Abraham
Abraham личный блог
20 января 2016, 11:23

Опционы

Подскажите, плиз!  Какой купить опцион (страйк ) с учетом премии  , если думаю, что фьюч сбер снова будет 9000--9100. Сколько можно купить, усли 
ГО около 25000 руб. И как это все сказать голосом в службу поддержки брокера.
18 Комментариев
  • Hannes
    20 января 2016, 11:27
    писали же уже — опционы для лохов.
    учитесь на акциях… или на кошках....))
    • Андрей К
      20 января 2016, 11:29
      Hannes, вопрос же был в другом. Какой купить опцион.
      • Hannes
        20 января 2016, 11:32
        Андрей К, если смотреть на вопрос глобально — то мой ответ был исчерпывающим)
    • Добрый человек
      20 января 2016, 12:54
      Hannes, ДЛЯ ЛОХОВ КОТОРЫЕ СНАЧАЛО ЛОШАТСЯ НА АКЦИЯХ ПОТОМ НА ФЬЮЧАХ А ПОТОМ ДУМАЮТ ЧТО НА ОПЦИОНАХ ДЕНЬГИ РАЗДАЮТ А ТАМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОСЛЕДНИЕ ЗАБИРАЮТ
      • Hannes
        20 января 2016, 12:56
        Добрый человек, везде одно наипалово)))
        • Добрый человек
          20 января 2016, 13:00
          Hannes, да но главное чтобы все выглядело культурненько интеллигентно. биржа как никто подходит для этого
  • Dachnik
    20 января 2016, 11:38
    Напишите когда вы ожидаете сбер по 90? Если купите дальний опцион то он потеряет в цене к тому времени как сбер достигнет 90. Если купите ближний то он истечет так и не дождавшись 90. В вашем случае как вариант купить сбер фьюч или акции и продать хоть дальний хоть ближних побольше опцион по 90) 
    • Камиль
      20 января 2016, 11:49
      Dachnik, Это все равно что продать пут и ожидать что рынок не упадет со всеми вытекающими рисками, а человек вроде как от роста хочет прибыль.
  • Rotor78
    20 января 2016, 11:44
    если готовы рисковать всеми 25тырами то берите 40 штук февральских коллов 8000 страйка. Профит на 9000 будет +15тыр
      • Rotor78
        20 января 2016, 12:01
        Abraham, да без проблем можно. Для направленных стратегий itm опционы предпочтительней. Если нет ликвидности, то можно синтетику сделать через купленный пут 8000 страйка и столько же купленных фьючерсов
  • Дар Ветер
    20 января 2016, 13:03
    В 90% случаев опционы лучше продавать. покупать исключительно либо на низкой iv будучи уверенным что она прыгнет и об этом знаете только вы, иначе уже будет в цене, типа сжатие перед пробоем или консолидация на уровне, либо краткосрочно на прыжке валатильности, на гепе к примеру, но выходить до падения волатильности.

    иначе покупка опциков это как писать против двух ветров, теты и веги. а если как тут предлагают брать itm то еще и против третьего ветра, гаммы
    • Deimon
      20 января 2016, 21:45
      Дар Ветер, 
      иначе покупка опциков это как писать против двух ветров, теты и веги. а если как тут предлагают брать itm то еще и против третьего ветра, гаммы
      А много ли он потеряет на тете и веге за 3-4 дня?
      ITM смысла покупать нет, это да.
      Про «в 90% лучше продавать» — вчерашние продавцы «на высокой воле» коллов по Си с этим сегодня вряд ли согласятся…
      • Дар Ветер
        20 января 2016, 22:04
        Deimon, я продал в пятницу и вчера февральскую экспирацию спредами на ряд etf и уже сегодня закрыл плановую прибыль хотя расчитывал держать недели две три. а если некоторые бездумно продают путы прямо под падающим рынком от жадности так это как в томтанекдоте, дай дураку куй стеклянный, он и куй разобьет и руки порежет, а опционы тут непричем
        • Deimon
          21 января 2016, 08:56
          Дар Ветер, я так понимаю, что основную прибыль принесла в этом случае таки не тета, а дельта?
          Еще про «покупка это писать против трёх ветров»: вега, как и дельта, может «дуть» против любого участника. Против покупателя всегда дует только тета. А гамма дует против продавца. Вот и получается, что продавая, молишься на тету, а покупая на гамму. Что лучше, а что хуже, однозначно тут сказать нельзя.
  • Andy_Z
    20 января 2016, 13:26
    Посмотрите у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php
  • Deimon
    20 января 2016, 22:00
    Если цель 9000, то можно колл 9000 и взять. Как станет ATM, так продать. Вот февраль или март другой вопрос. В феврале плечо больше, но и тета-распад жестче. Если сделка «прям верняк», тогда февраль лучше.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн