Maxim Maximov
Maxim Maximov личный блог
09 марта 2016, 19:57

Исторические данные - они вообще есть?

Решил заняться достаточно высокочастотной торговлей фьючерсами. Чтобы адекватно протестировать быструю стратегию, нужен минимум -стакан, а лучше — ордерлог. Но всё, что я нашел — ордерлог на фтп Цериха. Пару дней поковырял их файлы, но так и не смог с ними разобраться. Отсюда  вопрос — где взять историю по стаканам фьючерсов, с которой будет понятно работать. Желательно — дешевле, чем на бирже.
14 Комментариев
  • Пафос Респектыч
    09 марта 2016, 21:18
    Тут один товарищ недавно выкладывал на гитхаб код на C++, чтобы Цериховские бинари парсить. Там вроде ордерлог полностью. Сам не заморачивался, мне ленты всех сделок по фьючам с сайта биржи хватает для того что я делаю.
  • Пафос Респектыч
    09 марта 2016, 21:18
    Вот: http://smart-lab.ru/blog/301945.php
  • Пафос Респектыч
    09 марта 2016, 21:19
    Самый доступный вариант )
      • Пафос Респектыч
        09 марта 2016, 23:03
        Maxim Maximov, смотря сколько ошибок. Никто не гарантирует отсутствие ошибок и в фиде, и где-то ни было ещё. Этот Цериховский дамп такие же программисты писали. Ещё раз, мне это вообще фиолетово, я стаканами не интересуюсь, качаю с биржи что есть, и хватает.
      • r0man
        09 марта 2016, 23:16
        Maxim Maximov, а можно конкретнее по ошибкам?
  • Алексей Никитин
    10 марта 2016, 07:23
    Подключаете основной  логин  плазы  с  полным ордерлогом  ориентир 10 тыр в месяц, через интернет с  домашнего компа  и разбираетесь.  Это самый качественный  и  дешевый вариант. Можно взять данные и на стороне,  но тогда вы пропустите этап  обучения. Подробнее http://smart-lab.ru/blog/310157.php
  • _landy
    10 марта 2016, 08:49
    В файлах от Цериха как минимум поле AmountRest заполнено неверно.
    • r0man
      10 марта 2016, 10:11
      _landy, совсем неверно или Церих подмешивает ошибки? Например, беру произвольный день, произвольный ордер со сделками, и вроде всё правильно заполнено:
  • _landy
    10 марта 2016, 10:55
    Я наблюдал проблемы с полем AmountRest (там приходит нулевое значение вместо правильного ненулевого) в случае частичного исполнения ордеров.
    • r0man
      10 марта 2016, 10:57
      _landy, действительно. Косяк выглядит так, если кому интересно:
      • _landy
        10 марта 2016, 11:08
        r0man, надо срочно звать Морошкина в тред :)
  • Advait
    16 апреля 2016, 19:18
    тоже в поиске стакановой хистори…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн