XIV

Контанго по виксам больше в районе пяти процентов. Это 60 годовых.
Берем XIV и хеджим его покупкой SPXU.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

XIV торговые сигналы

Капитан Сильвер

Kaliningrad

7 056

с 23 октября 2012

11 Комментариев

Brus
03 марта 2016, 18:01
Вижу прикольно, но синтетика это плохо…
+1
Антон Денисков (Fry)
03 марта 2016, 18:30
это может быть больно. А может быть и нет =)
0
Антон Денисков (Fry)
03 марта 2016, 18:32
вообще-то я сейчас двумя руками за продажу викса. Это хорошая идея, но с хеджом… Тут надо ещё проверять (щупать рынок).
0
- Brus
  03 марта 2016, 18:38
  Fry (Антон), тут проверять ничего не надо, четкая отработка по автору…
  0
- Brus
  03 марта 2016, 18:48
  Fry (Антон), Если не поняли о чем речь, картинка (найди 3 отличия)))
  
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    03 марта 2016, 19:00
    Brus, я понимаю. Проверять надо инструмент XIV. Я фиг знает, что будет если его купить. Может ли он встать в бок просто от одного трейда?
    Вот я точно знаю, что если сейчас кто-то тупо зашортит VIX ближайший (без спреда или опциона), ему сделают очень очень больно! При этом я совершенно уверен, что викс будет падать и дальше сегодня до конца сессии и скорее всего до экпирации.
    А толку-то? Сейчас его шортить нельзя.
    0
    - Brus
      03 марта 2016, 19:23
      Fry (Антон), Я думаю ничего не будет, это акции с 20М+ оборотом за день)
      0
      - Антон Денисков (Fry)
        04 марта 2016, 01:18
        Brus, да на фьючах викса тоже рисуют объёмы. По факту — жулики!
        Сегодня мне 3 моих законных тика не хотел кукл отдавать. Мурыжил целый час, гадина! Только за 14 секунд до закрытия вернули справедливую цену.
        0
  - Капитан Сильвер
    07 марта 2016, 02:55
    Brus, ты немного не понял идею.
    XIV это инструмент в базе которого лежит разность между дальним и ближним фьючом VIX.
    Покупаем XIV, забираем проценты которые в моменте дает разность. Но так как разность может измениться, то это надо захеджить. Падение контаного, чаще сопровождается падением СНП 500.
    По этому покупаем XIV и шортим СНП.
    Чтоб не платить за шорт СНП, можно воспользоваться обратным ETF, покупка SPXU= шорт СНП 500.
    
    +1
    - Brus
      07 марта 2016, 03:46
      Капитан Сильвер, можно было не хеджить…
      0
      - Капитан Сильвер
        07 марта 2016, 04:14
        Brus, можно.
        Но нас читают не только опытные трейдеры,
        +1

Читайте на SMART-LAB:

Индикатор Mass Index в OsEngine: расчёт, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разберём Mass Index — индикатор, который оценивает не направление цены, а изменение её волатильности и структуры движения. Покажем, чем он полезен и как применять его в OsEngine....

OsEngine

11:07

Процент по депозитам перестал снижаться

Процент по депозитам перестал снижаться. Намек на не снижение ключевой ставки? Источник графика: www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/ 👉 Наш канал в MAX 👉 Чат Иволги в...

Иволга Капитал

07:29

РУСАГРО: так ли плох Россельхозбанк вместо Мошковича и Басова в качестве основного акционера - маленькое исследование

РУСАГРО — один из самых интересных рисковых активов на Мосбирже. Национализация, иски на миллиарды рублей, падение акций на 70% от максимумов — тут есть все Свой достаточно оптимистичный...