22 февраля 2016, 23:54

О вреде систем

Рецензия на книгу: «Путь Черепах» — Куртис Фейс

Моя оценка:

(3 из 5)

Прочитал книжку «Путь черепах». Территория заблуждений. Прокопенко с Рен-ТВ отдыхает. Такое чувство, что на данном ресурсе это самая
любимая книга у всех обитателей, включая царя. В принципе, теперь понятно, почему местным не удается прибыльно торговать.

Куртис Фейс ввел в ваши мозги вбил ошибочную мысль о том, что системы — это хорошо. Несистемный трейдинг — плохо. Системный трейдер будет мультимиллионером. Несистемный трейдер разорится.

Это заблуждение. Несистемный трейдер перед открытием позиции анализирует ситуацию, и он понимает, по какой причине он открыл сделку, и как она может развиваться. В то же время системный трейдер по К. Фейсу — это по сути робот, который ДОЛЖЕН открывать сделки, когда видит сигналы. Без эмоций. Открывать всегда — когда видит сигнал. ВСЕГДА! Причем у Фейса приведены сигналы, которые уже не работают лет так 30. Что он и сам признает.

Предупреждаю всех вас, системщики, вы разоритесь на торговле по сигналам раньше, чем несистемщики. Так как рынок за 30 лет (времена торговли Фейса) стал намного сложнее. На рынке сейчас очень много разводок. Все ваши «системы» умными деньгами изучены, и они знают, как сделать так, чтобы вы потеряли деньги. Вам дают сигналы, которых Вы ждете. Ждете прорыв — вот вам прорыв. Только ложный. И так 10 раз. Когда на 11 раз вы поверите, что вы в горизонтальном канале и начнете покупать/продавать от границ канала, сделают настоящий прорыв. От вашего счета уже к тому моменту ничего не останется.

Залог успешного трейдинга сейчас — фундаментал. Причем фундаментал не обязательно значит макроэкономика, ставки ЦБ, масса М3, торговый баланс и т.д. А просто понимание, что происходит на рынке, и куда он может пойти. Вы должны выдвигать гипотезу и работать в ее направлении. Фейс же запрещает вашему мозгу предсказывать рынок, а разрешает только действовать механически как бездумные болванчики.

Не хочу никого обидеть. Просто хочу, чтобы вы стали думать. И, пожалуйста, забудьте слово «система». Экспериментируйте, импровизируйте и думайте. Вы должны понимать рынок! Вот залог успеха.

