Расчет теоретической цены фьючерса?

Доброго дня!
Помогите найти методичку по расчету теоретической цене фьючерса Ri/Si на СР МБ.
Интересует как списывается в течении дня/недели спрэд по отношению к споту, что-то типа как и в каком размере списывается своп из фьюча.
На сайте биржи не могу найти, брокер просто сказал, что не знает)

фьючерс

Frommas

Златоуст

208

с 1 января 2012

7 Комментариев

eagledwarf
20 февраля 2016, 16:53
никак не списывается. нету у них теоретической цены и свопа нет. контанго или бэквордация нивелируется к экспирации за счет действий самих участников. Если к дню экспирации (что бывает) этого не происходит, то так как контракты не поставочные, то разница засчитывается как вариацонная маржа в день экспирации. если я ничего не попутал
+1
eagledwarf
20 февраля 2016, 17:09
расчетная цена вот тут, если нужна была она
+1

Читайте на SMART-LAB:

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...

LiveInvestingGroup

17.01.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...

Иволга Капитал

17.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...