03 марта 2016, 09:20
ОПЦИОННЫЙ чат 03.03
Обсуждение только опционов.
Welcome.
Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ...
НОВАТЭК показал сильный отчет Компания Новатэк отчиталась за первое полугодие 2024 г. По итогам января-июня выручка организации подросла на 110 млрд рублей до 752 млрд. Чистая прибыль, в свою очередь,...
12:35
похоже, до дневной клиры ничего особенного ждать не стоит
12:35
Кай Лёд, Брокеры обычно каждый день шлют отчёты.
Директ Лизинг: Как чувствует себя эмитент облигаций? Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дивы Совкомфлот на ВТБ поступили
Коммунизму не бывать!, в той статье только факты которые есть и в других, в том числе американских источниках. Особенно видео от их учёных…
12:32
any_to_real, — Факт!
Банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа, заявили РБК в пресс-службе ВТБ.
Ранее пользователи пожаловались на сбои приложений ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка....
Сомнений нет, первая цель выше 1 т.р.
12:30
ситуация в реальности очень интересная...
тарифы ФСК поднимают выше, чем тарифы дочерних региональных сетей...
этим самым перегоняя часть прибыли на головную компанию ...
соответственно доходнос...
Ловлю на слове.
А то Решпект тоже обещал. Или не обещал?
Короче — Решпекта на слове не поймал я — и вот результат: он опять пропал ((
Будем творить Чат Добра №2.
Сейчас ситуация не наладилась?
Просто часто бывало — игра со страйками в 3-4 рубля от текущей вынуждала по 3-4 часа корректировать позу. Торговли нет. Ощущение, что сидит один ММ. Или не один :) А когда 50 пунктов спред на опционе с дельтой 0,2, к примеру — это ужас.
Русский Иван, ну понятно, что не все гладко на нашей бирже да и с ликвидностью проблемы (к тому же сишка с шагом в 1 пункт быстро скачет).
Я два года ришку торговал и сейчас с НГ перешел на сишку.
Не нравилось на ришке:
1) стоимость шага — дороговато
2) неудобные страйки — т.е. 2500 мне кажется это не лучший вариант дробления (хотя кому как удобней)
3) слишком много факторов влияет на нее, что добавляет лишний шум в торговле (т.е. ришка это акции + нефть + доллар/рубль) — и вот в этом всем компоте надо разбираться
ruscash, шаг страйка 2 500 РИ при дневной волатильности на данный момент в 2 000 пунктов — по-моему, очень удобно. Я бы вообще взял бы и оставил для биржи только целые страйки, через 5 000, как раньше.
А для си — через 2,5 рубля. Ликвидность бы сконцентрировалась. Вот тогда на си я точно вернулся бы.
На СИ дебильное разбиение, на мой взгляд, а на Ри то нормально.
Я склоняюсь к ЦС, более пологий профиль получается. И т.к. рынок бросает на 3-5тп в день, это — безопаснее.
За 30 дней до экспы — лучше дальние…
В абс.выражении я что-то особых преимуществ стрэнгла не вижу.
Например — я думаю что сбер подрастет весной и покупаю 100 июньских фьючерсов на сбер по 10700
Стоп я бы выставил по 10500.
Для того чтобы сделать тоже самое на опционах мне нужно купить 100 или 200 контрактов?
нужно купить путы 10750 или 10500 страйка?
Нужно покупать ближние (они дешевле) или дальний опцион (он меньше распадается) ?
Его нужно продать после прохождения ценой определенного пути или держать до экспирации?
Все кусочки пазла вроде как есть — но картинка не складывается.
Буду благодарен за развернутый ответ.
Все сводится к опц.спреду вобщем. Возьми любой опц.моделер и смоделируй профиль.
1. Есть кто с ТСлабом работает.
2. Кто-нибудь историю по опционам собирает? (я начал, но я один, а их много)
2. Историю по опционам я не собираю, потому что она КАТЕГОРИЧЕСКИ ни к чему. Даже вредна, я думаю.
Анализируйте ТОЛЬКО БАЗОВЫЙ АКТИВ. Так можно и так нужно!
… разве что вы весь стакан будете запоминать.
И когда лучше переходить?
Наверное, куплен. Тогда советую за 5-7 дней до ближайцшей экспирации. А то и роллировать уже будет нечего :)
То есть как бы по поводу роллирования. Видя, что Вы не правы, Вы можете перевести эти путы в спред, в обратный спред, в бабочку (может, лучшее) и попытаться за оставшиеся дни уменьшить своего лося. А просто смотреть — сгорит всё.
Доброго дня! только начал изучать опционы и построил вот такую загогулину:
Есть вопросы по конструкции:
1. Жизнеспособная ли эта конструкция и есть ли какие-то подводные камни у нее?
