовательно ли объясняет свою стратегию. 🏗...
10:00
✅ Займер сменил статус на МКК
Теперь компания зарегистрирована в ЕГРЮЛ как ПАО МКК “Займер”. Эта перерегистрация стала логичным следствием процесса смены вида МФК “Займер” на МКК, который был запущен в декабре 2025 года. 📌...
15:16
Dare, до 10 доедем
Считаю, что не будет техдефолта в феврале.
Сейчас усредняюсь, что бы часть бумаг продадать после выплаты купона по квальскому выпуску. Рост бумаги будет точно, пусть и не большой. Как раз что бы в ...
22:03
Хэндэ робот Профсоюз южнокорейского автоконцерна Hyundai Motors предостерег компанию от внедрения в производство человекоподобных роботов, поскольку это может привести к потере рабочих мест, передает ...
22:03
Нефть на распродаже Последние котировки российской нефти выглядят тревожно. Urals опускалась к $34 за баррель, а дисконт к Brent раздувался до $27. Заголовки западных СМИ праздновали: мол, санкции нак...
9 выпуск средняя 17,5% что тут считать, кто-то надеялся похоже на рост
Andrey Stepanov, а никто сейчас не скажет. Ибо пока никто о делистинге официально не заявлял. Пока речь идет об обязательстве дочки Сбера о выкупе.
А, например, вот есть тот же ОАК, у него дочка...
Дмитрий, да все просто — холодно им… чего сразу то не стрельнули… глядишь и разговор быстрей бы пошел, но мы то знаем какой вердикт будет на встрече?
Sergei, кому прикольно, а кому хреново, скорей бы завтрашний день кончился, буду в себя приходить
Сергей Хорошавин, Сырожа, твоя болтовня с цифрами — всё равно болтовня, жонглирование цифрами так, как твоему взгляду хочется понимать, не более
По информации ТП ВТБ дивиденды Татнефти (обычка и префы) зашли к ним в депозитарий. Ждем выплат.
Вообще то матожидание в этой схеме определить без определения вероятности плюса (минус — это просто 1-вероятность плюса). И при разных вероятностях плюса оно может иметь разные знаки или быть нулем.
2) Но тем не менее, результат таков что из 100 000 вариантов 31 596 в убытке, несмотря на то что средний депозит вырос на 22,39%. Может и так быть, и в обратку. Судя по всему, вероятности у Вас заданы как 0.3 и 0.7. В этом случае можно построить траекторию, при которой Ваши сделки приведут к лосю. Положительное мат. ожидание не есть гарантия плюса. Рекомендую Википедию и статью «Центральная Предельная Теорема». Вам будет интересно посмотреть распределение суммы ваших сделок. Правда, если есть капитализация, то придётся немного помучиться, но на этот случай есть расширение для ЦПТ в случае разнораспределённых случайных величин, удовлетворяющих условиям на моменты 2+eps.