Быстрый трейд на опционах - палю граль, всем бояццо

Дневка по Сипи, видим сильный уровень, отработанный не раз, привет agerchik, закрылись выше уровня, пробоя нет. Сегодня откроемся скорее всего ниже.

В момент открытия купить опцион кол недельной экспирации, страйк 187, либо дебетный спред 187.5/189.5. Закрыть в прибыль на тестировании уровня. Докупиться 2х на падении премии на 50%. Продать за остаточную если не протестируем до конца дня, на последних минутах. В 15-20 EST как обычно возможен удар в лонг от PPT команды Америка.

обновление:
взял спред 187.5/189.5 по 68 центов.

Выкуп командой Америка произошел, к сожалению до этого подслили больше чем надо было для первого входа чтобы отработать и слишком мало, чтобы дать второй вход. Закрыл по 64 цента, хотя сразу на закрытии мог бы выйти в маленькую прибыль — задернули IV как ни странно, хотя движения по БА и не было. В общем потеря 4 цента, или 6% от цены премии, плюс коммис. То есть где-то 12%. Можно считать что практически Б\У. Было бы оптимальнее взять одиночный опцион, а не спред. Тот же 189.5 был бы порядка 75 центов, сходил до 38 и вернулся на 87. То есть нам бы дали зайти второй половиной и заработать на ней. Но учитывая что гэп так и не закрыли и все равно выпустили около нуля — это уже результат. Концепт сделки был верный, отработка — есть над чем работать.

опционы

Дар Ветер

Prague

567

20 487

с 14 декабря 2013

33 Комментария

Дар Ветер
08 февраля 2016, 16:08
Да если чо — в момент открытия значи в первые 5-10 минут, не тут же. Смотреть IV чтобы была разумной, т.е. 1.5-2% а не 5% к примеру. Т.е. процесс price discovery уже произошел после гэпа.
0
Кхолле Кхокк
08 февраля 2016, 16:10
В пятницу купил 180-й put. Сегодня на открытии продам. Ибо на открытии ценник выше всего прыгает.
0
- Дар Ветер
  08 февраля 2016, 16:50
  Кхолле Кхокк, совершенно верно — высокое IV.
  0
Дар Ветер
08 февраля 2016, 16:51
Что самое удивительное — реально грааль палишь, ни плюсов ни интереса. А потом пишеть где что за годы видел на смарте кучу граалей и никому не надо — не верят, покажи говорят )) Удалю потом. В блоге в своем только оставлю.
+3
- Brus
  08 февраля 2016, 17:01
  Дар Ветер, Т.е., Вы предлагаете с открытия купить с расчетом сегодня покрытия гепа (грубо говоря) и если не пойдет до купить при падении на 50% с закрытием по уровню или в конце дня?
  0
  - Дар Ветер
    08 февраля 2016, 17:04
    Brus, точно, то есть вначале зайти с половиной риска, на случай если сразу пойдет к цели, а вторую половину риска взять с дисконом 50% и двойной позицией. Максимальный стоп лосс — 100% потеря премии. Например это может соответствовать 1% от вашего капитала.
    +1
    - Brus
      08 февраля 2016, 17:06
      Дар Ветер, Не верится мне в покрытие гепа сегодня, но шансы есть…
      0
    - Brus
      08 февраля 2016, 17:08
      Дар Ветер, При Даксе -2,7% и не растущем сипи при росте никкей сегодня, берут меня большие сомнения…
      +2
      - Дар Ветер
        08 февраля 2016, 17:10
        Brus, тогда не надо торговать, если берут сомнения. )
        +2
- Ильмир Ахметшин
  08 февраля 2016, 17:49
  Дар Ветер, люди хотят не грааль, люди хотят подтверждение его )
  +1
  - Дар Ветер
    08 февраля 2016, 17:53
    Adelinvest.ru, люди хотят бобла ничего не делая, уточнил за вас
    0
    - Ильмир Ахметшин
      08 февраля 2016, 18:02
      Дар Ветер, +
      0
- Сергей Ф
  10 февраля 2016, 23:42
  Дар Ветер, плюс не могу поставить, к сожалению, благодарю сообщением. Стратегия рабочая и достойная, подтверждаю, странно, что не плюсят… видимо мало политики в посте ))
  +1
  - Дар Ветер
    10 февраля 2016, 23:46
    Сергей Ф, спасибо, я давно убедился что почти никому не нужны стратегии, у почти всех проблема не в стратегиях а в неверии, лености, страхе и недисциплинированности. Все хотят просто бобла, причем вчера. И с доставкой. И это не про трейдинг. Это везде так. Поэтому кредитная индустрия так процветает, как и система франкционного банкинга и общая денежная политика.
    0
vladdidaddi
08 февраля 2016, 17:11
если откуп со стороны PPT высоковероятен, то почему просто не дождаться 15:20 EST и не втарить «нафсио» SPY(SSO,XIV) с фиксажом под закрытие (ну или немного после)? А завтра новый день, новые оппортюнитиз.
0
- Дар Ветер
  08 февраля 2016, 17:18
  vladdidaddi, я просто люблю принцип: вошел и ушел )
  Вот и золото сегодня — дошло до цели и перешло. Стоило просто оставить лимитный ордер в рынке и не сидеть и не смотреть. Недополучил прибыль.
  0
  - Swampy93
    08 февраля 2016, 17:22
    Дар Ветер, добрый день. Еще немного о «гралях». Направление мыслей верное? http://smart-lab.ru/blog/308479.php
    
