09 марта 2016, 19:57
Исторические данные - они вообще есть?
Решил заняться достаточно высокочастотной торговлей фьючерсами. Чтобы адекватно протестировать быструю стратегию, нужен минимум -стакан, а лучше — ордерлог. Но всё, что я нашел — ордерлог на фтп Цериха. Пару дней поковырял их файлы, но так и не смог с ними разобраться. Отсюда вопрос — где взять историю по стаканам фьючерсов, с которой будет понятно работать. Желательно — дешевле, чем на бирже.
14 Комментариев
Пафос Респектыч09 марта 2016, 21:18Тут один товарищ недавно выкладывал на гитхаб код на C++, чтобы Цериховские бинари парсить. Там вроде ордерлог полностью. Сам не заморачивался, мне ленты всех сделок по фьючам с сайта биржи хватает для того что я делаю.0- Пафос Респектыч09 марта 2016, 21:18Вот: http://smart-lab.ru/blog/301945.php0
- Пафос Респектыч09 марта 2016, 21:19Самый доступный вариант )0
Алексей Никитин10 марта 2016, 07:23Подключаете основной логин плазы с полным ордерлогом ориентир 10 тыр в месяц, через интернет с домашнего компа и разбираетесь. Это самый качественный и дешевый вариант. Можно взять данные и на стороне, но тогда вы пропустите этап обучения. Подробнее http://smart-lab.ru/blog/310157.php0
Читайте на SMART-LAB:
ИПЦ vs ИЦП: где инфляционное давление сильнее?
Когда речь заходит об инфляции, внимание чаще всего сосредоточено на ИПЦ – потребительском индексе, который фиксирует изменение цен в рознице и напрямую влияет на решения Банка России. Однако ИПЦ...
15:19
Займер — в финале премии “Хрустальная Гарнитура”
Служба урегулирования задолженности Займера вошла в шорт-лист финалистов престижной премии наряду с командами СБЕРа, ВТБ, Альфа-Банка и Яндекса. 👨💻 Наши специалисты участвуют в номинации “Самое...
14:00
❗️ ЭсЭфАй: никто ничего не продает
Акции инвестхолдинга после взрывного роста последние два дня перешли к падению ЭсЭфАй (SFIN) ➡️ Инфо и показатели Как заявил директор департамента по коммуникациям и связям с...
13:01
15:31
YgrOK,
Это мирный план Трампа.
Будет обязательная корректировка этого плана российской стороной.
Чтобы понимать как скоро подпишут мирный договор, надо хоть ни много интересоваться, что прои...
15:31
Анастасия, любопытно. Какой тайм-фрейм? Когда и где работает?
15:31
Игнатий, в сбере куча охломонов сидит, Газпром пакет у маркетоса большой и надо раздавать подороже всем желающим! Ничего сложного!
Я смотрю сбытовые надбавки в рублях, а не % повышения или снижения. И у Ставрополя они очень приличные для рынка. Выше чем у многих других, того же Красноярска и Перми.Рентабельность можно увеличивать...
Роман Лисин,(Советский Союз), Все жадность, победила рассудок.
Индекс Мосбиржи в ближайшие месяцы может превысить отметку в 3000 пунктов — аналитическое агентство "Трамп энд Дамп" Индекс Мосбиржи в ближайшие месяцы может превысить отметку в 3000 пунктов...
Константин, Как, всех «накуканили» или еще будут?
2765 прошли. Теперь лонг?
ЦБ не поддерживает законопроект, позволяющий снять с казны обязанность выставлять оферту миноритариям, если актив передан в собственность государства по решению суда — Интерфакс ЦБ не поддерживает зак...
Вадик, факт, я даже ещё не подавал заявку, жду, будет ли в этом смысл.
15:19
Экспорт минеральных удобрений из РФ в Китай по итогам 2025 года вырос на 6% г/г до почти 5 млн т, в денежном выражении рост на 12% г/г до $1,6 млрд — Интерфакс со ссылкой на таможню КНР Экспорт минера...