"Грааль" без подарочной упаковки

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:

Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?

Сбербанк мнк линейная регрессия прогноз VWAP

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

497

21 315

с 9 ноября 2015

36 Комментариев

Самокритичный трейдер
25 февраля 2016, 11:46
1) Есть ли здесь подгонка? Она здесь безусловно есть.
2) Стоит ли торговать такую систему? Торговать систему стоит, но с оглядкой на мощные паттерны.
3) Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку? Увеличить период. Дождатся увеличения депозита прибылью:)
0
baron_samedi
25 февраля 2016, 11:48
-0.1% брокеру отдать за туда обратно… (это вошло?)
Спасибо за статью
+3
baron_samedi
25 февраля 2016, 11:58
не обратил внимание — войти в день по опену — слабое место… утренний гэп проглатывается…
0
Чеширский кот
25 февраля 2016, 12:20
А теперь вы заводите 10.000 р на отдельный счёт, прикручиваете алгоритм и смотрите как на самом деле:))
+1