Подскажите, плиз! Какой купить опцион (страйк ) с учетом премии , если думаю, что фьюч сбер снова будет 9000--9100. Сколько можно купить, усли
ГО около 25000 руб. И как это все сказать голосом в службу поддержки брокера.
Напишите когда вы ожидаете сбер по 90? Если купите дальний опцион то он потеряет в цене к тому времени как сбер достигнет 90. Если купите ближний то он истечет так и не дождавшись 90. В вашем случае как вариант купить сбер фьюч или акции и продать хоть дальний хоть ближних побольше опцион по 90)
Abraham, да без проблем можно. Для направленных стратегий itm опционы предпочтительней. Если нет ликвидности, то можно синтетику сделать через купленный пут 8000 страйка и столько же купленных фьючерсов
В 90% случаев опционы лучше продавать. покупать исключительно либо на низкой iv будучи уверенным что она прыгнет и об этом знаете только вы, иначе уже будет в цене, типа сжатие перед пробоем или консолидация на уровне, либо краткосрочно на прыжке валатильности, на гепе к примеру, но выходить до падения волатильности.
иначе покупка опциков это как писать против двух ветров, теты и веги. а если как тут предлагают брать itm то еще и против третьего ветра, гаммы
иначе покупка опциков это как писать против двух ветров, теты и веги. а если как тут предлагают брать itm то еще и против третьего ветра, гаммы
А много ли он потеряет на тете и веге за 3-4 дня?
ITM смысла покупать нет, это да.
Про «в 90% лучше продавать» — вчерашние продавцы «на высокой воле» коллов по Си с этим сегодня вряд ли согласятся…
Deimon, я продал в пятницу и вчера февральскую экспирацию спредами на ряд etf и уже сегодня закрыл плановую прибыль хотя расчитывал держать недели две три. а если некоторые бездумно продают путы прямо под падающим рынком от жадности так это как в томтанекдоте, дай дураку куй стеклянный, он и куй разобьет и руки порежет, а опционы тут непричем
Дар Ветер, я так понимаю, что основную прибыль принесла в этом случае таки не тета, а дельта?
Еще про «покупка это писать против трёх ветров»: вега, как и дельта, может «дуть» против любого участника. Против покупателя всегда дует только тета. А гамма дует против продавца. Вот и получается, что продавая, молишься на тету, а покупая на гамму. Что лучше, а что хуже, однозначно тут сказать нельзя.
Если цель 9000, то можно колл 9000 и взять. Как станет ATM, так продать. Вот февраль или март другой вопрос. В феврале плечо больше, но и тета-распад жестче. Если сделка «прям верняк», тогда февраль лучше.
1 ноября Газпром приступил к отбору газа из подземных хранилищ РФ, К зиме 2024/2025г компания создала резерв газа в 73,034 млрд кубов - рекорд для отечественной газовой отрасли 1 ноября «Газпром» прис...
Райффайзен Банк опроверг возможность покупки долларов в некоторых его банкоматах в Москве — РБК «Технически банкоматы предназначены для работы только с рублями, и вопрос возвращения операций с валютой...
Снижение цен на вторичном рынке жилья наблюдается с весны 2024г, летом эта тенденция усилилась — РБК Недвижимость Снижение цен на вторичном рынке жилья наблюдается с весны 2024 года, летом эта тенденц...
учитесь на акциях… или на кошках....))
иначе покупка опциков это как писать против двух ветров, теты и веги. а если как тут предлагают брать itm то еще и против третьего ветра, гаммы
ITM смысла покупать нет, это да.
Про «в 90% лучше продавать» — вчерашние продавцы «на высокой воле» коллов по Си с этим сегодня вряд ли согласятся…
Еще про «покупка это писать против трёх ветров»: вега, как и дельта, может «дуть» против любого участника. Против покупателя всегда дует только тета. А гамма дует против продавца. Вот и получается, что продавая, молишься на тету, а покупая на гамму. Что лучше, а что хуже, однозначно тут сказать нельзя.