Джонни Фунт, если итогом по торговому дню, то проблем не вижу. Тем более недели, месяцы закрытые в плюс не редкость на рынке. Ну бывают во всяком случае в отчетах не заверенных в основном;)
leprkn, у них три пути:
1. изоляционизм (с победой консерватора, что будет на ближайших выборах президента)
2. крах (публично, вроде не к лицу, но свыше 19 трлн. долгов)
3. йеллстоун
..., Ну вряд ли это я даже не сомневаюсь, сейчас оно оценено рынком в 30% шанс. Думал может у вас более точное мнение есть. Хоть какой то перевес перед мнением всех.
..., 30% оценка рынком шанса что до экспирации увидим выше 90. Может у вас есть какое то отличное мнение. Хотя шас уже 25% всего за последний час. Рынок он такой непостоянный да, поэтому интересуюсь у эксперта.
..., А ещё ниже это скоко рынок оценивает 25% коснуться хотя бы. до этого момента, а у вас как выходит. Надеюсь не 24% а какое нибудь значимое отличие?
На рынках есть закономерности, которые уверенно находятся мозгом и не обнаруживаются алгоритмами, мне известными, по крайней мере, включая нейроные сети различной архитектуры. Пример: 2 октября было понятно, что ES обновит минимум августа и нефть будет падать вплоть до этого момента, где ее (или рынок РФ) можно будет купить. smart-lab.ru/blog/282006.php#comment4502587
Все типы ММ (кроме Мартингейла) после определенного количества лосей (скажем 10 подряд), и следующих 10 подряд профитов дают общее депо меньше стартового. Те имеем депо в 10000$ после 10 лосей имеем депо 7800% как восстановить депо до 10000$ не меняя ТП и СЛ, но при этом не повышать риск.
Александр, его не нужно восстанавливать! На этом все и сыпятся;)
Нужно просто продолжать работать как ни в чем не бывало. Конечно, если средства свои, а не инвестора, который риск поставил в 20%…
вот есть задача (несколько потерявшая актуальность, правда): отреверсить спецификацию внутренних протоколов сигейта и шлюза мамбы, и, заодно, реализовать коннектор под них на фпга.
еще есть задача: достать реалтайм фиды основных брокеров со всеми заявками клиентов с проставленным кодом клиента в каждой заявке.
или вот, совсем детская задачка: создать бектестер, который будет с достаточной точностью учитывать действия других участников торгов в ответ на заявки тестируемой стратегии.
Lafert, скажем так, первые две задачи я не считаю сколько-нибудь полезными. Смысл их понятен, но толку от решения будет ноль. А вот по третьей задаче любопытно узнать ТЗ. Что значит «точность» и что считать «достаточной»? Про стратегию не важно, т.к. суть ее понятна, а варианты могут быть разными…
..., по сути, говоря о задаче №3, все сводится к тому, что математическое ожидание любых метрик реальной торговли (% профита, либо лося от оборота, среднее время выстоя заявки до исполнения, и т.д.) должно быть равно математическому ожиданию эмулируемой торговли, что невозможно без учета стратегий других игроков, как, как они фронтраном, токсичной ликвидностью, и прочими неприятными вещами искажают эти метрики. Но проблема в том, что даже имея такой бектестер, тяжело определить его эффективность. Так, как на участках, где стратегия не торговала, мы не знаем, как бы себя повели другие участники, а там, где торговала, мы не знаем, как они бы повели себя без влияния нас. Ну, а просто, скажем, торговля через день, то на тесте, то в бою, даст статистические результаты, но с огромной погрешностью. То есть, сформулировать измеритель точности для такого бектестера можно назвать задачей #4)
PS: ну и про первые две зря вы так. Решив их, можно и разбогатеть ненароком.
..., Вы регистрируетесь на многих форекс-форумах и выкладываете свои этюды и прочее. К чему такой непонятный самопиар? Ведь если разобраться то у Вас получается примерно так:
— Разместить информацию на как можно большем числе ресурсов;
— Запутать, отвечать на вопросы в стиле «Я супер философ — истина где то рядом»;
— Не конкретизировать ничего, заинтриговать;
— Запросить за обучение и программу денег.