торговая система рецензия на книгу

Ilya Fedyaev

New York

107

18 568

с 25 августа 2015

89 Комментариев

Posadskiy
23 февраля 2016, 00:05
то что ты написал это кунг-фу). Система рождается из наблюдения за рынком. Те сигналы которые работали 30 лет назад точно так же и появлялись, тебе авторы книг показывают как можно научиться ловить рыбу, но надо учиться это делать самому с использованием опыта старших товарищей и с учетом нынешней конъюктуры. P.S. конечно есть и самоучки, как и везде.
+3
- Cергей Князев
  23 февраля 2016, 00:55
  Posadskiy, про рыбалку это верно, хороший рыбак не смотря ни на какой фундаментал-погоду, применит свои снасти, наживки, прикормки и один хрен наловит, если он с опытом!!!
  Система-это и есть снасти, для удачной рыбалки.
  +1
  - Mister KoK
    23 февраля 2016, 02:56
    Cергей Князев, неа. Никуя =) Не наловит он нихрена, если рыба не хочет клевать. И погода (времена года) очень сильно влияют на клев разных видов рыб.
    +3
Cергей Князев
23 февраля 2016, 00:07
Удачной торговли, она вам обязательно понадобиться.
+1
Дмитрий Ш
23 февраля 2016, 00:14
Всякая целенаправленная деятельность требует анализа результатов, что неизбежно приводит к её систематизации. Ну это ж аксиома.
+1
moroz
23 февраля 2016, 00:41
Да уж — даже у Сороса бывают неудачные сделки
Что уж говорить про его двойника…
+1
Самокритичный трейдер
23 февраля 2016, 00:45
Это надо оскар давать за мастерство введения в блуд. Ну равных просто нету:) Есть сигналы которые работали за столетия до того как я родился. И они будут работать ещё тысячелетия после моей смерти. Я могу это доказать. А есть системный трейдинг по этим сигналам и мои торговые сигналы доказывают это. Кстати уже есть ученики которые рубят бабло по этой системе. Но что то они молчат, видать деньги любят тишину:)
+3
- Андрей Ануфриев
  23 февраля 2016, 01:00
  Самокритичный трейдер, вы не согласны с тем утверждением, что разводок действительно стало больше?
  После некоторой паузы в работе с рынком начал торговать сугубо по своему формализованному методу, однако когда влился, начал ощущать дискомфорт в некоторых входах по системе, которые в итоге выливались в стопы.
  Отошел от четкой формализации и при входах теперь всегда «принюхиваюсь» к возможным разводкам, ощутимо лучше пошло дело
  +3
  - Самокритичный трейдер
    23 февраля 2016, 01:09
    Андрей Ануфриев, «вы не согласны с тем утверждением, что разводок действительно стало больше?» — смотря в какой среде отвечать на этот вопрос. Если имеется ввиду среда «рукожопых лудоманов», то да разводок стало больше. Если в среде «проф трейдеров», то нет, разводок не стало больше, стало выгоднее дольше сидеть в кэше.
    0
    - Андрей Ануфриев
      23 февраля 2016, 01:26
      Самокритичный трейдер, отнесу себя, пожалуй, к «экспериментальным теоретикам» дабы не попасть ни в одну из вами перечисленных))
      А говорю я о разводках большими высокочастотными объемами на лоу/хай, сап/рез.
      
      +1
      - Самокритичный трейдер
        23 февраля 2016, 01:33
        Андрей Ануфриев, Странно! Я спустился до уровня твоего простого языка и написал тебе на твоём языке что бы ты понял, но ты не пожелал подняться до уровня моего сложного языка и продолжаешь отвечать на своём. Тогда я и отвечу на своём языке. Ты не в ту сторону думаешь:)
        0
        Андрей Ануфриев
        23 февраля 2016, 01:37
        Самокритичный трейдер, тут у всех, кто держит имидж гуру, такое ЧСВ?)
        +2
        Самокритичный трейдер
        23 февраля 2016, 01:39
        Андрей Ануфриев, Я и имидж гуру?:) Ды я второй день на рынке. Смотрел профиль?:) Возьми моё мнение, сравни с историей мои посты, посмотри на мой профиль и сделай вывод:)
        0
        Андрей Ануфриев
        23 февраля 2016, 01:44
        Самокритичный трейдер, не смотрел, нихачу)
        Гуру в моем понимании не тот, кто знает, а тот, кто думает, что знает и набирает себе последователей.
        Это я к вашей фразе про учеников, которые рубят бабло с рынка)
        