2. Прибыль на экспирацию, которую показывает «Опционный аналитик» — это прибыль на какую экспирацию, на 15.03.2016 или 21.04.2016?
3. Если опционы истекут 15.03.2016 мне придется заново пересобирать данную конструкцию?
4. Может стоит упросить ее?
Буду признателен за ответы. Спасибо
Чтобы убежать из неё при первых признаках прибыли — ног хватит? Не опционных — Ваших :)
Я тоже не работал с опцион.ру, мне экселя с option.exe хватает. Вот им я верю. Сам писал. Проверено восемью годами торговли.
А к таким нарисованным профилям отношусь с боольшим подозрением. Не знаю, чего они туда зашили.
Сейчас стою в купленных мартовских колах RI 90000.
Сейчас уже понимаю, что зря в них засел, надо было 85000 покупать. Но всё же вопрос, если цена так и не будет подходить к 85000 даже, то за сколько дней до экспиры стоит сдавать позу?
Шакиров Альберт, почему не стоит ждать завтра или понедельника?
Или в понедельник уже всё, распадётся донельзя?
Всем привет. Кто действительно даст ответы на пару вопросов по опционам?
Не вдаваясь в подробности, не вертя греками римскими всякими там, а просто. Очень лаконично — два-три предложения.?
А потом попробую я, ради интереса.
Вы опытнее меня, у Вас лучше развит матаппарат. Лучше меня понимаете в продаже и покупке волатильности.
Ещё раз — только про основное. Что отличает Вашу личную ФИЛОСОФИЮ торговли опционами (разумеется, фьючерсы — непременный участник) от торговли фьючерсами без использования опционов
Ваш ответ по поводу философии я понял так — ПОИСК НЕЭФФЕКТИВНОСТЕЙ С ДАЛЬНЕЙШИМ ОБРАЩЕНИЕМ ОНЫХ В СВОЮ ПОЛЬЗУ.
Но это всё-таки как бы советы, достаточно конкретные.
На уровне десяти заповедей...
Я же шире смотрю…
Открытие покупки направления вверх при невысокой рыночной волатильности прговоцирует меня на открытие лонга по опциону колл около денег. Я верю в благотворное влияние гаммы. А через какой-то промежуток времени переведу голый колл в спред...
Если меня угораздило быть в покупке — я постараюсь позаботиться о двух вещах:
1. Снижение общего риска позиции.
2. Расширение зоны прибыли.
Например, допустим я знаю, что фртс вырастет на 1000 пунктов за 1 час, как мне это купить коллом? У меня не получалось((( купить дельту равную фьючу? Мне проще фьючерсом ((
А вы читали про случаи, когда наша любимая биржа дохла. Ну не насовсем, а так — часа на два-три-четыре… Вот х*йня может случиться-то :)
или февральская экспирация — геп после 19 часов на тыщу (!!!) пунктов вниз. О как оно… Какие же тут фьючи…
В прошлом году раза 3 попадал под это дело, норм. Конечно когда глюк, а торги идут ...
Я направленно могу войти ненадолго только. Не коснулось бы, хотя не зарекаюсь.
Или просто перестать выпендриваться и торговать на фортсе ликвидом?
Посоветуйте еще пару емких, но написанных простым языком, книг по опционам.
Есть ли люди, которые полностью погрузились в этот инструмент? Или же совмещаете с другими инструментами?
Вообще, есть еще один интересный момент, который я не могу осмыслить ввиду отсутствия практического опыта — опционы это только среднесрок? Их же нереально интрадеить? Или чьи-то стратегии заключаются в покупке дешевых опционов и последующей их продаже за более высокую премию (это, я так понимаю, и есть покрытая продажа?)?
Хорошая идея с чатом. Могу не забивать ресурс многочисленными и бессмысленными топиками)
Вот уж в случае форсс-мажора ТОЧНО нихрена не прикроете!
Не раз имело многих имело место быть. :)
Вы абсолютно правы. ПЕРВОЕ — это уменьшение стоимости позиции, соответственно, возможных убытков.
ПРОДАННЫЙ ОПЦИОН ХЕДЖИРУЕТСЯ ТОЛЬКО КУПЛЕННЫМ.
Типа клин клином. Или клан кланом. Но хеджирование фьючом испилит Вас.
вот скрин с реальной позы: screenshot.ru/51c7a143054401ece6d9a34af431ea53, в реальности вместо фьюча куплены акции сбера.
Где мотиваторы для народа?)
+ Видеоформат!
— Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ...
Да при таких раскладах — будет :)
Помусолил — и дальше!
Anton_Voikov, если про титьки то так:
Пример.
