Дар Ветер
Дар Ветер личный блог
03 февраля 2016, 18:55

Торговля на отчетах: прибыль на Чипотле и Яху

С конца прошлого месяца началось самое, пожалуй, увлекательное время для тех, кто торгует акции — сезон квартальных отчетов.

На прошлой неделе я торговал отчет компании Амазон — тогда гэп был огромен и на премаркете достигал 14%, однако вскоре после открытия меня выпустили в небольшую прибыль и я закрылся.

Вчера были открыты позиции по Чипотле и Яху. Открыли буквально за пару минут закрытия рынка. Цель — эксплуатация IV Crush, резкого падения ожидаемой волатильности через 5-10 минут после открытия рынка на следующий день. Оба эмитента торговал через конструкцию с ограниченным риском (железный кондор и железная бабочка). По обоим вышел гэп, но на Чипотле с железным кондором получилось особенно хорошо. На Яху торговал через стредл с купленными крыльями просто потому, что иначе кредит получался слишком малым по отношению к риску.

Прибыль по Чипотле составила 76% от полученной изначально премии, по Яху получилось немного — 31%.
Относительно использованного капитала (как ГО) прибыль получается примерно +21% и +12%.  ГО составляло примерно 500 долларов на 1 контракт. Максимальный риск — 500 долларов но учитывая возможность роллирования в следующий месяц и премию за противоположную половину — не более 200. Вероятность получения прибыли составляла около 76%.

Подробности с картинками в моем блоге
6 Комментариев
  • Astronomer
    03 февраля 2016, 20:18
    По CMG красиво получилось.
  • Гуру Хренов
    03 февраля 2016, 20:35
    интересно, но них… я не понятно 
      • Sicvent
        03 февраля 2016, 21:50
        Дар Ветер, подскажи, после выхода отчета и гепа бумаги либо вверх, либо вниз, всегда iv падает? 
  • Kirill M
    04 февраля 2016, 11:24

    Ты купил стренгл, продал чуть более широкий?  С одним сроком исполнения?  Хотя, если идея была на крах волатильности, то должен был делать наоборот. Можешь расписать, в каком направлении и по каким ценам были открыты позиции. Спасибо.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн