После выхода аналитики от Citrona, акция неслабо так себе грохнулась. Ожидаемая волатильность улетела в исторические максимумы. Так и чешутся ручонки ее запродать. Но расторгованость опционов оставляет желать лучшего. И все же апрельскую серию хочется шортануть.
Немножко картинок:
![Опционы на Америке. JCOM. Опционы на Америке. JCOM.](/uploads/images/03/60/54/2016/03/14/cf7233.gif)
Матрица волатильности:
![Опционы на Америке. JCOM. Опционы на Америке. JCOM.](/uploads/images/03/60/54/2016/03/14/aef6fb.gif)
Продам немного мартовских путов, чуть побольше апрельских. Позицию закрою проданными по дельте акциями. Ребалансировка портфеля через отклонения хеджа на 25%. Продолжение слеудет.
зы спасибо
зы за что?
Позу таки открыл. Подробности будут чуть позже.