        п.с. но как бы то ни было, про снифферов мне понравилось, спасибо)
        +2
        Самокритичный трейдер
        23 февраля 2016, 01:46
        Андрей Ануфриев, Ну естественно! Лень вперёд тебя родилась иначе ты бы книжки читал, а не на смартлабе мух от колет отделял в поисках базовых знаний:) Адьёс, лудоман:)
        -1
        Андрей Ануфриев
        23 февраля 2016, 01:49
        Самокритичный трейдер, ох, батенька, не судите, да не судимы будете)
        Книжки читаю, а как же. Да только выбираю качественную литературу. Посему ваши труды мне неинтересны)
        +2
        Самокритичный трейдер
        23 февраля 2016, 01:52
        Андрей Ануфриев, И как там на рогах лося?:) У тебя тон который ни с каким другим не спутаешь.
        0
        Андрей Ануфриев
        23 февраля 2016, 01:57
        Самокритичный трейдер, да вот уже в который раз разминулся с ними, не судьба видимо)
        Про тон немного не понял, прошу прощеньица
        +2
        Самокритичный трейдер
        23 февраля 2016, 01:59
        Андрей Ануфриев, Понимание с опытом придёт
        0
        Андрей Ануфриев
        23 февраля 2016, 02:01
        Самокритичный трейдер, с опытом чего, общения с чсв-шниками? Увольте.
        0
  - Самокритичный трейдер
    23 февраля 2016, 01:11
    Андрей Ануфриев, Есть такое выражение, с найс к нам пришло «снифить рынок». Оно значит ещё более тщательно готовить каждую сделку. Это нормальное психологическое явление, когда слишком голодный до трейдинга более быстрее «снифит рынок» и более быстрее делает вывод. От сюда прибыльные сделки быстрее. Но стоит только носу словить насморк и всё пропало. Это психология, а не торговый подход:)
    +2
Viking
23 февраля 2016, 00:58
Народ явно не понимает, что означает системный трейдинг
+3
- Дмитрий Ш
  23 февраля 2016, 01:08
  Viking, Независимо от понимания, он будет существовать. Ибо всё мы превращаем в систему. Если даже считаем, что системы нет. Например, вести машину через пробки с хамлом, казалось бы, не предполагает системы.Но она есть, и её даже формализовать можно.
  0
- Cергей Князев
  23 февраля 2016, 01:08
  Viking, пояснил, бы.
  0
- Самокритичный трейдер
  23 февраля 2016, 01:34
  Viking, Народ стебётся. А ты за чистую монету принимаешь?:)
  0
  - Viking
    23 февраля 2016, 11:42
    Самокритичный трейдер, Стеба не понял.
    0
    - Самокритичный трейдер
      23 февраля 2016, 11:46
      Viking, Прими мои соболезнования
      0
Данила
23 февраля 2016, 01:08
ну-ну — расскажите мне про фундаментал в префах транснефти, когда она росла до 235 тыс. руб в январе, когда прогноз от ведущих аналитиков:
0
Сам себе Трейдер
23 февраля 2016, 01:16
Пост о том, что роботы не работают, разве что у инсайдеров. Тут мы согласны. А что касается системы, так ее и невозможно на сто процентов придерживаться, так как все ситуации разные.
0
Михаил Васин
23 февраля 2016, 01:22
Поддерживаю моему роботу надо графу профит растить.
0
Dzhin77
23 февраля 2016, 01:55
Я торгую по системе черепах уже три года. предлагаю поднять эту тему снова через 5 лет.
+1
- Евгений Карпов
  23 февраля 2016, 02:18
  Dzhin77, Кстати расскажите о результатах(я имею в виду психологию).Какова ваша стабильная прибыль в год?
  ----
  PS можно в личку.(Сам от корки до корки прочитал.Но есть пару психологических и технических вопросов.)
  0
  - Dzhin77
    23 февраля 2016, 09:27
    Евгений Карпов, мои результаты можно видеть на открытом счете в лиге трейдеров в айти инвесте. Около 400 % с 2014 года.
    www.itinvest.ru/trader-liga2/users/dzhin77/
    +1
    - Самокритичный трейдер
      23 февраля 2016, 11:37
      Dzhin77, А ты можешь о Лиге трейдеров подробно рассказать?
