27 декабря 2011, 06:42

Оптимизировал стретегию торговли в зависимости от открытия

Инструмент: фьюч на индекс РТС
Таймфрейм: 15 мин
Проскальзывание: 50 пунктов

Суть идеи — открытие в лонг — если мы выше цены открытия дня (в шорт симметрично). Время торговли с 11 до 23 часов, без переноса позиций на ночь.

Ниже несколько картинок:

Код для WLD: pastebin.com/u19DpRZX

Система носит исследовательский характер, для реальной торговли, конечно, необходимо систему дорабатывать.

По результатам исследования было выявлены оптимальные параметры:
— лучшее время для лонга — после 11,30
— лучшее время для шорта — после 12,30
— оптимальный стоп для системы — 500 пунктов
— количество сделок в день — 1

стратегия исследование смартлаб

Максим Милованов

Новокузнецк

951

с 27 мая 2011

16 Комментариев

mps59
27 декабря 2011, 07:20
рабочие системы как всегда просты =)
+1=)
0
werwrw
27 декабря 2011, 07:41
Из опыта потратившего уйму времени на изготовления своего робота.
Возьми 3 архива.
1- месяц чтобы был РОСТ крутой не важно какой год.
2- месяц чтобы был ПАДЁЖ крутой не важно какой год.
3- желаьельно месяц чтобы была ПИЛА долгая придолгая не важно какой год.
…
Результаты полученные сложишь, потом разделищь на 3, если будет в результате профит, то система рабочая.
Желаю успеха.
+2
Сергей Воронцов (sergey-110)
27 декабря 2011, 07:47
11,05-12,15 время разворота
так что шорт после 12,30 после усиления гэпа вниз — ошибка
лонг после 11,30 после усиления гэпа вверх — ошибка
-1
- Denis StrJ
  27 декабря 2011, 08:29
  sergey-110, +1
  0
Denis StrJ
27 декабря 2011, 08:32
и вообще честно говоря удивлен результатами, но возможно истина в деталях как говорится_)
0
ves2010
27 декабря 2011, 11:00
торговля на сторону опен дня старый метод… я б торганул такое…
тестил но стабильно по этой методе торгуется только фьюч ртс… а он торгуется леко и обычной машкой или рсиай (как пример, сделай пересечение обычное RSI(14)с уровнем 50 на любом таймфрейме, просто покупаешь и продаешь без стопов и тейков)… я б те посоветовал опен дня использовать как направление… кстати есть интересный прикол с мтской на основе опен дня- сделай торговлю через день например понед-среда-пятница… либо сделай оптимизацию-подгонку по дням недели… некторые дни для торговли по опен дня бесполезны, например пятница рулила только в кризис 2008г а так от нее один боковик и убыток…
0