Искусственный интеллект, как управленец хеджфонда

Отличная статья вышла сегодня в wired
Рассказывающая о том, как искуственный интеллект при помощи алгоритмов машшиного обучения, генетических алгоритмов и тд. помагает строить долгосрочные стратегии. Все неименуемо движется в сторону машинного обучения и систем поддержки принятия решений.
Статья обзорная и наметки тренда в ИТ дает, ничего конкретного, разве только слова, которые у всех на слуху.

www.wired.com/2016/01/the-rise-of-the-artificially-intelligent-hedge-fund/

алготрейдинг

iliya shevela

Москва

с 24 октября 2015

22 Комментария

nbvehrfr
25 января 2016, 18:22
на самом деле отрасль (ML) идет в тупик
все алгоритмы которые выигрывают в тех же конкурсах kaggle в основном ансамбли алгоритмов (random forest, boosted & etc)
т.е. тупой перебор без попытки почему именно эта конфигурация оптимальная, подход снизу вверх как его еще называют
+2
- iliya shevela
  25 января 2016, 18:43
  nbvehrfr, Просто не у всех сейчас есть достаточно денег, чтобы тратить их на анализ данных и создавать новые алгоритмы имплементации математических и физических познаний. Мы сейчас вот ведем исследования в области решения задач анализа тренда на нечеткой логике. Угрохали кучу денег в FPGA решения, результата пока нет.=)
  0
  - nbvehrfr
    25 января 2016, 18:52
    iliya shevela, я думаю проблема в том как вы ставите задачу, что понимаете под трендом
    0
    - iliya shevela
      26 января 2016, 03:47
      nbvehrfr, Под трендом все как обычно, угадываем направление куда он должен пойти, фильтруем множество данных. Начиная от сбора новостей СМИ (пока только английский и русский языки анализ успешно собирается), мониторинга форумов, блогов, комьюнити площадок, почты, оценка сосредоточенности масс людей, потом на базе нечеткой логики и алгоритмов которые мы постоянно дорабатываем, используя матрицу сигналов от разных индикаторов, на разных диапазонах, начиная с 1992 года по акциям прогнозируем поведение рынка. Есть понимания алгоритмов маркетмейкинга и как можно влиять на рынок, через FPGA реализуем UHFT, и развесовка между короткосрочными, среднесрочными и долгосрочными позициями. Система в итоге это все анализирует, и предлагает трейдеру принять решение, либо в автоматическом режиме предлагает череду ордеров на исполнение. Пока точность угадывания около 89% на диапазоне от 1 недели до 3х месяцев, но это отвартительные показатели. Еще нужно исследовать очень многое, а мощей железа не хватает.
      0
      - nbvehrfr
        26 января 2016, 04:37
        iliya shevela, я же говорю проблема в постановке задачи. что вы понимаете под трендом? а не куда он пойдет.
        
        ну а по вышеописанному:
        как источники данных в которых присутствует задержка (блоги, форумы, сми и пр) и которые по природе предполагают задержку, применяются для uHFT? они ж дают только некий фон/сентимент. хотите uHFT анализируйте поток котировок, динамику на ближних страйках и сроках (там где дельта максимальна). новости в краткосроке используются только для загона цена на нужные уровни (особенно перед экспирацией), ликвидности нет поэтому сдвинуть легче. в долгосроке да но опять же не для uHFT. предполагаю что модели используете линейные если речь идет о развесовке, типа линейной комбинации? :)
        
