Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Всех приветствую.

Прочитав данную статью вы поймете как строятся трендовые стратегии основанные на скользящих средних, какие есть плюсы и минусы в торговле скользящими.

В статье рассматривается три стратегии на основе SMA:

1) Стратегия на двух скользящих средних.

2) Стратегия на одной скользящей средней.

3) Стратегия на модифицированной скользящей.

Первая стратегия.

Вход в позицию, переворот из лонга в шорт и наоборот при пересечение линий SMA. Если SMA с меньшим периодом пересекла SMA с большим периодом сверху вниз, то на закрытиии бара закрываем лонг и открываем шорт после закрытия бара.

Положительные трендовые периоды отмечены зеленым цветом, а периоды не особо благоприятные для системы это «пила» отмечено красным цветом.

Эквити по данной стратегии.

Преимущества:

1) стратегия позволяет поймать весь тренд и удачно выйти из него если после затяжного движения есть небольшая консолидация.

Недостатки:

1) в сужающемся боковике линии начнут чаще пересекаться, что увеличит количество убыточных сделок.

2) при резком выходе и длинной свече заход происходит с запозданием.

Вторая стратегия.

Рассмотрим пример с использованием одной SMA.

Вход в позицию, переворот из лонга в шорт и наоборот при закрытии бара выше/ниже линий SMA. Если бар закрылся выше линии SMA, то закрываем позицию шорт и открываем позицию лонг. Если бар закрылся ниже лини SMA, то закрываем лонг и открываем шорт.



Эквити по данной стратегии.

Преимущества:

1) стратегия позволяет поймать весь тренд и удачно выйти из него если после затяжного движения есть небольшая консолидация.

Недостатки:

1) в боковике появляется «сиртаки» сделок. Если закрытие баров находится близ линии SMA и закрываются то ниже, то выше нее генерируются сигналы в лонг и шорт, что приводит к высоким комиссионным издержкам.

2) при резком выходе и длинной свече заход происходит с запозданием.

Третья стратегия.

Стратегия построена на модифицированной SMA. Если есть позиция лонг, то SMA двигается только вверх, а если шорт, то только вниз. Вход в лонг происходит отложенным стоп ордером при касании ценой суммы значения модифицированной SMA и значения индикатора ATR. Вход в шорт происходит отложенным стоп ордером при касании ценой разницы значения модифицированной SMA и значения индикатора ATR. То есть цене надо пробить некое среднее значение и волатильность посчитанную через индикатор ATR.

Точками показаны стоп-ордера. Получилось нечто похожее визуально на Параболик САР, но там другая формула и по другому он себя ведет.

Эквити по данной стратегии.

Преимущества:

1) стратегия позволяет поймать весь тренд.

2) стратегия позволяет ловить резкие импульсы не дожидаясь закрытия свечи.

3) при сужении волатильности не происходит множественных входов

Заключение.

Опираясь на эту статью вы сможете понять как строить стратегии на скользящих средних со своими минусами и плюсами. Так же мы постарались нейтрализовать минусы работы трендовой стратегии в боковике.

Надеюсь было интересно. Ставте лайки, подписывайтесь! Дальше будет ещё интересней!