    Или херню говорю?
    0
    - Дар Ветер
      08 февраля 2016, 17:28
      Swampy93, с большего наверное да, теханализ как таковой работает только когда угадан сентимент рынка, обычно та или иная линия или значение % отката на фибо или бабочках с гартлями все равно пересекается с ключевой областью от которой вероятна реакция. А если сентимент выбран не верно — ничего это не сработает.
      0
      - Swampy93
        08 февраля 2016, 17:35
        Дар Ветер, понял, спасибо. По моему опыту различные бабочки и фибо работают только тогда, когда ты хочешь их видеть. Где-то цена, как тебе кажется, «дошла», а где-то нет. ИМХО, такие вещи чисто случайны.
        
        Спасибо за комментарий, ценю ваш ответ. Буду разбираться. Уже запутался. Не могу понять своих ошибок.
        +1
Кхолле Кхокк
08 февраля 2016, 17:33
Сделка закрыта.

Итого, покупал в пятницу PUT по 0.4, продал по 0.69.
Профит 1200$ минус комиссия.
+3
- Дар Ветер
  08 февраля 2016, 17:37
  Кхолле Кхокк, отлично. Месячный был или на эту неделю?
  0
  - Кхолле Кхокк
    08 февраля 2016, 17:41
    Дар Ветер, недельный.
    0
- К.О'Тяра
  08 февраля 2016, 22:54
  Кхолле Кхокк, Что за брокер дает воможность торговать опционы? Каков мин депо?
  0
Дар Ветер
08 февраля 2016, 20:32
Похоже на параболическое закругление — есть вероятность того, что мы можем вернуться внутрь рэнжа, 189 по спаю. Тогда этот трейд хорошо сработает в рамках недели. Цель пока по прежнему — закрытие гэпа.
0
vladdidaddi
08 февраля 2016, 23:28
3:30 ramp too early :)
0
- Дар Ветер
  09 февраля 2016, 11:25
  vladdidaddi, ну они удивляются всегда на десять минут раньше или позже, но было же )
  0
Дар Ветер
09 февраля 2016, 01:27
Выкуп командой Америка произошел, к сожалению до этого подслили больше чем надо было для первого входа чтобы отработать и слишком мало, чтобы дать второй вход. Закрыл по 64 цента, хотя сразу на закрытии мог бы выйти в маленькую прибыль — задернули IV как ни странно, хотя движения по БА и не было. В общем потеря 4 цента, или 6% от цены премии, плюс коммис. То есть где-то 12%. Можно считать что практически Б\У. Было бы оптимальнее взять одиночный опцион, а не спред. Тот же 189.5 был бы порядка 75 центов, сходил до 38 и вернулся на 87. То есть нам бы дали зайти второй половиной и заработать на ней.
0
- Brad Tick
  09 февраля 2016, 02:01
  Дар Ветер, «PPT команды Америка» — кто они?
  0
  - Дар Ветер
    09 февраля 2016, 11:24
    Джонни Фунт, NY FED => JPM+Citadel
    0
Капитан Сильвер
09 февраля 2016, 14:51
Я так понимаю у тебя мозаик IB.
А как на чарте волатильности поставить?
0
- Дар Ветер
  09 февраля 2016, 23:09
  Капитан Сильвер, в пропертях чата есть куча чекбоксов, оно там, это не стади
  0
  - Капитан Сильвер
    10 февраля 2016, 01:10
    Дар Ветер, спс.
    0