love_to_trade личный блог

27 февраля 2016, 10:39

Разрушители легенд. Операция "Дивергент" Часть 2

Итак, мы продолжаем смотреть дивергенции.
Вчера мы смотрели: «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении - http://smart-lab.ru/blog/313135.php
Сегодня смотрим «лучше рынка» при росте и «хуже» при падении.

Ситуация 1. На растущем рынке, бумага растёт на 2% быстрее индекса по итогам дня

Смотрим движение от закрытия сегодняшнего до закрытия следующего дня
(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром

Медиана: 0.52840, Среднее: 0.67670

Сбербанк

Медиана: 0.8855, Среднее: 0.6834

ВТБ

Медиана: 0.1517, Среднее: 0.6824

Ситуация 2. На падающем рынке бумага падает быстрее индекса на 2 % по итогам дня
(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром

Медиана: 0.6898, Среднее: 1.0780

Сбербанк

Медиана: 0.47500, Среднее: -0.06758

ВТБ

Медиана: -0.3973, Среднее: 0.2477

Заключение

Сегодня мы проверили ещё две ситуации на наличие статистических преимуществ. Напоминаю что все исследования я делаю на языке программирования R. Всё очень просто.

Итак, мы обнаружили, что если данные бумаги (Газпром, Сбербанк, ВТБ) опережают индекс на 2% можно неплохо заработать.

Напротив, если бумага опережает индекс при падении, то, как это не странно, никакой определенности это нам не дает.

Учитесь тестировать свои идеи!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

разрушители легенд research обучение o-s-a.net тестирование

love_to_trade

Москва

1 026

с 17 декабря 2011

3 Комментария

vito333
27 февраля 2016, 18:29
просто отлично! спасибо!
0
Alexand77
29 февраля 2016, 12:49
Спасибо! Отлично!
Проверил на AmiBroker.
0
Мурен(а)
02 марта 2016, 12:44
Спасибо! очень помогаешь!
0

Читайте на SMART-LAB:

📣 Займер опубликовал Годовой отчет за 2025 год

В отчете подробно раскрыты: 🟢 результаты основного микрофинансового бизнеса 🟢 развитие новых направлений 🟢 запуск транзакционных сервисов 🟢 интеграция новых активов Группы 🟢 стратегия...

МКК "Займер"

11:10

🚀 Встречайте: кластер «Цифровые Решения»

Дорогие инвесторы! Рады сообщить, что Софтлайн завершил формирование третьего кластера «Цифровые Решения». • Специализация: комплексные ИТ-проекты, ИБ, облачные технологии, интеграция и...

Softline

09:17

Группа «Русагро» представляет Единый годовой отчет за 2025 год

Подробнее ознакомиться с текстом отчета можно на нашем сайте: https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/Rusagro-AR25-RU.pdf Главное из годового отчета: ✅...

Русагро

10:55

Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1273630/...