      0
      - Dzhin77
        23 февраля 2016, 12:17
        Самокритичный трейдер, это рейтинг клиентов айти инвестА. Показывает динамику счета. Там щас хомяк как раз регистрируется
        0
        Самокритичный трейдер
        23 февраля 2016, 12:41
        Dzhin77, Это я понял что рейтинг. А мин счёт какой? Что у них там за терминалы мутные какие то?
        0
        Dzhin77
        23 февраля 2016, 13:45
        Самокритичный трейдер, терминал смартX. Мне его достаточно для торговли и построения графиков. А счёт может быть разным. Сумма менее 500 тыс руб — премьер лига. Выше 500 тыс — высшая лига. Этот рейтинг считается независимо брокером и может быть полезным если тебе нужно независимое подтверждение твоей доходности, например для ДУ.
        0
        Самокритичный трейдер
        23 февраля 2016, 13:55
        Dzhin77, А чо ПДФ отчёты с печатью и подписью брокера уже не канают что ли?:) Подтверждение доходности есть. Инвесторов нету. А те что есть не понимают что они хотят:) Так сколько в айти инвесте мин депо на срочке?
        0
        Dzhin77
        23 февраля 2016, 17:41
        Самокритичный трейдер, про минимальное депо я не в курсе — никогда не думал о таком. Это лучше Васю спросить — он должен знать такие ответы. Я торгую несколькими лимонами
        0
        Самокритичный трейдер
        23 февраля 2016, 23:45
        Dzhin77, Ну а я лимоны не заношу. Я предпочитаю лимоны на месте из семечки выращивать.
        0
        Dzhin77
        24 февраля 2016, 00:24
        Самокритичный трейдер, :) ну каждый по своему мелиоратор :))))
        0
        Самокритичный трейдер
        24 февраля 2016, 00:26
        Dzhin77, Вот по этому и спрашиваю про мин депо. Какое у них 5000, 10000, 30000? На сайте что то не нашёл. Ну а телефонный дилинг сколько стоит у них?
        0
        Самокритичный трейдер
        24 февраля 2016, 00:41
        Dzhin77, Нашёл:
        1.1.3. Какой минимальный размер депозита для открытия счета?
        Для открытия счета на биржах ФБ ММВБ, РТС, FORTS — 30 тысяч рублей.
        0
        Dzhin77
        24 февраля 2016, 01:24
        Самокритичный трейдер, ну вот и отлично. Всего то один поход в ресторан :))))
        0
        Самокритичный трейдер
        24 февраля 2016, 01:33
        Dzhin77, Предпочитаю начинать с более низких сумм равных студенческой стипендии или бабушкиной пенсии: smart-lab.ru/blog/307003.php Оглянись! Это же смартлаб состоящий из пенсионеров и студентов и обслуживающих их менеджеров:)
        0
    - Сергей Грошев
      23 февраля 2016, 13:58
      Dzhin77, с праздником!
      0
      - Dzhin77
        23 февраля 2016, 17:39
        tim, и вас также с празадником!!!
        0
Capital Management
23 февраля 2016, 02:10
блин напишет же автор торгуйте не системно, могу математически доказать автору что по системе я его обгоню на любом рынке
0
Андрей Ануфриев
23 февраля 2016, 02:57
lenar, хаотичные сделки хищнику будет сложновато прогнозировать
0
Андрей Мороз(Investor777)
23 февраля 2016, 04:22
Системы присутствуют во всей жизни человека и не только в рынке.На работу Вы ходите по расписанию? расписание это система. Транспорт автобусы метро и так далее ездят по расписанию? тоже система. На работе вы выполняете работу по алгоритму? по алгоритму. Так чего же Вы на ночь глядя несете-то?
0
Владимир Парамонов
23 февраля 2016, 05:15
Я погоду за окном даже по теханализу определяю, а не фундаментальному прогнозу
0
artgolikov
23 февраля 2016, 06:31
«Ждете прорыв — вот вам прорыв. Только ложный. И так 10 раз. Когда на 11 раз вы поверите, что вы в горизонтальном канале и начнете покупать/продавать от границ канала, сделают настоящий прорыв.»

