Почему мы не они?

Посмотрел The Big short.
Хороший фильм для тех, кто в теме.
Странно, что в качестве прототипов героев взяли Майкла Берри, который за 2 года ипотечного кризиса заработал ~$100m и Стива Айсмана, личные достижения которого еще скромнее.
Не умоляя их достоинств, стоит заметить, что Джон Полсон и вошел точнее и вышел из той же ситуации с профитом 21 ярд.
Так что правильнее было бы назвать БОЛЬШИМ шортом его позу.

Но речь не о них.
Мы же обычные эгоцентричные человеки, которые транслируют любую ситуацию применительно к себе.
Особенно, если речь идет о том, чем ты уже 15 лет занимаешься.

Michael Burry в общем не сильно отличается от любого другого трейдера, который начал в 2000.
Те же поиски своей методы, те же посты на элиттрейдере и силиконинвесторе, итд.
Ключевых отличий от простых смертных-два.
Первое-сайз. Он открыл хеджфонд и пришел к 550мио денег инвесторов.
Второе-железные яица, позволяющие делать с таким сайзом то же что и ты, только с небольшими суммами.
По сути, если отбросить художественную составляющую, вся крутость «трейда всей его жизни» заключалась в том, чтобы открыть позу против рынка, пересидеть два года в адовом дроудауне без стоп-лосса и выйти с чистой прибылью 138%.Если бы не удалось-банкротство, забвение и иски от «довольных» инвесторов.

Чтобы далеко не ходить, вот аналогичный «трейд всей жизни».Информационная обстановка была-все пропало, биржа летела отвесно вниз 2 месяца(ртс, дневки):


в общем, не зря я озаглавил тот пост «Безумству храбрых поем мы песню».
Были набраны лонги,(через колы на Ри), и через 2 недели поза была закрыта с профитом 150%.
На кону-вся сумма трейда, сразу зарезервированная, без вариантов разориться или хотя бы поиметь какие-то финансовые трудности.
К слову, с тех пор фьюч такой финт сделал:

а соответствующие опционы выросли в 8 раз… за 2 месяца, не за 2 года.


И таких на разных рынках и инструментах уже в этом году с десяток наберется.
Из того, что запомнил ~250% на золотых колах за пару часов.

Заработал ли я на этом $100 мио?
Нет.
Может быть 1% от 100 мио?
Тоже нет, увы.

При этом, в отличие от Майкла Бьюрри, у меня уже есть внушительная статистика по этой теме.
Угадайка за 15 лет по  ручным трейдам в районе 70-80%, по трейдам такого типа-«опционы в разворотных точках пан или пропал»-вроде 100%.
Если говорить о процентной прибыли, то по совокупности мои системы давно и прочно бьют его лучший год.Собсно есть такие, которые в % аннуал делают больше, чем он за всю карьеру.

И я задумался… крепко так задумался… а в чем собсно отличие?
Что есть у Майкла и нет у меня, чего как говорится не хватает, чтобы добавить два порядка к цифрам годового профита?
1)Ориентированности на результат.
Меня безумно вштыривают головоломки и неизвестность.
Уверен, не все поймут, но когда я понял, что трейдинг позволит находиться в состоянии неопределенности, я бросил лучший (в компьютерных науках) универ Израиля, бросил ту страну, где все было расписано на 15-20 лет вперед и уехал в Москву, по сути в никуда заниматься чем-то, что вообще не гарантировало результат.И самые счастливые годы-это первые годы поиска, когда вообще не ясно было, удастся ли выйти на стабильную прибыль.Со временем появилась прибыль, потом плавная эквити, потом собственный безрисковый структурник, состоящий по большей части из фикса и в гораздо меньшей из портфеля систем.
А счастье на пару со страстью куда-то постепенно улетучилось.Захватив с собой все остальные эмоции, касающиеся рынка и финреза в целом.
Изредка бывают дни, когда зарабатываешь на машину.Какие при этом чувства? Вообще никакие.Были дни, когда теряешь существенные деньги.Тоже ноль эмоций.
В итоге пришел к тому, что вернулся к исследовательской деятельности, которая по-прежнему иногда не дает спокойно спать, а торговля… это просто торговля, эдакая вынужденная побочка.

2)Железные яица и готовность к риску.С точки зрения рисков, как-то слово за слово я их снизил практически до нуля.Итоговый ежемесячный финрез при этом более чем внушительный для РФ, но никаких звезд с неба не поймаешь.Хочешь в другую лигу-надо возвращаться в зону, где нервы, риски и зависимость будущего от исхода трейда.
Вроде и хочется и понимаешь, что это то самое, ради чего все однажды затевалось, но… не 18 мне уже, двое детей, все хорошо и никакой готовности к тому, чтобы хотя бы на горизонте замаячили финансовые проблемы.
3)Страх перед «не получится».Так вроде живешь с мыслью, что все у тебя есть для этих $100мио в год, просто никогда не пробовал целенаправленно туда целиться, наоборот всячески избегал. А если попробуешь и не получится… это ж эпик фейл и облом и вообще как дальше жить? Или нет...
4)Страх перед «получится».Это, наверное, самая главная причина.Организм такой, что любит стадию преодоления трудностей, исследований, итд.
А когда очередной проект закончен, основная эмоция-это опустошение и возврат к мыслям о конечной бессмысленности нашей жизни(да-да, в конце-концов все распадется на атомы).Будь то завершение строительства дома, доведение навыков в очередном хобби до определенного уровня или завершение тестового периода очередной системы в работе-все одно.
Что с этим делать-не знаю...

Такие мысли вслух по итогам фильма Игра на понижение.
Спасибо Адаму Маккею за этот фильм.