Решил заняться достаточно высокочастотной торговлей фьючерсами. Чтобы адекватно протестировать быструю стратегию, нужен минимум -стакан, а лучше — ордерлог. Но всё, что я нашел — ордерлог на фтп Цериха. Пару дней поковырял их файлы, но так и не смог с ними разобраться. Отсюда вопрос — где взять историю по стаканам фьючерсов, с которой будет понятно работать. Желательно — дешевле, чем на бирже.
Тут один товарищ недавно выкладывал на гитхаб код на C++, чтобы Цериховские бинари парсить. Там вроде ордерлог полностью. Сам не заморачивался, мне ленты всех сделок по фьючам с сайта биржи хватает для того что я делаю.
Maxim Maximov, смотря сколько ошибок. Никто не гарантирует отсутствие ошибок и в фиде, и где-то ни было ещё. Этот Цериховский дамп такие же программисты писали. Ещё раз, мне это вообще фиолетово, я стаканами не интересуюсь, качаю с биржи что есть, и хватает.
Подключаете основной логин плазы с полным ордерлогом ориентир 10 тыр в месяц, через интернет с домашнего компа и разбираетесь. Это самый качественный и дешевый вариант. Можно взять данные и на стороне, но тогда вы пропустите этап обучения. Подробнее http://smart-lab.ru/blog/310157.php
_landy, совсем неверно или Церих подмешивает ошибки? Например, беру произвольный день, произвольный ордер со сделками, и вроде всё правильно заполнено:
Центр международной торговли (ЦМТ) – рсбу/ мсфо
1 083 000 000 обыкновенных акций = 14,794 млрд руб
162 000 000 привилегированных акций = 1,838 млрд руб
corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosur...
Red Alert, перезашёл по 4.006, предварительно продав половину по 4.055.
И вообще ближняя зона продаж начинается в районе 4.065, какой смысл шортить внизу?
Металлоинвест сообщает о размещении крупнейшего в своей истории выпуска облигаций на российском рынке с рекордно низким купоном среди выпусков с плавающей ставкой в 2025г Металлоинвест («Компания»), в...