Суть системного трейдингав том, что ты всегда будешь действовать одинаково. И в 11 раз ты тоже сделаешь сделку и окупишь предыдущие 10 ложных прорывов. Никаких эмоций — только строгое исполнение сигналов.
0
- Dzhin77
  23 февраля 2016, 09:35
  Ap4u, я бы от себя добавил, что система черепах торгует на дневных графиках с большим стоп лосом — 1-2 атр. Поэтому у меня ни разу не было 10 ложных пробоев. Максимально -2/3. Как например сейчас было 2 пробоя на индексе ммвб.
  0
Vitty
23 февраля 2016, 07:28
несистемного трейдинга вообще-то не бывает.
вопрос, что в основе системы?
1) выверенные и проверенные правила? (а) выверенные и проверенные правильно, б) неправильно — всякий оверфит, иллюзии и не знание статистики, б) чаще чем а)

2) интуиция, которая на практике есть неосознаваемый опыт и все те же правила, только не осозноваемые

3) невротические метания и сверхценная идея «вижу как развивается сделка», «знаю, куда пойдет рынок». но стохастическая система — это тоже система ;)

ну а книжка да, наивная и устаревшая. но поучительная. можно посмотреть как просто было делать деньги… дцать лет назад.
0
Aleksandr Shabanov
23 февраля 2016, 08:18
Тоже торгую по системе черепах (только с некоторыми видоизменениями в плане снижения риска и вместо фьючей использую ETF) 1,5 года — депозит не слил, профит есть. Мне лично очень нравится концепция и психологически подходит этот ритм торговли. Я анализировал каждое правило в этой системе и пришел к выводу что все очень продумано и не с потолка взято. Самое главное соблюдать все пункты системы :)
+1
- Dzhin77
  23 февраля 2016, 09:36
  Alex Shabanov, замечательно. Я сам торгую по этой системе и тоже пришлось кое что докрутить. Было бы интересно обсудить эту систему, поделиться впечатлениями. Вы первый кого я встретил, кто по ней торгует.
  0
  - MorozovMax
    23 февраля 2016, 09:54
    Dzhin77, А вы используете ЕМА?
    Моя система очень сильно похожа на черепах, она построена на скользящих, но только графики 15 минут и час.
    0
    - Dzhin77
      23 февраля 2016, 10:08
      MorozovMax, нет. В системе используется только пробитие Канала. Торговля по индикатору дончиана. И ещё — пробовал торговать на коротком таймфрейме — не получилось. Все таки считаю, что система даёт более надёжные сигналы на дневном таймфрейме. Но и его достаточно, чтобы получать большую прибыль
      0
  - Alpinist573
    23 февраля 2016, 13:08
    Dzhin77, а вы тоже ETF по черепахам торгуете? или на мосбирже?
    0
    - Dzhin77
      23 февраля 2016, 13:48
      Alpinist573, у меня два спекулятивных счета. Один на ммвб. Торгую все ликвидное индексы, валюту, коммодитиЗ. И второй счёт в саксобанке — торгую мировые индексы, валюту, коммодитиз. Etf не торгую — это ведь больше для инвестиций?
      +1
      - Alpinist573
        23 февраля 2016, 14:19
        Dzhin77, в саксобанке торгуете фьючи на это все (индексы, валюта, комоды)? Тот же вопрос, где данные брали для тестов?
        
        ETF — всякие разные бывают, есть которые повторяют котировки индексов, комодов и тд, но требования к капиталу радикально ниже, чем при торговле фьючами.
        0
        Dzhin77
        23 февраля 2016, 17:43
        Alpinist573, а понял. В саксобанке на этот случай естЬ CFD на индексы. Форекс для валюты, ну и мой счёт позволяет использовать несколько фьючей. Хорошая мысль — надо посмотреть ETF, спасибо.
        0
  - Aleksandr Shabanov
    24 февраля 2016, 05:17
    Dzhin77, тоже было бы интересно пообщаться. Напишите пожалуйста свой скайп в личку, у меня рейтинг низкий для этого ))
    0
- Alpinist573
  23 февраля 2016, 13:05
  Alex Shabanov, можно порасспрошу поподробнее?
  
  Где брали данные для тестов?
  торгуете через Interactive Brokers?
  Смысл замены фьючей на ETF понятен (снижение требований к размеру капитала для торговли диверсифицированным портфелем инструментов), но у вас появляется платное плечо?
  Сколько инструментов торгуете?
  Какая среднегодовая прибыль и максимальная просадка?
  0
  - Сергей Грошев
    23 февраля 2016, 13:57
    Alpinist573, с праздником!
    
