Случаен ли рынок?
Вопрос чисто абстрактный, поскольку для исследования случайных процессов необходимо иметь ансамбль независимых реализаций случайного процесса.
В случае одной реализации процесс должен быть стационарным и обладать свойством эргодичности, чтобы была возможность замены усреднения по ансамблю реализаций усреднением по времени.
У нас нет ансамбля реализаций. По каждому инструменту мы имеем одну единственную реализацию — функцию цены от времени.
Процесс не стационарен и тем более не эргодичен.
Следствие — мы никогда не сможем сказать с уверенностью что мы наблюдаем: реализацию случайного процесса или неслучайную неизвестную функцию времени с неизвестными заранее параметрами.
Косвенные признаки позволяют все-таки классифицировать рынок как нестационарный случайный процесс.
Почему случайный? Потому что хаотические действия отдельных субъектов во всей их совокупности и есть тот хаос, который порождает движение цены, относящийся за счет интегрирующего эффекта рынка к классу процессов с фликкер-шумом.
Несмотря на случайную природу таких процессов им присущи некоторые общие закономерности, которые позволяют оценивать текущее их состояние процессов и давать оценки поведения на локальных и более протяженных интервалах.
На этом основан и классический ТА по Доу (без заморачивания в теорию) и более продвинутые методы анализа временных рядов.
Но чем больше интервал прогнозирования, тем менее достоверна оценка и тем больший разброс реальных целей обеспечивают прогнозы.
P.S. Да, случайный характер движения рыночных цен не исключает неслучайные алгоритмы извлечения прибыли из этого движения.
т.е. то, что связывает событие «А» из прошлого с событием «В» из будущего. Фактически, надо соединить прошлое и будущее с вероятностью равной 1.
Короче к чему это я, если в изменении рынка есть неслучайная составляющая она может проявляться только на большом (очень большом таймфрейме). но на таком большом таймфрейме возможно, что она окажется не одна, и они будут разнонаправеленными. Суперпозиция этих составляющих даст вам одну хреналиоонную долю процента на то что рынок идет вверх (у человечества есть прогресс/животный мир эволюционирует). Но (я почти уверен) что однажды появится еще одна причина и суперпозиция поменяет свой знак, и мы увидим регресс эволюции, да и схлопнувшуюся вселенную — запросто.
Просто таймфрейм великоват 14млрд лет как один бар на графике :))) и он пока зеленый, пока...
*сама компонента тоже случайная по величине, направлению, и вообще по существованию. Но относительно банки с броуновскими частичками — она постоянная неслучайная [Привет, Эйнштейн]
… тучка закрыла солнышко и пошел дождь...
… солнышко отразилось от лужицы и попало на колбочку. Хулиарды лет можно и не ждать)
Второй закон термодинамики, все возрастающая энтропия. Процесс случайный — однозначно.
Вот США живут уже почти сто лет, и солнышко над их банкой не заходит, все остальные сидят ждут — когда же когда же его закроет грозовая туча. А оно все никак и никак. И вот когда все уверятся, что США богоизбранная страна, тут то день и кончится, солнышко закатится за горизонт и опаньки :)))
только китайцы смогли на уровне народной мудрости донести до населения, что статистически ни один род не будет богатым более трех поколений, но и бедным он не будет более трех поколений ;)
«На все воля божья», «Божий промысел», «Человек предполагает, а Бог располагает».
Промысел Божий означает то, что все, что он помыслил сразу же становится «воплощением Божьим», т.е. он не имеет плана! Это позволяет и шлюхе стать святой и безбожнику покаяться и полюбить его перед самой смертью и попасть в рай.
Сам промысел означает, что нет связи прошлого и будущего, нет воплощаемого плана, все равновероятно. Это позволяет не тащить в будущее прошлые грехи смертных.
Я безбожник, если че...) Хотя сами теологи в этой теме слабы. Все возрастающая энтропия, мать ее.
Энтропия возрастает в замкнутой системе.
Наша планете совсем не замкнутая система. Она получает энергию, сбрасывает энергию в пространство.
Вы удивитесь, но и энтропию сбрасывает в пространство.
Чем о объясняется образование сложных структур на планете.
Например такой как биосфера.
Искусственный эксперимент по созданию некоторого подобия сложности можно создать в лаборатории. Необходимы подача энергии, реагирующих веществ. И обязательно отбор энергии.
Без этого невозможно понижать энтропию в системе.
Эксперимент Белоусова-Жаботинского
А биосфера это попытка оседлать корреляции случайных процессов разной степени устойчивости. Ну и там без изменчивости никуда. Собственно, это или мутации ДНК у простейших, или случайная смесь папы и мамы у более продвинутых.
Так что для нас с вами энтропия может и понижаться в окружающей среде.
Все понижающаяся энтропия, мать ее.
А после нашего с вами печального конца все эти рассуждения не имеют смысла конкретно для нас с вами .
А там в космосе?
А туда нам путь заказан по причине крайне жестокой обстановки для нашего организма.
Я трейдер) Конец может настать в любой момент!
но все равно это будет результат обработки рендомного потока событий.