Оптимизация: быть или не быть? Часть 1

Оптимизация: быть или не быть? Часть 1

Где то 3 года назад, я впервые провел оптимизацию систем на основе пересечений двух мувинг и параболика, с реинвестированием и увеличением объемов. Получив тысячи процентов, мне показалось, что мой миллион уже где-то рядом. Когда поторговал, я понял, что не все так просто. Прошло время, я существенно усовершенствовал свои методы и подходы к тестам и оптимизации торговой системы, но так и четкого алгоритма данного процесса я не выстроил. Хочу поделиться своим подходом и методами с вами, для кого-то эта информация будет новой и полезной, а кто-то, надеюсь, что то и подскажет.

За все годы в трейдинге, я так и не смог сделать систему, где бы не было ни одного элемента оптимизации, это могут быть разные вещи, начиная от точки входа, завершая стопами и профитами, но когда то, я больше перебирал цифры и параметры, сейчас больше двигаюсь в направлении отбора условий. Цель, которую я ставлю перед собой сейчас: найти стабильную систему, которая менее влиятельная от изменения параметров. Когда отбирал какая самая лучшая в теории и на тестах, то результаты на практике разочаровали.

Пример. Независимо какой вход, и там есть мувинг, определенного параметра. Результаты классные, зарабатывает за каждый период, начинаю торговать — а результат уже не тот. Тестовую снова, обращаю внимание на другие параметры, и вижу такую ​​штуку: мувинг с параметром 30 — заработал, а 25 за предыдущий период, показал +, но результаты в два раза хуже по всем параметрам тестов, а 35 — вообще — закрылся в минус. Вывод — заработала, в тот промежуток времени, не сама идея, а параметр.

Первый этап – ИДЕЯ И ОТКРИТИЕ. Цель: сделать максимум различных условий на вход и выход. Ставлю стоп и профит но к ним не лезу, именно в плане перебора, ставлю такие параметры чтобы сохранялось соотношение (min 1 до 3). Повторяю, перебор условий!!! Даже если есть параметры, надо ставить грубый перебор, который уже бы кардинально менял точку входа, именно ее местонахождения. Максимальное количество вариантов перебора, что я рекомендую, не более 5тыс. (для меня это уже максимум). Желательно — до 3000. Я ищу вариант входа, который будет работать с различными стопами и профитами. Потому что может быть такая штука, вы включили большой перебор, и вроде, на вход не много параметров, а разные цифры стопов и профитов, и несколько раз увеличился перебор и можно попасться так, что найдет комбинацию, но она будет работать только с одним или несколькими вариантами профитов и стопов. Рекомендую, дневную сессию отделять от вечерней, лично я вечером не торгую, вообще, и не реагирую на сигналы. Если в течение дневной сессии не закрыло позицию по одном или другом условии, позиция переносится на вечер, но закрываю в 23:00. Об условиях закрытия, я планирую сделать несколько постов. Также, я рекомендую, отделять систему от переноса позиции через ночь, потому что тестер — это такая штука, что подгонит входы под удачные открытие ринка в вашу сторону. Если сильно хотите переносить позиции, проверяйте сразу же её влияние на общую картину прибыльности, до 15% различий. Не советую переносить позиции через выходные. Почему? Читайте предыдущие посты, свое отношение к этим переносам, я описал. Стоит обратить внимание на одну вещь, это процент прибыльных вариантов в общем количестве перебора. Не менее 25%, если же меньше — это примитивная подгонка. И еще одно, период перебора. Не рекомендую, все сбивать в один кусок. Ваша цель, заработать не раз в несколько лет, а систематически, поэтому и разбивайте на те промежутки, в которых вы бы хотели зарабатывать, я разбиваю на один месяц, и долгосрочных системах — на три. В следующем посте я опишу, что делать с данными получаемых после оптимизации и цифры на которые я обращаю внимание. Пишите в комментариях свой стиль оптимизации и тестирования.

Можливо, Ви знайдете ряд помилок, не звертайте увагу, я ж пишу українською)