25 января 2016, 16:17

Не могу понять! Не клеится моделька и не рождается идейка

Пусть сейчас короткая (дневная) HV Ri 60. При этом какая нибудь очень длинная (лет 100, например) — 32. Логично предположить, что очень короткие опционы должны прайситься по 60 вол, а бесконечно длинные по 32. А что между? Что может быть за кривая, задающая «справедливые» волы опционов с экспирациями в промежутке 0-100 лет, проходящая через точку (0,60) и асимптотически стремящаяся к 32 на бесконечности? Если есть по этому поводу мысли и их не очень жалко — поделитесь, плиз

опцион опционы

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

440

6 176

с 30 ноября 2011

48 Комментариев

SergeyJu
25 января 2016, 16:28
А как Вы можете получить HV за 100 лет?
Вообще, методологический вопрос, как Вы считаете HV
0
Стас Бржозовский
25 января 2016, 16:35
за 100 никак
за 5 грубо прикинуть можно «опционом ру» или дневки качнуть да посчитать
короткие волы — по разному можно
например, купить сутки назад связку виртуально и порехеджить ее с мелким шагом — посмотреть при какой воле финрез ноль получится

+1
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
25 января 2016, 16:57
самое короткое расстояние между 2 точками по прямой ))
0
Lilith
25 января 2016, 17:44
В теории как профиль по аналогии time decay curve
А на практике — с ярко выраженным переломом кривизны в районе 1 года примерно. Позже тоже должны бы быть переломы, но не столь заметные.
По итогу — ступеньками кривая
+1

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?

Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...

Tickmill

08.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...