Алгоритм. Пробный тест

Волатильность ушла на праздники, поэтому тестировать дальше до появления ликвидности в стакане смысла не вижу. Теперь до окончания новогодних каникул погоняю тесты на истории.

Т.к. алгоритм заточен на сбор движений от 1000п профита, то сегодня по сути в нулях. Заработал только на проскальзываниях в мою пользу.

Сделки 1-2-3 — попытка определить краткосрочное движение (входы 2 и 3 с переворотом). В зонах близких к локальным мин/макс бывает подпиливает. Особенно при затишье на рынке. Исполнение 1й сделки ждал минуту, вход лимиткой отстал от движения цены.

Сделка 4 — переворот от уровня, определенного как локальнй максимум.

Сделка 5 — выбило стоп, который после макс. профита 525п был подтянут в точку входа.

Продолжение теста в Новом 2012 году…

алгоритмическая торговля интрадей

alexv1975

Пенза

601

с 26 июня 2011

19 Комментариев

Олег Сергеевич
23 декабря 2011, 14:56
Круто ты на кпиле прям прописал, если что поможешь с кпилем
0
- alexv1975
  23 декабря 2011, 15:04
  Олег Сергеевич,
  не, на Qpile еще не перешел. Связка Exel-Quik. А заявки из Exel кинуть в Quik проблем нет.
  +1
  - Олег Сергеевич
    23 декабря 2011, 15:28
    alexv1975, задержка большая, связь квик -брокер — биржа секунда, полторы и квик эксель секунды две, итого 3-4 много даже для интрадея
    +1
    - alexv1975
      23 декабря 2011, 15:32
      Олег Сергеевич,
      да, 3-4 секунды будет. Пока задача не задержку минимизировать, а в реале оттестить работоспособность системы. Следующий шаг отказ от Exel и работать будет быстрее. А пока мне Exel нужен для обкатки идей.
      +1
- CamarillaDaily
  23 декабря 2011, 15:52
  Олег Сергеевич, Могу помочь с Qpile…
  +1
aimed_fire
23 декабря 2011, 15:09
хз как тут картинки вставлять.
[URL=http://keep4u.ru][IMG]http://ib2.keep4u.ru/b/2011/12/23/5b/5ba1ce0be14bfc0c6da189a9fca1b38f.png[/IMG][/URL]
[b]сделка 125[/b] — все бидовали и я не удержался)
+1
- alexv1975
  23 декабря 2011, 15:13
  aimed_fire,
  www.smart-lab.ru/blog/3382.php
  как вставить картинку красиво
  +1
aimed_fire
23 декабря 2011, 15:20
+1
- alexv1975
  23 декабря 2011, 15:23
  aimed_fire,
  тоже поскальпить ручки тянулись. но стойко выдержал и спокойно наблюдал как профит стопом съедает. надо от ручной торговли отходить. пусть робот теперь думает.
  +2
aimed_fire
23 декабря 2011, 15:20
спасибо. плюсануть кармы не хватает.
+1
CamarillaDaily
23 декабря 2011, 15:54
Мой сегодня 1200 пока нарубил. Но это фигня, несколько стопов и все. Вот однажды был день для него настолько кайфовый, я аж офигел — диапазон движения за день был 2000 пп, а он к концу дня 8000 нарубил… Всегда бы так)))
+1
CamarillaDaily
23 декабря 2011, 16:09
alexv1975, Не совсем понял: Ты входишь лимитками или по рунку? Говоришь лимитка не сработала. А откуда тогда проскальзывание?
+1
- alexv1975
  23 декабря 2011, 16:45
  CamarillaDaily,
  вход лимитками. а проскальзывание в мою пользу получилось.
  +1
ekmiks.ru
23 декабря 2011, 17:14
круто)
+1
quant_trader
23 декабря 2011, 18:03
Ексель можно по апи подключать к квику. Текстовые файлы можно настроить читать чаще секунды. 3-4 секунды это реально многовато, текстовый привод у меня работал гораздо быстрее а api тем более.

А как Вы реализуете собственно функционал робота? Запуск по таймеру или тики, как график тянете?
+1
- alexv1975
  23 декабря 2011, 18:23
  nfxzhzh,
  да, текстовый файл могу и раз в 0.1 сек опрашивать. так и сделаю.
  функционал робота реализую так:
  1. выгрузка нужных данных в книгу Exel
  2. обработка входной информации с принятием решения держать/стопить/переворот/открытие новой позиции.
  3. график мне не нужен, обрабатываю тики + на основе входных данных собственный подтверждающий индикатор направления движения цены.
  4. робот запускается в 11 часов и прекращает выставление приказов, если есть признак гиперволатильности на рынке.
  +1
alexv1975
23 декабря 2011, 18:29
В процессе теста обнаружил самое неприятное, когда ценник дошел до профита от +800п до +995п и вернулся к стопу в б/у.

Пока думаю решение такое сделать: при росте профита свыше 800п-900п начать отслеживать расхождение быстрых и медленных индикаторов изменения цены. Т.е. сейчас торгую тики + индикатор подтверждения 5ти минутный, если профит >800п смотрю не развернулись ли минутки. Т.е. попытка в большой волне собрать миниволну при достаточных основаниях возникновения миниразворота.
+1
quant_trader
23 декабря 2011, 20:02
Спасибо за ответы. Тики затратно конечно. Не изза этого ли тормозит?
+1
- alexv1975
  23 декабря 2011, 20:06
  nfxzhzh,
  Тики не совсем точно выразился. Секундные данные: выгрузка, пауза секунда, новая выгрузка.
  А иначе все повиснет в замкнутом цикле на обсчет.
  +1