Предполагаю, что сбер в середине апреля будет 90
покупаю Put со страйком 92500 , 66 штук..
Вопросы:
1. мои затраты это только премия продавцу либо еще будет каждый день что то пересчитываться
2. могу ли я продать эти опционы в любое время какому то другому покупателю
3. если цена не дойдет до туда, к примеру дойдет до 94000 что произойдет
4. если цена дойдет до 92500 раньше, что в этом случае
5. если цена будет 80000 к экспирации что будет в этом случае
6. как вообще сообщить продавцу о том, что хочу погасить опцион
Торгую через сбер в квике
1. Опционы маржируемые, поэтому Ваших затрат никаких (ну за исключением зарезервированного ГО), которое, теоретически и есть стоимость Ваших опционов, оно же и максимально возможный убыток по позиции. И каждый Божий торговый день будет пересчитываться ваша маржа.
2. Да, конечно. Многие так и делают. Не обязательно держать до экспирации. Желательно, чтобы страйки Ваших опционов были достаточно ликвидны, а то спред маркетмейкера Вас обидит и расстроит.
3. В этом случае ничего не будет. Ни денег, ни позиции. Всё испарится :)
4. Это смотря когда дойдёт. И будет зависеть от цены опциона в момент этого «дохождения». Возможен и профит, и лось.
5. Это будет очень, очень, очень любезно с её стороны. вы в прибыли. Но вот что делать — выходить на экспирацию? Возможно, у Вас не хватит ГО для позиции по фьючерсам.
Закрывать их с прибылью — ну маркетос Вас обдерёт. Но прибыль останеся. Хорошая.
6. Звонок другу (брокеру) :)
То есть, если в день экспирации я не сообщаю брокеру о желании воспользоваться своим (профитным, само собой) правом по опциону, то продавец облегченно вздыхает и загребает свою премию? Тогда сразу вопрос, как это происходит. Купили колл, цена к экспирации выросла, согласно нашему праву, продавец продает нам 1 фьюч на 1 опцион по страйку, а мы в это время можем продавать фьюч, а можем держать дальше?
А если он без денег — то да, без Вашего звонка кто-то облегченно вздыхает.
Вспомните февральскую экспирацию РИ — хрен знает, кому тут вздыхать… :)
Можно про РИ подробнее, особенно про неоднозначность для контрагентов?
18 Февраля 2016 года. Ри — в 18:45 закрывается на уровне 75 110.
У Вас пут Ри со страйком 75. он без денег, отмечаю, без денег. Коза лось бы, мы его не исполняем — ну зачем нам шорт фьючерса по 75 000, когда мы его через 20 минут сможем открыть по 75 100.
Ан хрен Вам, товарищи трейдеры. Через 20 минут он открывается гэпом на тыщу пунктов вниз. Около 74 000.
Плачут все как один человек...
ВЫВОД из сей побасенки — Вы, и только Вы, господин трейдер, хотите ли получить покупку направления актива по данной цене. Или не хотите.
Если Вы уверены, что РИ будет падать — почему бы вам не открыть шорта путём подачи заявки на исполнение? А?
Если Вам комфортнее сидеть в короткой позиции по фьючу, нежели без оной, почему бы и нет?
правильно я понимаю, что если цена идет не в мою сторону ГО под покупку уменьшается — я теряю ДС, если идет в мою я зарабатываю, только нужно во время продать, либо словить страйк и погасить опцион.
к примерусбер
мой баланс 20000 руб.
фьюч 105 PUT 92 купил по 100 руб. 66 штук = 6600 руб.
на след. день фьюч 110 PUT 92 цена 50 руб. 66 штук = 3300 руб. что у меня будет на балансе?
и наоборот
фьюч 95 PUT 92 цена 150 руб. 66 штук = 9900 руб.
что будет на балансе?
По табличкам в квике (или где там ещё) Ваша текущая чистая позиция уменьшилась с 6 600 рублей до 3 300 рублей.
Лимит открытых позиций уменьшится тоже на 3 300 рублей.
Вы просралли 3 300 рублей. Таков итог дня. по ходу дня будет висеть отрицательная вармаржа...
Вы выиграли 3 300 рублей за это время. Лимит открытых позиций увеличится на 3 300 рублей до 9 900 рублей (то есть Ваша позиция стала стоить дороже, потому что Вам стало больше что терять).
Подчёркиваю, ГО не уменьшится! Оно увеличится, но только за счёт Вашей текущей прибыли. Плановая чистая позиция (Ваш потенциал для игрулек) осталась без изменения.
Хорошо. Очень. Вы выиграли. Время подумать о корректировке позиции. Целей, как всегда, две.
фьюч 105 PUT 92 купил по 100 руб. 66 штук = 6600 руб.на этом примере можете объяснить?