Системный трейдинг. Итоги четвертого квартала и года.
Несмотря на то, что в заголовке заявлены итоги года, в данном обзоре мы сначала остановимся на динамике наших счетов 4 квартале, так как динамика в предыдущих кварталах подробно разбиралась в соответствующих обзорах:
4 квартал для нашего собственного счета разбился три периода
Первая половина квартала (до 18 ноября включительно) ознаменовалась хорошим ростом нашего счета, в ходе которого мы отбили сентябрьскую просадку и установили новый исторический максимум счета. Однако затем последовали «10 кошмарных дней» (до 2 декабря включительно), каждый из которых мы закрывали минусом, обновив свой «антирекорд» убыточных дней подряд. И хотя в ходе этой просадки мы достигли только примерно половины от расчетной, такое количество убыточных дней подряд конечно беспокоило нас, тем более что в результате потерь с 19 по 30 ноября, ноябрь мы закрыли в минус. Причина этой просадки была установлена быстро и, как и во второй половине сентября, ей оказалась «пила» в Si
Несмотря то, что Si в этот период вырос, на рисунке мы видим, что весь этот рост сосредоточен в первых трех часах 23.11 и в последних пяти 2.12, а если убрать с графика эти 8 свечей, то получается классическая «пила». А Si по прежнему занимал в нашем портфеле примерно 60% и торговался по трендовым торговым алгоритмам (о причинах этого мы писали в предыдущем обзоре, см. ссылку выше).
И наконец, в последний период наш счет попал в относительно узкий «коридор», закончив год у верхней границы этого «коридора» и отбив чуть больше половины просадки с 18 ноября по 2 декабря.
Так как просадка в 4 квартале случилась внутри месяца, то помесячно мы закрыли год на новом максимуме счета, как и 2014-й.
Наш базовый спекулятивный портфель Суперриск в общих чертах повторил динамику нашего собственного счета, только с большей волатильностью
В то же время в 4 квартале облигации демонстрировали уверенный рост (доходность нашего портфеля облигаций в 2015-м году составила 19,2%) и потому наши продукты с большой долей облигаций (Консервативная и Депозит) закончили год на новых исторических максимумах
Агрессивная
Сбалансированная
Консервативная
Депозит
И наконец, наш счет автоследования в Церихе показал в 4 квартале следующие результаты:
Октябрь +25.11%
Ноябрь -5.03%
Декабрь +6.75%
(отличие цифры за октябрь (и цифры за сентябрь из предыдущего отчета) от цифр в ссылке объясняется тем, что брокер по неизвестным нам причинам на своем сайте на 30.09 поставил размер счета за 29.09).
Доходность счета автоследования в 2015-м году составила 94%, а общая доходность с начала торговли (с 1 сентября 2014-го) – 192,8%.
Также в 4 квартале мы открыли счета для автоследования еще у двух брокеров: в Рикоме (стратегия «Профессионал» в ссылке) и в Финаме .
В ближайших планах запуск стратегий автоследования с гарантией повторения для более мелких счетов: от 200 тыс. руб. (сейчас такая гарантия есть только для счетов от 1 млн. руб.).
А теперь об итогах года. Как видно из приведенных таблиц, в 2015-м 9 из 12 месяцев в году наш счет закрывался в прибыли, как и в 2014-м. В 2015-м году мы вели и понедельную статистику: 31 прибыльная неделя из 52. И наконец, сравнение доходностей и просадок-2015 с бенчмарками:
Под «псевдофьючерсом» мы понимаем гипотетический фьючерс, для которого клиринговое значение в пунктах все дни совпадало с индексом РТС, умноженным на 100, а начальная сумма на счете на конец основной сессии 30.12.2014 была равна рублевому номиналу «псевдофьючерса».
Дивидендная доходность для справки приведена к ценам закрытия в 2014-м году и, соответственно, должна быть добавлена к доходности индекса ММВБ и b&h «псевдофьючерса» и вычтена из доходности s&h «псевдофьючерса».
И в заключении приведем аналитические характеристики наших основных портфелей за весь период торговли
Собственный счет
Суперриск
Ну и по традиции «на закуску» альфа-беты карты для Суперриска, которые, правда, в силу обилия точек уже как две капли воды похожи на публиковавшиеся в предыдущих обзорах
Поздравляем посетителей Смарт-лаба с прошедшими празниками и наступающим Старым Новым годом! Удачи в Новом году!
Привет колхозным околорыночникам!)
Нет, только за вычетом биржевой и брокерской комиссий. Комиссия за успех и НДФЛ не учтены.
Он рассчитан по дневным доходностям эквити просто как средний прибыльный день/- средний убыточный. Помесячно было бы круче :)
Это прибыль, а не эквити. Эквити, соответственно упала с 235% до 190% итого 190/235-1=-19,1%. Вообще то там указана максимальная просадка: -20,1%
Распределение портфеля компании примерно такое:
Автоследование/1.5 колебалось в течении года от 70 до 80%% портфеля;
Акции от 10 до 15%%
Остальное — облигации.
А если говорить о моих личных средствах, то
Автоследование — 33%;
Мои системы в акциях — 50% (доходность-2015 30,9% при просадке -13,9%);
ОФЗ26203 — 33% (потому что такая сумма не нужна в ГО автоследования).
Ну депозиты нынче рискованный инструмент, даже валютные. Положили на валютный депозит миллион рублей, доллар вырос в 2 раза, а тут бац и отзыв лицензии — и всего 40% в рублях получится.
Ну так изначально человек положил сумму в долларах, эквивалентную 1 млн. руб… Доллар вырос в два раза и даже без учета %% сумма стала эквивалентна 2 млн. руб… А получит 1,4 млн…
Это результат команды, а не мой личный.
Комиссий нет, а НДФЛ на рост курса как раз введен, точнее введен НДФЛ на превышение ключевая ставка ЦБ+5% в том числе и на доходность валютных депозитов при пересчете в рубли.
НДФЛ рассчитывается (и удерживается?) при закрытии депозита вне зависимости от того, что было или будет.
Налоговый кодекс, часть вторая. Или Вас интересует страхование вкладов?
Чей? Счет автоследования указан в ссылке в рублях. Собственные средства? Не уполномочен указывать точные цифры, но порядок могу сказать: ХХХ млн. руб.
Точных сроков не знаю, запускаемся в Церихе и Рикоме.
Они нам не предлагали сотрудничества и я не знаю о существовании у них программы автоследования. БКС в эту систему ставит только свои разработки.
Суперриск- это когда как Мурманск на текущем ЛЧИ жахать.