В противном случае вот такие «Посты-вызовы» мне непонятны.
Я наблюдал за одним из Ваших учеников — всё плачевно.
Александр Правилов, плохо разобрались.
1. в чем я Вас запутал? И дайте ссылку на «Я супер философ». Хотя бы просто на «Я философ».
2. что я должен конкретизировать, кому и почему?
3. обучением не занимаюсь. Программа мало того, что бесплатна, так еще и с открытыми исходниками.
4. за моими учениками наблюдать невозможно, т.к. их нет.
Но есть люди изучающие ТА. Много людей. Изучают. Не получается сразу?! Покажите у кого, когда и что бывает сходу, без усилий и потраченного времени?
Вот Вы «программист 1С». Прямо сразу со школьной скамьи и программист? И сразу пишите рабочий код, в котором ни одного бага? Тогда зачем Вам еще что-то?!
Надеюсь, Вы меня поняли;)
...,
1. Вывод из прочтения Ваших сообщениях, никакой конкретики, лишь общие моменты которые можно понять как в одну так и в другую сторону
2. Раз Вы создаете темы, выкладываете книги, значит принимаете на себя ответственность, хотя бы за то, чтобы отвечать на вопросы людей не расплывчато
3. Обучением Вы занимаетесь, программа с «открытым кодом» работает некорректно, где опять же Вы отвечаете — она как бы работает, но строит такие модели, которые как бы не подходят, но это не говорит, что не правильно, просто это ПО и там баги. Не забавно ли? То есть Вы трактуете и популяризируете свою ТА, но при этом ПО по Вашей ТА вроде работает, но вроде как то неправильно или как Вы говорите — не по правилам. Что бы взять то ПО, которое «работает нормально» Вы запрашиваете приличную сумму, но тут вопросов нет, Ваше право, но опять же с оговорками.
4. Они у Вас есть, как же «Школа искусств»? ;-)
Александр Правилов,
1. ошибочный вывод.
2. Вы стараетесь на других переложить ответственность за Ваше понимание, рассуждение, способность мыслить, принимать решения и за них отвечать. Скоро год, как я плюсанул комменту...
3. я никогда ни использую «как бы»;) Программа работает по правилам. Та программа, на которую дал ссылку выше. Что касается сторонних сборок, то их соответствие алгоритму не всегда корректно, могут быть дополнительные модули, баги и т.д. Как «программист 1С» Вы должны это понимать, т.к. это вопрос Вашей профессиональной компетенции.
4. Школа есть. Учеников нет. Слушатели там;)
..., как Вы любите мудрить товарищ Ян :) Есть слушатели в школе?) То есть они чему-то обучаются по традиционной системе, а именно — передача знаний умений навыков от Вас к ним, ни что иное как обучение, следовательно они — ученики, или всё таки нет?)
На остальные пункты отвечать тут не буду) то будем тут до бесконечности дискутировать )
Моя задача в области арбитража:
При установке сильно статичного спреда высоко коррелированных активов есть вероятность, что он когда-нибудь не сойдется, либо сойдется, но не хватит депозита, чтобы пересидеть просадку. А если установить сильно динамичный спред есть вероятность, что при расхождении спреда скорость этого расхождения замедлится и скользящая средняя пересечет спред, тем самым закрыв открытые позиции с убытком.
Я думаю, если бы не этот фактор, то арбитраж был бы тем самым граалем. Как найти золотую серединку?
Сердюк Иван, Вы описали стратегию, которая в обоих случаях убыточна:
а. «не хватит депозита, чтобы пересидеть просадку» и
б.«закрыв открытые позиции с убытком»
значит не может претендовать на грааль.
..., Они убыточны не всегда же. Любая стратегия на каких-либо промежутках может быть убыточна. Например, трендовые стратегии убыточны на пиле, но это не означает, что все трендовые стратегии убыточны. Так и здесь. Первый подход будет убыточен только при сильном расхождении спреда, второй при замедляющемся расхождении. Задача и состоит в том, чтобы найти способ исключать из стратегии убыточные периоды.
