Исторические данные - они вообще есть?

Решил заняться достаточно высокочастотной торговлей фьючерсами. Чтобы адекватно протестировать быструю стратегию, нужен минимум -стакан, а лучше — ордерлог. Но всё, что я нашел — ордерлог на фтп Цериха. Пару дней поковырял их файлы, но так и не смог с ними разобраться. Отсюда вопрос — где взять историю по стаканам фьючерсов, с которой будет понятно работать. Желательно — дешевле, чем на бирже.

исторические данные фьючерсы

Maxim Maximov

Москва

с 9 марта 2016

14 Комментариев

Пафос Респектыч
09 марта 2016, 21:18
Тут один товарищ недавно выкладывал на гитхаб код на C++, чтобы Цериховские бинари парсить. Там вроде ордерлог полностью. Сам не заморачивался, мне ленты всех сделок по фьючам с сайта биржи хватает для того что я делаю.
0
Пафос Респектыч
09 марта 2016, 21:18
Вот: http://smart-lab.ru/blog/301945.php
0
Пафос Респектыч
09 марта 2016, 21:19
Самый доступный вариант )
0
- Maxim Maximov
  09 марта 2016, 22:43
  Zweroboi, опять же, qsh и церих. Есть у меня подозрение, что данные там с ошибками записаны. Не все поля бывают заполнены по отдельному приказу.
  0
  - Пафос Респектыч
    09 марта 2016, 23:03
    Maxim Maximov, смотря сколько ошибок. Никто не гарантирует отсутствие ошибок и в фиде, и где-то ни было ещё. Этот Цериховский дамп такие же программисты писали. Ещё раз, мне это вообще фиолетово, я стаканами не интересуюсь, качаю с биржи что есть, и хватает.
    0
  - r0man
    09 марта 2016, 23:16
    Maxim Maximov, а можно конкретнее по ошибкам?
    0
Алексей Никитин
10 марта 2016, 07:23
Подключаете основной логин плазы с полным ордерлогом ориентир 10 тыр в месяц, через интернет с домашнего компа и разбираетесь. Это самый качественный и дешевый вариант. Можно взять данные и на стороне, но тогда вы пропустите этап обучения. Подробнее http://smart-lab.ru/blog/310157.php

0
_landy
10 марта 2016, 08:49
В файлах от Цериха как минимум поле AmountRest заполнено неверно.
+1
- r0man
  10 марта 2016, 10:11
  _landy, совсем неверно или Церих подмешивает ошибки? Например, беру произвольный день, произвольный ордер со сделками, и вроде всё правильно заполнено:
  
  0
_landy
10 марта 2016, 10:55
Я наблюдал проблемы с полем AmountRest (там приходит нулевое значение вместо правильного ненулевого) в случае частичного исполнения ордеров.
+1
- r0man
  10 марта 2016, 10:57
  _landy, действительно. Косяк выглядит так, если кому интересно:
  
  0
  - _landy
    10 марта 2016, 11:08
    r0man, надо срочно звать Морошкина в тред :)
    0
Advait
16 апреля 2016, 19:18
тоже в поиске стакановой хистори…
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги недели на рынках сырьевых товаров

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . Рынок нефти...

ЦентроКредит

16:21

🏦 Новый квартал — новая стратегия

Диверсификация — ключевой принцип для формирования инвестиционного портфеля на фоне смягчения денежно-кредитной политики и геополитической неопределённости. Какие активы в числе фаворитов?...

ВТБ Мои Инвестиции

16:50

7 апреля старт размещения Л-Старт (B.ru, 500 млн руб., YTM 31,89%)

❗️Информация для квалифицированных инвесторов ▶️ На 7 апреля запланировано размещение нового выпуска облигаций Л-Старт ▶️ Основные предварительные параметры выпуска облигаций Л-Старт:...

Иволга Капитал

10:45

Короткие юаневые ставки и облигации в CNY: текущая ситуация и перспективы

С начала февраля наблюдается заметный рост краткосрочных локальных юаневых ставок, которые «потянули» за собой вверх и доходности российских корпоративных облигаций в CNY. О текущей ситуации в...