Решил заняться достаточно высокочастотной торговлей фьючерсами. Чтобы адекватно протестировать быструю стратегию, нужен минимум -стакан, а лучше — ордерлог. Но всё, что я нашел — ордерлог на фтп Цериха. Пару дней поковырял их файлы, но так и не смог с ними разобраться. Отсюда вопрос — где взять историю по стаканам фьючерсов, с которой будет понятно работать. Желательно — дешевле, чем на бирже.
Тут один товарищ недавно выкладывал на гитхаб код на C++, чтобы Цериховские бинари парсить. Там вроде ордерлог полностью. Сам не заморачивался, мне ленты всех сделок по фьючам с сайта биржи хватает для того что я делаю.
Maxim Maximov, смотря сколько ошибок. Никто не гарантирует отсутствие ошибок и в фиде, и где-то ни было ещё. Этот Цериховский дамп такие же программисты писали. Ещё раз, мне это вообще фиолетово, я стаканами не интересуюсь, качаю с биржи что есть, и хватает.
Подключаете основной логин плазы с полным ордерлогом ориентир 10 тыр в месяц, через интернет с домашнего компа и разбираетесь. Это самый качественный и дешевый вариант. Можно взять данные и на стороне, но тогда вы пропустите этап обучения. Подробнее http://smart-lab.ru/blog/310157.php
_landy, совсем неверно или Церих подмешивает ошибки? Например, беру произвольный день, произвольный ордер со сделками, и вроде всё правильно заполнено:
Позитивный обзор. Сбер 🔝 Сбер подвел итоги 2024 года, который принес новые вызовы, но в целом оказался успешным. Несмотря на рост ставок и ужесточение финансовых условий, банк смог нарастить прибыль, ...
Куда катится американская экономика 💡 Друзья, Дональд Трамп снова делает ставку на торговые войны. Новые пошлины, удары по Китаю, Мексике, Канаде, ЕС – кажется, он уверен, что это сделает Америку силь...
7 миллиардов за 15 миллионов прибыли: IPO, от которого волосы встают дыбом Я думал, что безумных IPO, в которых мы не участвуем ни в одном, уже видел достаточно.
🤡 Но это удивило даже меня, ибо таку...
🐹Роснефть. #ROSN
🥜Сторонюсь я нефтяников в этом сезоне и не безосновательно, особенно сейчас, но это не мешает отрабатывать точечным идеям. Вот прошлая идея отработала на ура!
🥜Сейчас вновь в ...