Парная торговля - бэктест
Добрый день!
Недавно провел небольшой бэктест парной торговли фьючерсов на акции сбера (обычные / привеллигированные). Я уверен, что не стоит тратить время и силы на стратегии, которые:
1. слишком сильно зависят от технической инфраструктуры (лишние операционные риски)
2. имеют высокую чувствительность к размеру комиссий
3. имеют низкую ликвидность
Мое субъективное мнение заключается в том, что торговать безусловно нужно системно (лучше роботами), но сосредоточится нужно на качестве принятия решения, а не на скорости, хотя технические вопросы реализации алгоритмов тоже весьма разнообразны и интересны, но все же фокус лучше не терять.
Ниже результаты тестов по годам, это всего лишь первое и весьма грубое приближение. В тестах бралась цена закрытия 5 минутных периодов, на практике вход будет существенно ухудшать результаты, т.к. вход будет не точно по закрытию, а где-то рядом, а учитывая невысокую ликвидность инструментов — где-то «не очень близко» рядом. Такого грубого приближения достаточно, что бы увидеть интересный момент: уменьшение доходности, при увеличении количества сделок, т.е. снижение доходов, при росте расходов. Но, если отобразить линию роста капиала — будет, конечно, красиво — плавный рост.
2011
---------------------------------
P&L 408763.0
E 41.3393001618
% profitable 0.801779935275081
win rate 1.0886538475256249
profit factor 4.4034937261138545
avg pos 66.7083753784
avg neg -61.2760204082
trades 9888
var 82.7820511116
2012
---------------------------------
P&L 335411.0
E 28.8500774127
% profitable 0.7832444520901428
win rate 0.9206168665599833
profit factor 3.3266417408314317
avg pos 52.6654952778
avg neg -57.2067460317
trades 11626
var 64.3668802765
2013
---------------------------------
P&L 264503.0
E 29.4809407044
% profitable 0.7810967454302273
win rate 0.9325961473084949
profit factor 3.3277157842861165
avg pos 53.957619863
avg neg -57.8574338086
trades 8972
var 63.5523361972
2014
---------------------------------
P&L 276038.0
E 22.2342327829
% profitable 0.7603705195328232
win rate 0.779930976568715
profit factor 2.474806191196192
avg pos 49.0685381356
avg neg -62.9139495798
trades 12415
var 71.7380593715
2015
---------------------------------
P&L 206412.0
E 18.2568547674
% profitable 0.7443835131788431
win rate 0.8204498265661286
profit factor 2.389240740616103
avg pos 42.1804895437
avg neg -51.4114186851
trades 11306
var 57.4479683624
Торгую по формуле x*Цена1-у*Цена2
Сбер торгую 1Сбер-1СберП, при этом открывается до 300 таких поз в одну сторону на больших отклонениях (в рамках года), т.е. объем можно загонять большой.
торгую направленно.
Я сейчас посмотрел график 1*SBRF — 1*SBPR за этот год, там получается тренд от примерно 1000 до 3000. Вы торгуете его или возврат к среднему, можно поподробнее?
1. от МА до максимальной границы нарезаются уровни (от 8 до 280 шт., в зависимости от капитала, который заложен в эту пару и ГО пары)
2. При движении от МА и пробитии каждого уровня открывается сделка по паре в сторону МА
3. При движении в сторону МА закрываются открытые пары в соответствии с уровнями закрытия каждой пары
4. МА експ. долгая от 50 до 200 дн.
А если вот как в этом году 1*SBRF — 1*SBPR трендует вверх а вы наоткрываете шортов по спреду, то не получится так, что некоторые пары (близко к ЕМА открытые) не достигнут «соответствующего уровня» для себя?
1. МА считается раз в сутки на закрытие, открывается с новой МА и от нее строятся уровни. Т.е. внутри дня МА и уровни горизонтальные.
2. Да, если движение спреда было далеко и надолго, то уровни, открытые у МА закрываются в минус или около нуля. Когда рынок вялый и спред гуляет около МА эти уровни зарабатывают, а отдаленные не участвуют.
Для этой системы важно выбрать следующие параметры:
— пару с соотношениями, которая относительно стабильна на протяжении 2х-3х лет.
— максимальная амплитуда отклонений
— МА
— и очень важно уровени закрытия
Все это прогоняю тестером с количеством уровней, необходимым для выделенного капитала.
По опыту скажу, что из 12 пар за год в среднем 2 выходят за пределы тестовых параметров, я их закрываю с убытком и меняю на более перспективные.
Спасибо за разъяснения.
Заметил, что все что касается непосредственно трейдинга на Смарте вообще как то в загоне, почти не обсуждается и на главную не выходит часто. Когда я писал свою последнюю статью, в тот момент в постах недели на втором месте была заметка, состоящая из одного названия: «Парни, накидайте мне плюсов пожалуйста, я новичок» ну что то в таком духе.
причем набор поз, например в сбере с 0 до 280 может идти в течении месяца. Торгуются большие колебания в рамках года.
Период на картинке ниже — несколько дней. Вертикальные линии — отсечки часа.
Насколько знаю хостинг Сатурн не представляет. У меня три компа стоят в отдельном помещении, подключаюсь к ним удаленно.
Сейчас почитаю.
хотя… почему 2+1, даешь 20+1! результат будет еще лучше!
> «бэктест парной торговли фьючерсов»
В момент квартальной экспирации как Вы учитываете необходимость роллировать обе ноги?
Имхо, там будут возникать искуственные искажения финреза.