    Это Вы у Белкина в чате?
    0
    - Alpinist573
      23 февраля 2016, 14:08
      tim, и вас!
      
      да, а вы там под каким ником фигурируете? ))
      
      0
      - Сергей Грошев
        23 февраля 2016, 14:43
        Alpinist573,
        
        а вы в Виннице ещё на скалах бываете?
        0
        Alpinist573
        23 февраля 2016, 14:49
        tim, да уж какая там Винница теперь..
        0
        Сергей Грошев
        23 февраля 2016, 14:57
        Alpinist573,
        
        ну вот я об том же…
        0
  - Aleksandr Shabanov
    24 февраля 2016, 05:26
    Alpinist573,
    Да торгую через IB в связке с Multicharts. Плечо появляется, но система не подразумевает постоянного нахождения в позиции на все плечи. К тому же использую валютные пары, у которых нАсколько я понимаю нет как таковой платы за плечо только разница в процентных ставках.
    Торгую почти все те инструменты которые указаны в книге (по крайней мере на которые смог найти ETF).
    Максимальная просадка была около 10%, не думаю что мои данные можно назвать объективными (т.к. На дневках 1,5 года маленький срок) пока годовая прибыль около 10%. Думаю что в зависимости от года при таком риске прибыль будет колебаться в пределах 10-20%.
    Стратегию особо не тестировал, т.к. Данных у меня нет за продолжительный период и пока не знаю как подступиться к тестированию всего портфеля с учетом условий системы (ограничение по количеству юнитов и т.д.), но помоему Тимофей как-то выкладывал результаты тестирования этой системы за много лет, можно поискать и посмотреть кривую доходности :)
    0
    - Alpinist573
      24 февраля 2016, 10:23
      Alex Shabanov, а торгуете руками? (ну там выставляя соотв стопы и тд?)
      0
      - Aleksandr Shabanov
        24 февраля 2016, 16:47
        Alpinist573,
        Нет, это все считает и выставляет Multicharts.
        0
Грех
23 февраля 2016, 08:30
просто понимание, что происходит на рынке, и куда он может пойти.

Как же слух ласкают слова. Просто понимание.
0
Евгений Черных
23 февраля 2016, 08:57
Хороший пост! Спасибо!
0
noHurry
23 февраля 2016, 11:22
Несистемный трейдер перед открытием позиции анализирует ситуацию, и он понимает, по какой причине он открыл сделку, и как она может развиваться.
Может вы хотели сказать, что «и он» ДУМАЕТ, что «понимает»? А то как то слишком самоуверенно звучит. Осторожней, рынок за такой грех рано или поздно наказывает.
0
Friendly Deep Space
23 февраля 2016, 11:44
Сколько мнений однако. Мне вот видится системная торговля не так, что сидит, значит, трейдер с кислой миной и как робот жмет на кнопки. Система должна изначально учитывать правила, как ты поступишь в той или иной ситуации на рынке, при этом и входы не от балды деаются, и риски учитываются. Все рассчитывается предварительно, и если ты расчетные возможности системы удовлетворяют, и ты уверен в их точности (без заглядываний в будущее и т.п.) то это уже можно назвать проведенной подготовкой. Далее остается следовать правилам и не нарушать систему, т.к. она должна описывать все твои действия в разных ситуациях. Сомнений не должно быть. Иначе зачем она вообще нужна, система эта.
0
monte_carlo
23 февраля 2016, 12:20
«Понимание» — это иллюзия знания будущего. Из-за нее случаются самые большие попадания на деньги. Когда рынок разбивает логичный и обоснованный сценарий, пониматели впадают в неадекват. Все хорошие аналитики — никудышные трейдеры. Трейдер не занимается самообманом, будто что-то смыслит в рынке. Так выгодней для кошелька.
+5