Lafert, Во-первых, не указано торговля чем. К примеру, можно торговать кокаином. Доходность там хорошая. А если на таком объеме поймают, то лоси на 10% от счета будут точно не главной проблемой.
Во-вторых, ничего не сказано о реальности счета. Можно взять демо счет с 15 минутной задержкой, и спокойно делать 1000000% в месяц вообще без риска и на любом объеме (стратегия очевидна).
В третьих, ничего не сказано о норме доходности. Можно найти супермеганадежные облигации с доходностью в 0.1% годовых, и войти долгосрочно в лонг
BRENT: Война или сделка? Как ликвидация аятоллы изменит цену «черного золота»
«Черное золото» в эти выходные стало эпицентром глобального шторма. Совместная операция США и Израиля привела к ликвидации высшего руководства Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи. Ответ Тегерана не...
Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки
Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов
Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php
Было 26,3 млн на 13.02.25
Стало...
Кстати, сын у меня тут родился. Неделю назад) Я бы мог поделиться секретом со СмартЛабом, как делать только мальчиков. Но это Вам не понравится… Ведь для этого надо…
Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research.
Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям.
Кого удалось...
Это может говорить о том, что настоящий тренд по углеводородам у газа.
А нефтью как раз манипулируют.
Вижу, вы первый день на бирже.
Постояли бы пока в стороне понаблюдали..
Знаете сколь...
Новые облигации Лазерные Системы (22%) – долги взамен субсидий Компания производит оборудование на основе собственных лазерных технологий, ключевые направления: 3D-принтеры/печать и алкорамки 📋 Впервы...
Dron dronov, . верно и в нефть и газ, мы там тоже скупали новатэк и Газпром новатек с целью 1300среднесрок 1500 долгосрок. smart-lab.ru/forum/NVTK/goto_comment_19172634/#comment19172634 и Газпром д...
Нефть рванула на $80: Ближний Восток в огне, инвесторы в тонусе Доброй ночи, друзья мои! Понедельник начался именно так, как и должен был начаться после очень «жарких» выходных, из-за событий на Ближн...
Нефть рванула на $80: Ближний Восток в огне, инвесторы в тонусе Доброй ночи, друзья мои! Понедельник начался именно так, как и должен был начаться после очень «жарких» выходных, из-за событий на Ближн...
ЧИГ Калита, люблю таких умников, которые отвечают косвено и не до конца на прямой вопрос.
И что мне даёт ваш п.5.4?
Я спросил о размере будущих купонов, а не о последней дате раскрытия информа...
КСИР заявил об отходе авианосца Abraham Lincoln из зоны дислокации после атаки.… Ранее КСИР сообщил, что запустил четыре баллистические ракеты по авианосцу США USS Abraham Lincoln.
2)Когда я отобью суперлося?
1. Зависит от метода анализа.
2. «Не за то меня отец бил, что играл. А за то, что отыгрывался»;)
— Ты видишь проблему?
— Нет.
— А она есть…
1. изоляционизм (с победой консерватора, что будет на ближайших выборах президента)
2. крах (публично, вроде не к лицу, но свыше 19 трлн. долгов)
3. йеллстоун
1. не ходить в лес;)
2.
а. входить либо на уровне разворота, либо по тренду на пробой и
б. соблюдать ММ.
TakeProfit = 50 pips, StopLoss = 50 pips, PF=1.4 (даже при 1.2 будет прибыльная)
Нужно просто продолжать работать как ни в чем не бывало. Конечно, если средства свои, а не инвестора, который риск поставил в 20%…
Только почему «модератор»?!
еще есть задача: достать реалтайм фиды основных брокеров со всеми заявками клиентов с проставленным кодом клиента в каждой заявке.
или вот, совсем детская задачка: создать бектестер, который будет с достаточной точностью учитывать действия других участников торгов в ответ на заявки тестируемой стратегии.
