Парная торговля - бэктест

Добрый день!

Недавно провел небольшой бэктест парной торговли фьючерсов на акции сбера (обычные / привеллигированные). Я уверен, что не стоит тратить время и силы на стратегии, которые:

1. слишком сильно зависят от технической инфраструктуры (лишние операционные риски)
2. имеют высокую чувствительность к размеру комиссий
3. имеют низкую ликвидность

Мое субъективное мнение заключается в том, что торговать безусловно нужно системно (лучше роботами), но сосредоточится нужно на качестве принятия решения, а не на скорости, хотя технические вопросы реализации алгоритмов тоже весьма разнообразны и интересны, но все же фокус лучше не терять.

Ниже результаты тестов по годам, это всего лишь первое и весьма грубое приближение. В тестах бралась цена закрытия 5 минутных периодов, на практике вход будет существенно ухудшать результаты, т.к. вход будет не точно по закрытию, а где-то рядом, а учитывая невысокую ликвидность инструментов — где-то «не очень близко» рядом. Такого грубого приближения достаточно, что бы увидеть интересный момент: уменьшение доходности, при увеличении количества сделок, т.е. снижение доходов, при росте расходов. Но, если отобразить линию роста капиала — будет, конечно, красиво — плавный рост.

2011
---------------------------------
P&L 408763.0
E 41.3393001618
% profitable 0.801779935275081
win rate 1.0886538475256249
profit factor 4.4034937261138545
avg pos 66.7083753784
avg neg -61.2760204082
trades 9888
var 82.7820511116

2012
---------------------------------
P&L 335411.0
E 28.8500774127
% profitable 0.7832444520901428
win rate 0.9206168665599833
profit factor 3.3266417408314317
avg pos 52.6654952778
avg neg -57.2067460317
trades 11626
var 64.3668802765

2013
---------------------------------
P&L 264503.0
E 29.4809407044
% profitable 0.7810967454302273
win rate 0.9325961473084949
profit factor 3.3277157842861165
avg pos 53.957619863
avg neg -57.8574338086
trades 8972
var 63.5523361972

2014
---------------------------------
P&L 276038.0
E 22.2342327829
% profitable 0.7603705195328232
win rate 0.779930976568715
profit factor 2.474806191196192
avg pos 49.0685381356
avg neg -62.9139495798
trades 12415
var 71.7380593715

2015
---------------------------------
P&L 206412.0
E 18.2568547674
% profitable 0.7443835131788431
win rate 0.8204498265661286
profit factor 2.389240740616103
avg pos 42.1804895437
avg neg -51.4114186851
trades 11306
var 57.4479683624