Как торговать на рынке, не прогнозируя его
В этой статье я опишу метод, который сам активно использую в своей торговле, и расскажу как торговать на рынке без прогнозирования цены.
Я скептично отношусь к рыночным прогнозам, и являюсь сторонником того, что рынок спрогнозировать не возможно, и что абсолютно любая точка в движении цены может быть разворотной. Моя концепция торговли сводится к тому, чтобы забрать от рынка столько, сколько он даст и с минимальным риском для меня.
Хотя и использую в своей торговле ценовые формации, которые имеют цели исполнения (что по сути является прогнозом), так же спокойно отношусь к рынку, когда цели не исполняются когда формация ломается, что бывает достаточно часто. Тем не менее, это не мешает оставаться гибким к рыночной ситуации. Для меня, любая формация (момент приближения цены к границе фигуры) лишь означает момент, точку перелома, которую следует отработать. Причем, я буду одинаково рад и отработке фигуры, и если пройдет ложный пробой. С той лишь разницей, что при отработке фигуры есть приблизительное представление, где будет цена (цели по фигуре), а при ложном пробое такого представления нет, и фиксация произойдет по стопам, которые я плотно трейлю за позицией. Важно в этот момент понять истинность пробоя/отбоя, и вовремя поймать его или ложный, который почти всегда дает отличные точки входа с очень хорошим соотношением риск/прибыль. Особенно если это делать на самом малом таймфрейме.
Т.е. сама суть прогноза цены для меня теряется, т.к. в основу выходит импульс и остаточное движение после него. Дойдет до цели (в случае с формацией) — отлично, не дойдет — возьму столько, сколько рынок даст, трейлинг позиции поможет. Главное импульс ловить на самом младшем фрейме. Для меня это минутный или пятиминутный график. Нужно не просто поймать импульс и присоединиться на излете, догоняя его. Необходимо участвовать в формировании этого импульса. Только это дает отличные точки риск/прибыль. Потом дело за целью (тогда позиция кроется полностью) или за стопами, которые трейлятся по ходу движения цены.
Прогнозирование рынка ведет к типичным ловушкам, которые потом очень сложно искоренять. Это навязывание своего мнения рынку и желание заранее определять фигуры, когда они еще даже не сформировались (очень часто такое происходит на фигуре голова и плечи, в момент еще не сформированного правого плеча).
Очень важно слушать рынок, а не упорствовать в своем мнении. Свое мнение на рынке стоит очень дорого.
То есть, тут должно быть что-то, что уменьшает перегрузки, уменьшает количество стоплоссов.
Панацея ли уровни и паттерны?
Для плюса нет у меня рейтинга
Это каждому решать кому и сколько пялиться :)
Ничего не мешает увеличить торгуемые таймфреймы, правда и объем рабочий уменьшить придется для снижения риска.
В трейдинге догм и панацеи в принципе нет.
если ТФ > 10-15 мин — приходиться считаться с утренними и недельными гэпами, стоп резко увеличивается....
Если уйти при такой системе с интрадея — значит не будет точности входа, будут больше просадки, меньше стабильность.
Ну Вы и сами все это знаете....
Да, возможно вырученных денег не хватит чтобы откатить ментам и бандитам, и жене на новое манто. Да бывает, что и сгнивает весь товар не найдя покупателя.
Но суть его действий именно в отсутствии прогноза он арбитражит спрос/предложение — по сути он ММ.
А вот аналог трейдера, прогнозирующего куда пойдут цены в будущем, в реальной торговле товарами — ИМХО отсутствует
Яблоки плохи тем что портятся. И «арбитраж» по времени трудно реализуем.
ИМХО, как минимум, спорный тезис :))
Я смысла в этом не вижу. Все-таки не распределение нужно, а решение когда входить/выходить. Потому просто торгую паттерны, что тоже есть предсказание рынка, но распределение из них в обычном смыле не получить.
Вопрос именно чтоб свое распределение-прогноз построить, и чтобы оно отличалось от рыночного (полученного из текущих цен опционов). Только тогда имеет смысл искать опционные конструкции с положительным матожиданием и подбирать оптимальные среди них.
Вы, автор, прогнозируете. У вас несколько сценариев, но один из них более вероятен и вы ставите на него деньги.
Если бы рынок был хаотичен, то прогнозировать нет смысла. Но рынок не хаотичен, в нём действуют идеи, которые могут быть поняты при взгляде со стороны и использованы (спрогнозировано их развитие).
«Markets are not rational, they are irrational, but irrational in a predictable manner» ©