Обзор - не обзор: «Юля, как ты могла» ?

Мои хорошие, я сегодня к вам не с биржевыми вестями, а с информацией о деталях моей стратегии, сделки которой обычно тут описываю. Обзор в классическом понимании будет завтра. Кстати, что из бумаг для вас посмотреть?

Читатели, хотелось бы вас предупредить и напомнить, что я не читаю ваши комментарии под моими постами. Я не могу все ресурсы физически охватить. Поэтому, если вы хотите что-то у меня спросить, что-то до меня донести – пишите на afanaseva@corp.finam.ru.

 Но, тут меня  черт дернул!

«Юля, как ты могла написать вчерашний обзор, ведь ты торговала в 2008, и если сейчас повторение 2008, то твоя стратегия принесет колоссальный убыток, и тебе начальник сделает по попе а-та-та!!!» — вопил форумчанин.

Ну, во-первых,  папа меня учил называть черное черным, а белое белым – поэтому вот так и могла. Прямо, открыла «ноут», и от души прошлась по вашим надеждам…

Во-вторых, я никогда не говорила, что нас ждет 2008! В кризис 2008-2009 индекс РТС упал за 238 дня почти на 81%, максимальная просадка индекса РТС с марта 2011 года составила 72,6% (за 1344 дня). Если бы я сказала, что нас ждет 2008 – это бы значило, что вот-вот нащупаем дно и все будет чудненько! А не пела бы песню: «ребята – живите трендами»! Ведь по процентам падения мы уже в 2008 году. А учитывая инфляцию, в том самом месте, по которому мне угрожают, что прилетит!

Все хуже, чем в 2008! Там напугали и отпустили. А тут биржевой народ, сидевший голодным уже пять лет. И вместо того, чтобы трезво пересмотреть свою стратегию, многие кидаются на поиски все новых и новых «Граалей».

В-третьих, что касается того, что моя стратегия принесет убыток, если рынок далек от дна, и нас ждет усиление снижения. В 2008 году максимальная просадка моего самого агрессивного портфеля, по которому я делала сделки с третьим плечом, составила 28%. Думаю, что основная часть убытка получилась из-за того, что я решила в портфель положить две новые для меня бумаги. Новое не стоит пробовать на скользком рынке! По портфелю, сделки которого я представляю в обзорах, и который является моим основным на текущий момент и максимально, насколько это возможно, повторяется на счетах доверительного управления – просадка была 4%. Теоретическую просадку в расчетах я получаю по этому портфелю около 25%, в реальности максимальная просадка была в мае 2011 года на уровне 8,5%.

Я, конечно, сейчас пойду на тренировку, качну свою пятую точку, чтобы если что — бить по ней было больнее, чем получать. Но думаю, что она останется невредимой. Чего и вам желаю!

 Юлия Афанасьева, аналитик ИК «ФИНАМ»