        мда…
        0
        iliya shevela
        26 января 2016, 11:45
        nbvehrfr, Анализ СМИ только для долгосрока. Функция UHFT отдельно реализована. Просто система принятия решения одна, и решает когда долгосроком идти, когда uhft запустить. Ты предполагаешь процент доходности который хочешь получить, она предлагает тебе карту с вероятностной моделью, где сколько и как получится. Создает план и предлагает ему следовать. Модель используется временных рядов (структурная модель) на основе модели классификационно регрессивных деревьев.
        0
CVS
25 января 2016, 18:35
ничего не понимаю в программирование и алготрейдинге, но какого куя комплекс тупых алгоритмов называть искусственным интеллектом? ученые даже мозг таракана не в состояние воспроизвести
0
- iliya shevela
  25 января 2016, 18:38
  CVS, Если почитать прессу, то в Америке около 70% трейдеров это алготрейдеры, остальные 30% это кнопкодавы-люди. Тренд на алгоритмическую торговлю все больше и больше завоевывает умы людей. В одном только quantopian просто дохренища алгоритмов и людей, которые страдают все новый и новый убийственный код, который принесет им еще больше процентов.
  0
  - CVS
    25 января 2016, 18:44
    iliya shevela, флаг им в руку, я рад, что есть 70% дебилов, которые верят, что могут создать волшебный алгоритм, который описывает взаимодействие миллиардев человечских мозгов и который будет постоянно приносить деньги
    +1
  - owner
    25 января 2016, 18:46
    iliya shevela, там из всех победителей контестов 3/4 уже слились, на самом деле результаты очень скромные, компания уже существует много лет, а они на полном серьезе пишут, что выплатили аж «свыше 8000$» ))
    0
Translator
25 января 2016, 18:35
Искусственный интеллект, роботизация и массовая смерть офисных профессий — основные темы обсуждения в Давосе.
Уже нет никакого сомнения, что как только появится самообучающийся искусственный интеллект, что произойдет в течение ближайших 5 лет, биржевая торговля накроется медным тазом.
0
- Tomorrow's Harvest
  25 января 2016, 18:41
  Translator, пфф полная херь)) с какого это перепугу фин рынок исчезнет… Вы наверное полагаете, что биржа это тупо много алгоритмов и пара трейдеров в трусах.
  0
  - Translator
    25 января 2016, 18:51
    Bad Kingdom: Вы наверное полагаете, что биржа это тупо много алгоритмов и пара трейдеров в трусах.
    -----
    Зачем же другим приписывать измышления вашей банальной эрудиции?
    0
  - nbvehrfr
    25 января 2016, 18:54
    Bad Kingdom, тут как-то пробегал курс бывшего трейдера из GS. весь я не смотрел, только первую лекцию был интересен непосредственно опыт чувака и детали кухни GS. так он сказал что непосредственно приказы на маркет уже выводят ТОЛЬКО алгоритмы. налить/слить позицию все делается АЛГОРИТМАМИ. трейдеры работают на следующем уровне принятия решения когда как сколько
    0
    - Tomorrow's Harvest
      25 января 2016, 23:24
      nbvehrfr, я видел, он рассказывает про очень маленькую движуху на рынке, если можно так выразиться)) экономика и рынки пц многогранны. Вот уж от куда люди в последнюю очередь уйдут…
      0
- Eldar Shaymardanov
  25 января 2016, 18:45
  Translator, в случае массового замена рабочих на роботов, можно деньги рабочих вложить в роботов и от прибыли с роботов эти безработные рабочие живут.
  Точно! создать профсоюз и чтобы работодатель, который заменил человека на робота, на часть от получившейся прибыли содержал уволенного сотрудника! эти деньги в траст и направлять на развитие робототехники. мы озолотимся.
  0
  - Translator
    25 января 2016, 18:54
    Eldar Shaymardanov, Примерно по такому пути и будут идти страны «Золотого миллиарда» — выплачивать гарантированный прожиточный минимум своим гражданам.
    Но понятно, что в перспективе социальщикам и велферщикам ничего кроме скрытой депопуляции не светит.
    В наших реалиях все обернется ускоренной «утилизацией излишней биологической массы».
    +1
Eldar Shaymardanov
25 января 2016, 18:42
есть в одном романе история, когда на рынке борются только искусственные интеллекты. они анализируют компании, новости и котировки акций для наилучшей прибыли, сами совершают все операции.
положили в сейф 1 цент в качестве обеспечения и разогнали в миллиарды процентов.
после тяжбы наследников достали 1 цент из сейфа и он оказался фальшивым. в итоге идет долгое судебное разбирательство.
0
- Translator
  25 января 2016, 18:58
  Eldar Shaymardanov, Разногласия между людьми — результат флуктуаций на клеточном уровне. У роботов такого не будет.
  Поэтому ни соперничества между собой, ни биржевой торговли, построенной на флуктуациях людского мышления не будет.
  
  0
  - Eldar Shaymardanov
    25 января 2016, 19:26
    Translator, при одинаковом уровне роботов не будет ни проигравшего ни победившего. Вечный флет до выключения рубильника.
    0
    - Translator
      25 января 2016, 19:35
      Eldar Shaymardanov, Различные ИИ очень быстро придут к единому решению. Рыночная стихия, свободное предпринимательство и биржевая торговля были порождены невозможностью расчета и планирования. Искусственный интеллект этот пробел устранит, а значит произойдет переход к плановой экономике и трансформации капитализма в некое подобие социализма.
      Билл Гейтс уже прямо заявляет о том, что капитализм сам изжил себя.
      0
      - Eldar Shaymardanov
        25 января 2016, 20:05
        Translator, я считаю что утопичный социализм в советской фантастике это будущее либо апокалиптическая фантастика Голливуда.
        0