PS: ну и про первые две зря вы так. Решив их, можно и разбогатеть ненароком.
отличить сгенеренный рандомно от реальных данных некого таймфрема.
— Разместить информацию на как можно большем числе ресурсов;
— Запутать, отвечать на вопросы в стиле «Я супер философ — истина где то рядом»;
— Не конкретизировать ничего, заинтриговать;
— Запросить за обучение и программу денег.
В противном случае вот такие «Посты-вызовы» мне непонятны.
Я наблюдал за одним из Ваших учеников — всё плачевно.
1. в чем я Вас запутал? И дайте ссылку на «Я супер философ». Хотя бы просто на «Я философ».
2. что я должен конкретизировать, кому и почему?
3. обучением не занимаюсь. Программа мало того, что бесплатна, так еще и с открытыми исходниками.
4. за моими учениками наблюдать невозможно, т.к. их нет.
Но есть люди изучающие ТА. Много людей. Изучают. Не получается сразу?! Покажите у кого, когда и что бывает сходу, без усилий и потраченного времени?
Вот Вы «программист 1С». Прямо сразу со школьной скамьи и программист? И сразу пишите рабочий код, в котором ни одного бага? Тогда зачем Вам еще что-то?!
Надеюсь, Вы меня поняли;)
1. Вывод из прочтения Ваших сообщениях, никакой конкретики, лишь общие моменты которые можно понять как в одну так и в другую сторону
2. Раз Вы создаете темы, выкладываете книги, значит принимаете на себя ответственность, хотя бы за то, чтобы отвечать на вопросы людей не расплывчато
3. Обучением Вы занимаетесь, программа с «открытым кодом» работает некорректно, где опять же Вы отвечаете — она как бы работает, но строит такие модели, которые как бы не подходят, но это не говорит, что не правильно, просто это ПО и там баги. Не забавно ли? То есть Вы трактуете и популяризируете свою ТА, но при этом ПО по Вашей ТА вроде работает, но вроде как то неправильно или как Вы говорите — не по правилам. Что бы взять то ПО, которое «работает нормально» Вы запрашиваете приличную сумму, но тут вопросов нет, Ваше право, но опять же с оговорками.
4. Они у Вас есть, как же «Школа искусств»? ;-)
1. ошибочный вывод.
2. Вы стараетесь на других переложить ответственность за Ваше понимание, рассуждение, способность мыслить, принимать решения и за них отвечать. Скоро год, как я плюсанул комменту...
3. я никогда ни использую «как бы»;) Программа работает по правилам. Та программа, на которую дал ссылку выше. Что касается сторонних сборок, то их соответствие алгоритму не всегда корректно, могут быть дополнительные модули, баги и т.д. Как «программист 1С» Вы должны это понимать, т.к. это вопрос Вашей профессиональной компетенции.
4. Школа есть. Учеников нет. Слушатели там;)
На остальные пункты отвечать тут не буду) то будем тут до бесконечности дискутировать )
При установке сильно статичного спреда высоко коррелированных активов есть вероятность, что он когда-нибудь не сойдется, либо сойдется, но не хватит депозита, чтобы пересидеть просадку. А если установить сильно динамичный спред есть вероятность, что при расхождении спреда скорость этого расхождения замедлится и скользящая средняя пересечет спред, тем самым закрыв открытые позиции с убытком.
Я думаю, если бы не этот фактор, то арбитраж был бы тем самым граалем. Как найти золотую серединку?
а. «не хватит депозита, чтобы пересидеть просадку» и
б.«закрыв открытые позиции с убытком»
значит не может претендовать на грааль.
Вы похоже в параллельной реальности живете…
Во-вторых, ничего не сказано о реальности счета. Можно взять демо счет с 15 минутной задержкой, и спокойно делать 1000000% в месяц вообще без риска и на любом объеме (стратегия очевидна).
В третьих, ничего не сказано о норме доходности. Можно найти супермеганадежные облигации с доходностью в 0.1% годовых, и войти долгосрочно в лонг